5 اندیکاتور پرکاربرد در تحلیل تکنیکال + فرمول محاسبه

اندیکاتور های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال

در این مقاله به معرفی 5 اندیکاتور پرکاربرد جهت استفاده  در تحلیل تکنیکال پرداخته ایم. لازم به ذکر است که تک تک این اندیکاتور ها بعد از این جدول به طور کامل توضیح داده شده است اگر آشنایی ندارید پیشنهاد میشود ابتدا مطالب زیر جدول را مطالعه فرمایید.

اندیکاتور اول : Average Directional Movement Index

اندیکاتور تکنیکال (ADX) ، اندیکاتور میانگین متوسط حرکتی است و به تعیین روند قیمت کمک می‌کند که توسط ولز وایلدر در كتاب “مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی تکنیکال” به تفصیل توسعه یافته و توصیف شده است.
ساده‌ترین روش معاملاتی مبتنی بر سیستم حرکت جهت دار، به معنی مقایسه‌ی دو اندیکاتور جهت است:
14-period +DI
14-period -DI
برای این کار ، نمودارهای اندیکاتور را بر روی دیگری قرار می‌دهد یا +DI از DI- کم می‌شود، و یا بر عکس آن اتفاق می‌افتد.

Wilder توصیه می‌کند که در هنگام خرید DI + بالاتر از DI- باشد و هنگامی که DI+ پایین‌تر از DI – می‌رود، بفروشید.

ولز وایلدر به این قوانین ساده‌ی خرید و فروش، قاعده‌ی” points of extremum” را نیز اضافه کرد. این قاعده برای از بین بردن سیگنال‌های کاذب و کاهش تعداد معاملات استفاده می‌شود. طبق اصل بسیار جالب و مهم نقاط extremum، یک نقطه‌ی “extremum” نقطه‌ای است که DI + و DI – از یکدیگر عبور می‌کنند. اگر DI + بالاتر از DI – باشد، این نقطه، حداکثر قیمت عبور روز از آن‌ها خواهد بود. اگر DI + کمتر از DI – باشد، این نقطه، حداقل قیمت عبور روز از آن‌ها خواهد بود.

سپس از نقطه‌ی افراط و تفریط به عنوان سطح ورود به بازار استفاده می‌شود. بنابراین پس از سیگنال خرید یا به عبارت دیگر تلاقی DI + و DI – باید صبر کرد تا قیمت از حدِ افراط عبور کند و فقط پس از آن خرید انجام شود. با این حال، اگر قیمت نتواند از سطحِ نقطه‌یِ افراط و تفریط فراتر رود، باید معامله‌ی Short را حفظ کرد.

نحوه‌ی محاسبه:

ADX = SUM[(+DI-(-DI))/(+DI+(-DI)), N]/N
و در این فرمول داریم :
N – تعداد دوره‌های استفاده شده در محاسبات.

اندیکاتور دوم : Average True Range

اندیکاتور تکنیکی میانگین ثابت حرکتی، اندیکاتوری است که نشان‌دهنده‌ی نوسانات بازار است و این اندیکاتور تکنیکال نیز توسط ولز وایلدر در کتاب “مفاهیم نو در سیستم‌های معاملاتی تکنیکی“معرفی شد. این اندیکاتور به عنوان یک جزء ترکیبی برای اندیکاتور‌های متعدد دیگری که در سیستم‌های معاملاتی استفاده می‌شوند کاربرد دارد.
میانگین ثابت حرکتی معمولاً می‌تواند محدوده‌ی ارزشمندی که در پایین بازار پس از سقوط‌های مطلق قیمتی که بر اثر فروش‌های بیش از حد به‌وجود می‌آیند را شناسایی کند.

مقادیر کم این اندیکاتور عموماً مربوط به حرکت بی‌روند قیمت در تایم فریم‌های بالای بازار می‌باشد و به مثابه تقویت روند تفسیر می‌شود.
میانگین ثابت حرکتی را می‌توان با در نظر گرفتن ساز و کار آن در کنار اندیکاتور‌های نوسانی دیگر مورد توجه قرار داد.

روش پیش‌بینی بر اساس این اندیکاتور به صورت زیر تعریف می‌شود:
بالا بودن میزان اندیکاتور یعنی احتمال بیشتر برای تغییر روند و پایین بودن میزان این اندیکاتور نشانه‌ی ضعیف بودن حرکت روند است.

نحوه‌ی محاسبه:

True Range بزرگترین مقدار از سه مقدار زیر است:

تفاوت بین حداکثر و حداقل فعلی (high and low)؛
تفاوت بین قیمت بسته شدن قبلی و حداکثر فعلی؛
تفاوت بین قیمت بسته شدن قبلی و حداقل فعلی.
اندیکاتور Average True Range اندازه‌ی مقادیر میانگین متحرک true range است.

اندیکاتور سوم : DeMarker

اندیکاتور تکنیکال Demarker براساس مقایسه‌ی حداکثر هر دوره با حداکثر دوره‌ی قبلی است. اگر حداکثر دوره‌ی (میله) فعلی بیشتر باشد، تفاوت مربوطه بین این دو، ثبت می‌شود. اگر حداکثر فعلی کمتر یا برابر با حداکثر دوره‌ی قبل باشد، هیچ چیز ثبت نمی‌شود. اختلاف حاصله برای N دوره سپس خلاصه می‌شود. مقدار دریافت شده به عنوان عدد DeMarker استفاده می‌شود و با همان مقدار به علاوه‌ی مجموع اختلافات بین حداقل قیمت دوره‌های قبلی و فعلی (میله ها) تقسیم خواهد شد. اگر حداقل قیمت فعلی بیشتر از میله‌ی قبلی باشد، هیچ چیز ثبت نمی‌شود.

هنگامی که اندیکاتور به زیر 30 می‌رسد، معمولاً باید انتظار تغییر قیمت صعودی را داشت. وقتی اندیکاتور به بالای 70 رسید، باید انتظار تغییر قیمت نزولی را داشت.
اگر از دوره‌های طولانی‌تر استفاده می‌کنید، هنگام محاسبه‌ی اندیکاتور، می‌توانید گرایش طولانی مدت بازار را به دست آورید. اندیکاتور‌های مبتنی بر دوره‌های کوتاه مدت به شما امکان می‌دهند که در موقعیتی با کمترین ریسک وارد بازار شوید و زمان معامله را طوری برنامه‌ریزی کنید که با روند اصلی مطابقت داشته باشد.

شیوه‌ی محاسبه:

مقدار DeMarker برای فاصله‌ی “i” به شرح زیر محاسبه می‌شود:
DeMax (i) به این شیوه محاسبه می‌شود:
If high(i) > high(i-1), then DeMax(i) = high(i)-high(i-1), otherwise DeMax(i) = 0
DeMin (i) به این شیوه محاسبه می‌شود:
If low(i) < low(i-1), then DeMin(i) = low(i-1)-low(i), otherwise DeMin(i) = 0
مقدار DeMarker به صورت زیر محاسبه می‌شود:
DMark(i) = SMA(DeMax, N)/(SMA(DeMax, N)+SMA(DeMin, N)

در جایی که داریم:
SMA – میانگین متحرک ساده؛
N – تعداد دوره‌های استفاده شده در محاسبه.

اندیکاتور چهارم : Envelopes

اندیکاتور تکنیکال انولوپ از دو میانگین متحرک شکل گرفته است که یکی از آن‌ها به سمت بالا و دیگری به سمت پایین منتقل می‌شود. انتخاب تعداد نسبی مطلوب تغییر حاشیه‌ی باند با نوسانات بازار تعیین می‌شود: هرچه دومی بالاتر باشد، تغییر قوی‌تر است. انولوپ، حاشیه‌ی بالا و پایین دامنه‌ی قیمتی را مشخص می‌کند. سیگنال فروش هنگامی صادر می‌شود که قیمت به حاشیه بالای باند برسد. هنگامی که قیمت به حاشیه‌ی پایین‌تر می‌رسد، سیگنال خرید صادر می‌شود.

منطق انولوپ این است که خریداران و فروشندگان با اشتیاق، قیمت را به نواحی بیش از حد افراطی می‌رسانند (به عنوان مثال، میله‌های بالا و پایین)، در آن زمان قیمت‌ها اغلب با حرکت به سطوح واقعی‌تر، تثبیت می‌شوند.

شیوه‌ی محاسبه:

Upper Band = SMA(CLOSE, N)*[1+K/1000]
Lower Band = SMA(CLOSE, N)*[1-K/1000]
در جایی که داریم:
SMA – میانگین متحرک ساده؛
N – دوره‌ی متوسط
K / 1000 – مقدار انحراف از میانگین (برحسب پوینت).

اندیکاتور پنجم: Market Facilitation Index

اندیکاتور تکنیکال تسهیل بازار (BW MFI) اندیکاتوری است که تغییر قیمت هر تیک را نشان می‌دهد. مقادیر مطلق اندیکاتور بی‌معنی و بی‌کاربرد هستند یعنی فقط تغییرات اندیکاتور معنی‌دار هستند. بیل ویلیامز بر مبادله‌ی MFI و حجم تأکید دارد.

هر گاه اندیکاتور تسهیل بازار افزایش یابد و حجم نیز افزایش یابد، نشان‌دهنده این است که:
الف) تعداد معامله‌گرانی که به بازار می‌آیند افزایش می‌یابد و به دنبال آن مسلماً حجم نیز افزایش می‌یابد.
ب) سپس معامله‌گران جدید در هنگام گسترش میله‌ها، معاملات خود را باز می‌کنند و این یعنی، حرکت آغاز شده است و سرعت می‌گیرد.

وقتی اندیکاتور تسهیل بازار ضعیف می‌شود و حجم آن کاهش می‌یابد، بدان معناست که فعالان بازار دیگر علاقه‌ای به مشارکت ندارند.
اگر اندیکاتور تسهیل بازار افزایش یابد، اما حجم آن کاهش پیدا کند، معنی اش این است که به احتمال زیاد، بازار با حجم خرید و فروش معامله‌گران، دیگر پشتیبانی نمی‌شود.

در حالتی که اندیکاتور تسهیل بازار سقوط می‌کند، اما حجم افزایش می‌یابد. نبردی بین گاوها و خرس‌ها وجود دارد که مشخصه‌ی بارز آن نیز حجم زیاد خرید و فروش است، اما از آن جا که نیروها برابر هستند قیمت، تغییر چشمگیری نمی‌کند. سرانجام یکی از طرف‌های مدعی یعنی خریداران در مقابل فروشندگان در این نبرد پیروز می‌شوند. معمولاً شکستن چنین میله‌ای به شما این ذهنیت را می‌دهد که آیا این میله، روند را تعیین می‌کند یا روند را می‌شکند. بیل ویلیامز چنین میله‌ای را “کوتاه” می‌نامد.

روش محاسبه:

برای محاسبه‌ی اندیکاتور تسهیل بازار باید کمترین قیمت میله را از بیشترین قیمت میله کم کنید و مانند فرمول زیر آن را بر حجم تقسیم کنید.
BW MFI = RANGE*(HIGH-LOW)/VOLUME
در این فرمول داریم:
RANGE – ضریبی است که اختلاف در پوینت‌ها را به شکل اعداد کامل بیان می‌کند.

در این مقاله پنج اندیکاتور پر کاربرد در تحلیل تکنیکال به همراه روش استفاده و فرمول محاسبه آن ها مورد بررسی قرار گرفت. ما در شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی امیدواریم که این مقاله بتواند در افزایش دانش بورسی شما اثر گذار باشد.

مقالات زیر میتواند برای شما مفید باشد :

• اندیکاتور RSI چیست؟
• حجم معاملات در بورس و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
• خط روند در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه ترسیم می شود؟
• انواع خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال
• اندیکاتورهای تکنیکال