آموزش بورس | سرمایه گذاری در بورس | تحلیل تکنیکال پیشرفته

تلفن : ۰۹۳۳۰۷۲۰۰۶۴ | ۷۱و ۲۶۷۰۳۹۶۵ – ۰۲۱
دوره کوچینگ
دوره طراحی ربات معامله گر
دوره جامع بورس مستر
ثبت نام در کارگاه
مهد سرمایه | آموزش بورس و معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی و نرم افزار بورس
    منو
    • آکادمی
      • دوره‌ها
        • دوره کوچینگ (آموزش هوش مصنوعی و الگو تریدینگ)
        • دوره طراحی ربات معامله‌گر (توسط هوش مصنوعی)
        • دوره جامع بورس مستر
        • MQL-Master
        • MQL عمومی
        • دوره فشرده ۱۲ ساعته آموزش بورس (رایگان)
      • محصولات
        • DVD آموزشی MQL4 عمومی
        • DVD آموزشی نرم افزار بورس تستر
        • DVD آموزشی دوره فشرده عمومی بورس
        • DVD دیتای بازار جهانی (Tick Data)
        • کتاب های بورسی
      • نرم‌افزارهای مفید
        • نرم افزار اَلگویاب
        • نرم افزار بورس تستر
        • نرم افزار بورس اس بی
        • ربات سفارش سرخط زن بورس
      • custom-image
    • آزمایشگاه بورس
      • برنامه­ نویسی اکسپرت
      • برنامه نویسی اندیکاتور
      • طراحی استراتژی معاملاتی
      • طراحی سبد سهام
      • تست پیشرفته استراتژی
    • آموزش بورس
      • ویدیو های آموزشی
      • مطالب عمومی بورس
      • تحلیل تکنیکال
      • تحلیل بنیادی
      • مدیریت سرمایه
      • برنامه نویسی
      • روانشناسی معاملات
      • الگوتریدینگ
      • وضعیت کنونی بورس
        وضعیت کنونی بورس

        اهمیت تجربه در بورس
        اهمیت تجربه در بورس

      • چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک
        چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

        معرفی الگوهای هارمونیک در بازارهای ارز
        معرفی الگوهای هارمونیک در بازارهای ارز

      • گنجینه ای بنام داده ها و انبار کردن آن در دنیای بلاک چین
        گنجینه ای بنام داده ها و انبار کردن آن در دنیای بلاک چین

        دستیابی به اعتماد در عصر دیجیتال
        دستیابی به اعتماد در عصر دیجیتال

      • معاملات الگوریتمی با پایتون
        معاملات الگوریتمی با پایتون

        سیستم معاملاتی خود را بشناسید! (به اهتمام کاپیتان مهدی صفایی)
        سیستم معاملاتی خود را بشناسید! (به اهتمام کاپیتان مهدی صفایی)

    • تحلیل بورس
      • مقالات بورس ایران
      • مقالات بورس بین الملل
    • مشاوره سرمایه گذاری
      • سرمایه گذاری خصوصی
      • سبدگردانی
      • سیگنال بورس
    • اطلاعات سایت
      • استراتژی مبتنی بر حجم
      • سؤالات متداول
      • اخبار جدید
      • ریسک در معاملات
      • همکاری با ما
      • رویدادها
      • ثبت نام در کارگاه (رایگان)
      • وبلاگ مهد سرمایه
      • درباره ما
    • تماس با ما
      • فرم درخواست

        • هفت − پنج =
      • اطلاعات تماس

        آدرس : تهران، خیابان پاسداران، روبروی نگارستان اول، کوچه اکرمی، پلاک ۱۲، بلوک غربی، شماره ۳۹

        تلفن: 26703971-021 | 26703965-021

        ایمیل : info@mahdesarmaye.com

        کارشناس فروش: 09330720064

      • موقیت شرکت

    • نرم‌افزار اَلگویاب
    بستن
محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد

سبد خرید

خانه الگوتریدینگ مفهوم استحکام استراتژی معاملاتی چیست؟
استحکام استراتژی معاملاتی

مفهوم استحکام استراتژی معاملاتی چیست؟

سپتامبر 25, 2018الگوتریدینگ

استحکام استراتژی معاملاتی – یکی از مشکلاتی که معامله‌گران با آن مواجه می‌شوند، زیان‌ده شدن استراتژی‌هایی است که در زمان بک‌تست، سودده بوده‌اند. این مساله می‌تواند علاوه بر زیان‌هایی که به معامله‌گر تحمیل می‌کند، اعتماد او به استراتژی‌های معاملاتی و حتی امکان سودآوری در بازارهای مالی را نابود کند. از میان دلایل متعددی که می‌توانند باعث بروز چنین چرخشی در عملکرد استراتژی‌های معاملاتی شود، در این مقاله به مبحث کیفیت و استحکام استراتژی می‌پردازیم.

استحکام استراتژی چیست؟

قبل از ورود به بحث بازارهای مالی، اجازه دهید با مثالی ملموس‌تر وارد این بحث شویم. در نظر بگیرید دو خودرو پیش روی ما باشد: یکی پورشه ۹۱۱ و دیگری یک لندکروز. تردیدی نیست که در یک مسابقه سرعت در جاده‌ای صاف و آسفالته، لندکروز حرفی برای گفتن در مقابل پورشه ۹۱۱ ندارد. اما چه می‌شود اگر در مسیر، این دو خودرو با شرایطی غیر آن شرایط ایده‌آل مواجه شوند؟ اگر بخشی از مسیر خاکی باشد یا دچار ریزش کوه شده باشد، بازی کاملا برمی‌گردد و لندکروز دست بالا را خواهد داشت. در چنین حالتی، هر چند خودروی پورشه می‌تواند بخش‌هایی از مسیر را با سرعت بیشتری طی کند، اما این لندکروز است که در نهایت می‌تواند به مقصد برسد.

حال به بازارهای مالی برگردیم. در نظر بگیرید که ما استراتژی سودآوری را در یک بازار مالی بورس به دست آورده‌ایم که مثلا بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک عمل می‌کند و آن را تست کرده‌ایم و نتایج تست نشان می‌دهد که اگر ما در ده سال گذشته بر اساس این استراتژی رفتار می‌کردیم و معاملات‌مان را بر این اساس می‌گرفتیم سالیانه ۳۰ درصد سودآوری برای ما به دست می‌آمد. فرض کنید دوره زمانی این دو میانگین متحرک ۴۵ و ۲۸۵ باشد.

در نظر بگیرید به هر دلیلی پس از این سال‌ها، شرایط رفتاری و منحنی عملکرد این استراتژی تا حدودی تغییر کند. این مسائل قاعدتاً به دلیل مسائل طولانی مدت بنیادی می‌تواند در بازارها به وجود آید.

حال فرض کنید برای سودآور ماندن استراتژی، دوره زمانی میانگین‌های متحرک ۵۳ و ۲۹۷ باید در نظر گرفته شود. ولی موضوع این است که ما دقیقا نمی‌توانیم متوجه شویم که چه زمانی در آینده، بازار به یک باره رفتار خود را تغییر خواهد داد.

در حقیقت زمانی متوجه این تغییر رفتار می‌شویم که این تغییر مدتی است که اتفاق افتاده است و ما وارد زیان قابل توجه شده‌ایم. در چنین حالتی عملا جز حذف استراتژی و یا دستکاری و تغییر آن به امید خروج آن از زیان در آینده کاری از دست ما در نمی‌آید.

چنانچه استراتژی ما به تغییرات بازار و پارامترهای استراتژی حساس باشد، استفاده از آن در بازار واقعی با خطر بالایی همراه است. توانایی استقامت استراتژی در مقابل این تغییرات را، کیفیت یا استحکام استراتژی معاملاتی می‌گویید.

دوره کوچینگ مهد سرمایه - هوش مصنوعی

استراتژی مناسب برای معاملات

اجازه بدهید که این مطلب را با ذکر یک مثال توضیح بدهیم. در تصویر زیر، منطقه‌ای از اقیانوس اطلس در نقشه دیده می‌شود که جزیره بزرگی به نام ماداگاسکار در آن قرار دارد.

در نزدیکی این جزیره بزرگ می‌توانید مجموعه جزایر کومور را نیز مشاهده کنید که بسیار کوچک‌اند. فرض کنیم ارتفاع هر منطقه از نقشه را به عنوان میزان سود یک استراتژی معاملاتی فرض کنیم: هر چه منطقه‌ای مرتفع‌تر باشد، سود استراتژی بیشتر باشد، هر چه ارتفاع از سطح دریا کمتر باشد سودآوری کمتر باشد و قرار گرفتن در آب نیز به معنای زیان تعبیر شود.

استحکام استراتژی

حال در نظر بگیرید که یک استراتژی را روی نقطه A که در نقشه مشخص شده به دست آورده‌ایم. آن طور که در نقشه ارتفاعی منطقه دیده می‌شود بالاترین ارتفاع را در ماداگاسکار دارد و در نظر بگیرید مشابه همین استراتژی بر روی جزایر کومور و روی نقطه X هم قرار دارد که دارای همین ارتفاع است.

حال اگر فرض کنیم که پارامترهای استراتژی ما بر روی جزیره ماداگاسکار تغییر کند، امکان دارد در نقاط B یا C قرار گیرد. این نقاط همگی روی خشکی (سود) هستند و این استراتژی هنوز فاصله زیادی با آب (زیان) دارد.

در این صورت هر چند سود کمتری از استراتژی اولیه می‌دهد ولی در هر حال ما را در ضرر فرو نبرده‌است. (فراموش نکرده‌ایم که اصل اول در سرمایه‌گذاری و معامله‌گری، حفظ سرمایه است!)

حال فرض کنید شرایط پارامتریک استراتژی نقطه X که بر روی جزایر کومور قرار داشت تغییر کند. کوچکترین تغییر در شرایط بازار یا استراتژی، قطعاً ما را در آب فرو خواهد برد و به عبارت دیگر، استراتژی ما زیان‌ده خواهد شد.

ما به دنبال استراتژی‌های مستحکم هستیم. استراتژی مستحکم در این مثال، استراتژی‌ای است که بر روی جزیره‌ای مانند ماداگاسکار قرار گرفته باشد. به عبارت دیگر استراتژی ما باید بتواند محدوده تقریباً بزرگی از تغییر در پارامترهای خود را تحمل کند و با کوچکترین تغییری در شرایط بازار، ما را دچار زیان نکند.

در بخش ششم از مجموعه ویدئویی آموزش مبانی الگوتریدینگ پیشرفته، می‌توانید مباحث پیشرفته‌تری را در خصوص استحکام استراتژی معاملاتی بیابید:

جمع‌بندی

آنچه در این مقاله کوتاه تلاش شد مورد بحث قرار گیرد، مقدمه‌ای بود بر مفهوم استحکام استراتژی معاملاتی. گام بعدی پس از شناخت این مفهوم، بررسی میزان استحکام استراتژی معاملاتی است.

روش‌های متفاوتی برای این منظور می‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. یکی از این روش‌ها که تقریبا برای همگان قابل استفاده است را می‌توانید در مقاله استفاده از داده‌های خارج از نمونه در طراحی استراتژی معاملاتی ببینید.

اما برخی از روش‌های تشخیص استحکام استراتژی معاملاتی نیازمند زمان، توان پردازشی بالا و نرم‌افزارهای مخصوص همراه با دانش کافی برای استفاده و تحلیل نتایج تست هستند. روش‌های تست استحکام استراتژی‌ معاملاتی همراه با آموزش ابزارهای انجام این تست‌ها را می‌توانید در دوره‌های پیشرفته و حرفه‌ای مهد سرمایه فرا بگیرید.

اگر مایل هستید در خصوص دیگر دلایل زیان‌ده شدن استراتژی‌های سودده بدانید، مطالعه مقاله اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی را به شما پیشنهاد می‌کنیم.

برچسب ها: آموزش تست استراتژی, استحکام استراتژی, استراتژی معاملاتی, استراتژی معاملاتی بورس, استراتژی معاملاتی در بورس, بک تست استراتژی, تست استراتژی, تست استراتژی در متاتریدر, تست مدیریت استراتژیک, تست مدیریت استراتژیک پیشرفته, ساخت استراتژی معاملاتی, طراحی استراتژی, طراحی استراتژی معاملاتی
پست قبلی هوش مصنوعی در طراحی استراتژی معاملاتی پست بعدی سبد سرمایه‌گذاری صحیح چیست؟

مطالب پیشنهادی

طراحی دستی استراتژی

مبانی الگوتریدینگ پیشرفته (۳) : طراحی دستی

می 19, 2018
سبد استراتژی

مبانی الگوتریدینگ پیشرفته (۶) : سبد استراتژی

می 28, 2018
مبانی تست استراتژی در متاتریدر ۵

مبانی تست استراتژی در متاتریدر ۵ (بخش اول)

ژوئن 18, 2018
نرم افزار الگویاب
همکاری
دوره کوچینگ مهد سرمایه
دوره فشرده آموزش بورس و طراحی استراتژی معاملاتی
بهینه سازی و تست

نوشته‌های تازه

  • نظر آقای خانی درباره دوره کوچینگ مهد سرمایه – مهر ۹۸
  • گنجینه ای بنام داده ها و انبار کردن آن در دنیای بلاک چین
  • دستیابی به اعتماد در عصر دیجیتال
  • دفتر کل جهانی بلاک چین چگونه کار می کند؟
  • روانشناسی معکوس در نظر سنجی AAII و هوش مشاوران سرمایه گذار
  • انواع اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار
  • بلاک چین چیست؟
  • چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک
  • همه چیز در مورد طلا
  • معاملات الگوریتمی با پایتون

لینک های مفید

آموزش بورس و معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی و نرم افزار بورس

  • آموزش بورس
  • تحلیل تکنیکال
  • سرمایه گذاری در بورس
  • قوانین و مقررات
  • همکاری با ما
  • تماس با ما

مهد سرمایه

شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

آدرس : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ،

پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹

۲۶۷۰۳۹۷۱ – ۰۲۱ | ۲۶۷۰۳۹۶۵ – ۰۲۱

تماس با کارشناس : ۰۹۳۳۰۷۲۰۰۶۴

تماس با کارشناس فقط در ساعات کاری به جز روزهای تعطیل از 10 صبح الی 19

info[at]mahdesarmaye[dot]com

مهد سرمایه آپارات
مهد سرمایه شبکه های اجتماعی
مهد سرمایه شبکه های اجتماعی

نماد اعتماد

مجوزهای مهد سرمایه

تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت مهد سرمایه گویا محفوظ است.