تست مونت کارلو با روش دستکاری معاملات

در این مطلب می خوانید(فهرست)

[restrict]

تست مونت کارلو با روش دستکاری معاملات

در این روش اَلگویاب شبیه سازی های همزمانی را اجرا می کند که در هر شبیه سازی معاملات انجام شدۀ موجود را دستکاری می کند یعنی ترتیب آن ها به هم می ریزد یا برخی را حذف می کند و غیره.

اَلگویاب این تست را بسیار به سرعت انجام می دهد ، زیرا به بک تست نیاز ندارد و روی نتایج معاملات موجود در بک تست اصلی کار می کند .

ایدۀ پشت این کار به این ترتیب است که می خواهیم بررسی کنیم که نمودار نتایج استراتژی چه مقدار به ترتیب خاص انجام معاملات بستگی دارد و در صورت از دست رفتن برخی معاملات چه اتفاقی در نتایج معاملات می افتد .

با استفاده از اَلگویاب این دستکاری ها را می توانید در هر شبیه سازی انجام دهید:

تصادفی کردن انجام معاملات – این ساده ترین تست است و در آن  اَلگویاب به طور تصادفی ترتیب معاملات را تغییر می دهد . با این کار سود تغییری نمی کند ، اما میزان “اُفت” که می تواند نتیجۀ معاملات بشت سر هم باشد ، ممکن است تغییر کند و به همین علت است که این آزمایش بسیار مهم و مفید است .

حذف تصادفی تعدادی از معاملات – اَلگویاب به طور تصادفی با توجه به عددی که برای احتمال به آن داده شده است ، تعدادی از معاملات را حذف می کند . در معاملات واقعی بسیار پیش می آید که معامله ای را به دلایل مختلف مثل خرابی سیستم کامپیوتر یا قطع شدن اینترنت یا اصلا به این دلیل که مدتی معامله گری را متوقف کرده اید از دست بدهید .  این تست به شما این دید را می دهد که اگر بعضی از معاملات به طور تصادفی حذف و کنار گذاشته شوند ، نمودار نتایج معاملات به چه شکلی در خواهد آمد .

تفسیر نتایج

اَلگویاب نتایج تست های استحکام را به صورت مجموعه ای از نمودارها برای هر یک بار آزمایش و یک جدول که نتایج تست شبیه سازی مونت کارلو را نشان می دهد ، ارائه می دهد .

تست مونت کارلو با روش دستکاری معاملات

در این مثال ما 100 شبیه سازی را با معاملات کاملاً تصادفی انجام داده ایم .

اَلگویاب می تواند نتایج هر یک از این شبیه سازی ها را نشان دهد و در جدول سمت چپ اطلاعات ارزشمندی در مورد خصوصیات استراتژی در طول انجام این شبیه سازی ها به ما ارائه دهد .

انجام تست های قابل اطمینان در تریداستیشن یا مولتی چارتس

تست مونت کارلو با روش دستکاری معاملات

این مقادیر به چه معنا هستند؟

در ردیف اول مقادیر مربوط به سود خالص ، حداکثر درصد اُفت سرمایه و غیرۀ استراتژی اصلی را برای مقایسه نشان می دهد.

بقیه ردیف ها مقادیر مربوط به سطوح اطمینان مختلف دیگر را نشان می دهند .

این اعداد نتیجۀ تحلیل مونت کارلو هستد که از 10 شبیه سازی تصادفی اعمال شدۀ ما حاصل شده اند .

به عنوان مثال ، مقادیر نشان داده شده در سطح اطمینان 80٪ ، به این معنی است که 20٪ احتمال دارد که سود خالص ، درصد افت سرمایه و غیره از مقادیر سطح اطمینان بدتر باشد .

مقادیر نشان داده شده در سطح اطمینان 90٪ ، به این معنی است که 10٪ احتمال دارد که سود خالص ، افت سرمایه و غیره از مقادیر سطح اطمینان بدتر باشد .

مقادیر نشان داده شده در سطح اطمینان 95٪ به این معنی است که فقط 5٪ احتمال دارد که سود خالص ، اُفت سرمایه و غیره از این مقادیر بدتر باشد.

بنابراین اَلگویاب با انجام این شبیه سازی مونت کارلو به ما نشان می دهد که با کنار گذاشتن 10٪ تصادفی ، سود خالص ما می تواند از 6990 دلار به 3943 دلار کاهش یابد و حداکثر اَفت نیز از عدد 6.97٪ به عدد 11.36٪ افزایش یابد.

این بدان معناست که تنها 5٪ احتمال پایین آمدن سود خالص از 3943 دلار وجود دارد. با بررسی سطوح اطمینان بالاتر ، می توان نتیجه گرفت که هیچ یک از آزمایش های ما نتایج بدتری از 3943 دلار نداشته اند ، بنابراین به نظر می رسد که این استراتژی با توجه به تغییراتی که در معرض آن بوده است نسبتاً قوی و مستحکم است.

از آنجا که شبیه سازی های مونت کارلو به صورت تصادفی انجام می شوند ، در هر بار که استراتژی را دوباره امتحان کنید نتایج متفاوتی را در نمودارهای نتایج معاملات و جداول مربوطه خواهید گرفت . همچنین هر چه تعداد شبیه سازی های بیشتری را در نظر بگیرید ، ارزش و اهمیت آماری این تست بیشتر و نتایج قابل اتکا تر خواهند بود.[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *