مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

در این مطلب می خوانید(فهرست)

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

اصل معروف pareto مبنی بر این است که 80% ثروت کل دنیا متعلق به 20% از جمعیت کل دنیاست.

زیربنای اصلی معامله گری براساس رفتار معامله گران بازار است.

با توجه به این اصل می توان متوجه شد که سمت و سو و جهت بازار به نفع بانک ها و موسسات بزرگ مالی است.

این راهنما شامل تکنیک های اساسی برای تجزیه وتحلیل وضعیت بازار از دیدگاه استراتژی حجم بازار و همچنین توصیه هایی برای معامله گری با استفاده از اندیکاتورهای fxssi است.

داده های موجود، معاملات بازوسفارشات معوق کارگزاری های بزرگ را نشان می دهند و با استفاده از آنها معامله گران کوچک می توانند چارت مورد نظر خود را مورد تجزیه وتحلیل قرار دهند.

با استفاده از خروجی نتایج این اندیکاتورها می توان گفت که رفتار 1% از معامله گران ، تاثیر مستقیم بر عملکرد مابقی معامله گران خواهد گذاشت.

در ریاضی آمار به این روش نمونه گیری گفته می شود.

معامله های بازو پندینگ اردرها پایه و اساس این سیستم ترید را تشکیل می دهند.

در ابتدای تجزیه و تحلیل ما باید این موارد را در نظر بگیریم:

  • در چه سطح قیمتی معاملات خرید و فروش معامله گران باز می شود.
  • جایی که حد ضررها و حد سودهای معاملات در ان قرار دارد.
  • جایی که پندینگ اردرها قرار دارد.

به ترکیب این ابزارها در اصطلاح order book  گفته می شود.

Order book  به صورت یک حالت گرافیکی در نمودار شما معاملات باز ، سفارش های معوق و توقف سفارشات را نمایش می دهد.

در‌هر‌سطح از قیمت ، اطلاعات مربوط به معاملات را به صورت هیستوگرام می توانید مشاهده کنید.

 

جهت خرید اندیکاتور های زیر با شماره 09025057798 تماس حاصل فرمائید.

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

وقتی معامله یا معاملاتی باز می شود در سمت راست order book یک نوار افقی نمایش داده می شود که عرض این نوار به حجم معامله یا معاملات لحظه ی حال بستگی دارد.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

وقتی معامله گران پندینگ اردرهای خود را قرار می دهند شما می توانید آنها را در سمت چپ order book به شکل میله های افقی در سطح قیمت مربوطه مشاهده کنید.

با استفاده از order book می توانید حجم های بالای معاملات باز و سفارشات معوق را در سطوح مختلف قیمت به دست آورید.

به این نکته توجه کنید که اگر حتی order book یک ابزار عالی برای تجزیه وتحلیل نمودار باشد اما در ابتدا معامله گر باید درک درستی نسبت به این ابزار که پایه و اساس آن حجم بازار است داشته باشد سپس با این ابزار به معامله بپردازد.

در ادامه ماهیت و اصول معامله گری توسط این ابزارها را به شما آموزش خواهیم داد.

ویژگی ها و توصیه های کلی:

گاهی اوقات شرایطی پیش می اید که بازار به سود اکثریت حرکت می کند که این یک پدیده کاملا طبیعی است.

در این صورت قیمت هرگز معکوس نمی شود. و این جمله ی معروف که : همیشه در جهت روند معامله کنید معنا پیدا می کند.

طبق تحقیقات و نتایج ، میزان موفقیت سیگنال های این سیستم حدود 60 ،70  درصد است و این درصد بالایی است و بسیاری از استراتژی ها در عمل چنین نتایجی ندارند.

با این حال نباید مدیریت سرمایه را فراموش کرد و هر سیستم معاملاتی معاملات ضررده  هم دارد که این سیستم هم از این قاعده مستثنی نیست. پیروی کردن از قوانین مدیریت سرمایه به شما امکان می دهد که تاثیر منفی از دست دادن معاملات را به حداقل برسانید.

سیگنال های اندیکاتورهای این سیستم به راحتی ترکیب می شوند و میتوان در یک تجزیه و تحلیل جامع مورد استفاده قرار بگیرد و شانس یک معامله برنده را افزایش می دهد.

در ادامه چند نمونه از چگونگی عملکرد این سیستم را به شما نشان می دهیم.

از این سیستم میتوانید به عنوان یک فیلتر برای استراتژی معاملاتی فعلی خود استفاده کنید و از ترکیب این سیستم با سیستم خودتان می توانید به یک نتیجه عالی درمعاملات خود دست پیدا کنید.

داده های مربوط به معاملات و سفارشات باز برای این جفت ارزها که در تصویر مشاهده می کنید در دسترس است و می توانید از آنها استفاده کنید.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

ما توصیه می کنیم که با جفت ارزهای گروه اول شروع کنید چون آنها کمتر تحت تاثیر معامله گران خرد قرار دارند.

راهنمای انواع مختلف توکن در صحنه ی crypto

اندیکاتورها هر 20 دقیقه به روز می شوند و این فرصت را برای تصمیم گیری در معاملات کوتاه مدت در اختیار شما قرار می دهند.

در بخش بعدی ما سیگنال های اصلی اندیکاتورها را برای ورود وخروج به معاملات و همچنین توصیه هایی برای شروع معاملات بر اساس استراتژی مبتنی بر حجم بازار ارایه می دهیم.

Current ratio اندیکاتور

این شاخص نشان دهنده ی نسبت درصدی ازمعامله گران است که موقعیت های خرید و فروش دارند.

این داده ها از طریق چند کارگزار ارایه می شود که اطلاعات مربوط به موقعیت های باز معامله گران را نشان می دهد.

هدف : شناسایی نقاط ورود و خروج معامله با توجه به اطلاعات فعلی اندیکاتور که در لحظه ی حال می بینید.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

توجه داشته باشید که (AVG) مقدار میانگین شاخص فعلی است که بر اساس ضرایب وزن چندین کارگزار محاسبه می شود.

سیگنال خرید: زمانی که کمتر از 40% از معامله گران موقعیت های LONG  دارند و دایره سبز رنگ است.

سیگنال فروش:زمانی که بیش از 60% از معامله گران موقعیت های LONG  دارند و دایره قرمز است.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

خروج از معامله:

زمانی که تعادل به 50/50 برسد.یا نسبت موقعیت ها از 30% یا 70% فراتر رفته که نشان دهنده ی  مناطق اشباع خرید یا فروش می باشد.

این اندیکاتور سطوح خاصی را برای تنظیم دقیق حد سود و حدضرر نشان نمی دهد اما بسته به وضعیت بازار بین 40 تا 80 پیپ حد سود و حد ضرر خود را تنظیم کنید.

ویژگی های اندیکاتور فوق:

  1. دنباله رو روند
  2. معاملات میان مدت
  3. تایم فریم مهم نیست
  4. سیگنال خرید یا فروش با استفاده از یک دایره با رنگ خاص مشخص می شود.

میزان موفقیت سیگنال :بین 55 تا 70  درصد

اندیکاتور Ratios

این اندیکاتور نشان دهنده ی چه چیزی است؟

اندیکاتور ratios نمودار معاملات خرید را ترسیم می کند در حالی که درصد معاملات فروش با استفاده از این فرمول محاسبه می شود:

100% – %معاملات خرید

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

موقعیت خرید = وقتی که کمتر از  40% از معامله گران در موقعیت های خرید باشند و در صورت افزایش شدید درصد فروشندگان برای همه کارگزاران.

موقعیت فروش = وقتی که بیش از 60% از معامله گران  در موقعیت های فروش باشند و در صورت افزایش شدید درصد خریداران برای همه کارگزاران.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

خروج از معامله:

1-وقتی به تعادل 50%  رسید یا زمانی که مناطق 30% یا70% را مشاهده کردین که مناطق اشباع خرید و فروش است.

این اندیکاتور سطح خاصی را برای حدسود و حد ضرر نشان نمی دهد اما به صورت میانگین بسته به وضعیت بازار سود وضرر را حدود 40 تا 80 پیپ تنظیم کنید.

ویژگی های اندیکاتور :

دنباله رو روند

معاملات میان مدت(یک هفته)

بازه زمانی(تایم فریم) M30-H4

مزیت: این امکان را به شما می دهد که تجزیه و تحلیل گذشته ی موقعیت معامله گران خرد را نسبت به حرکت قیمت انجام دهید.

میزان موفقیت سیگنال :از 55% تا 70%

اندیکاتور Profit Ratio

این اندیکاتور درصد معامله کنندگان سودآور از تعداد کل را نشان می دهد.

همچنین امکان تجزیه وتحلیل داده های فعلی و گذشته را به شما می دهد.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

هدف:

جستجوبرای نقاط برگشتی قیمت وهمچنین تنظیم سفارشات معوق از نوع limit در سطوحی که پتانسیل برگشت دارند.

توجه کنید وقتی که تعداد معامله گران برنده افزایش شدید پیدا می کند خط خاکستری به رنگ خط نارنجی در می آید و این نشانه ای برای تغییراحتمالی قیمت است.

خرید : وقتی در یک روند نزولی خط نارنجی ظاهر می شود احتمال تغییر قیمت و یک حرکت رو به بالا است.

فروش : وقتی در یک روند صعودی خط نارنجی ظاهر می شود احتمال تغییرقیمت و یک حرکت رو به پایین است.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

خروج از معامله:

اگر سیگنال مخالف رخ داد.

اگر تعادل بین خریداران و فروشندگان 50/50 شد.

سیگنال های این اندیکاتور کوتاه مدت هستند بنابراین حد سود وحدضرر را بیش از 60% از دامنه نوسان روزانه نباید در نظر بگیریم.

حد سود بسته به وضعیت بازار بین 20 الی 60 پیپ

حد ضرر بسته به وضعیت بازار بین 20 الی 40  پیپ

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

ویژگی های اندیکاتور:

  1. معکوس روند و مخصوص بازارهای flat یا بدون روند
  2. معاملات کوتاه مدت
  3. بازه زمانی(تایم فریم) M5-M30

اندیکاتور Derivatives

Return Point(RP)

این اندیکاتور سطح قیمتی که در آن حداقل تعداد معامله گران برنده حاصل می شود را نشان می دهد

کیف پول ارز دیجیتال چیست؟

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

هدف:

تنظیم حد سود(TP) و گاهی اوقات برای تعیین جهت معاملات استفاده می شود.

توجه کنید که موقعیت خط بنفش (RP) نسبت به قیمت فعلی است.

این اندیکاتور برای نقاط ورود طراحی نشده است.

وقتی قیمت به سطح (RP)  می رسد می تواند سیگنال خروج از معامله باشد.

حد سود معاملات را 5 الی 10 پیپ قبل از سطح(RP) تنظیم کنید.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

اندیکاتور برای نشان دادن حدضرر(SL) طراحی نشده است.

ویژگی های اندیکاتور: 1-معامله در بازار FLAT 2-معاملات کوتاه مدت 3بازه زمانی(تایم فریم)M5 – M30

دامنه عملکرد ان از 15 الی 65 پیپ است اگر سطح (RP) بیش از 65 پیپ از قیمت فعلی فاصله داشت توصیه می شود ازآن استفاده نشود.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

Derivatives

اندیکاتور MVP

(middle volum

اندیکاتور stoploss clusters

e positions)

این اندیکاتور متوسط حجم موقعیت های باز را به ما نشان می دهد.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

هدف:

شناسایی حرکت روند

تعیین نواحی حمایت و مقاومت درپایان اصلاح

موقعیت خرید : وقتی خط اندیکاتور زیر قیمت فعلی باشد.در حین حرکت به سمت بالا می توانید یک سفارش خرید در سطح MVP تنظیم کنید یا وقتی قیمت با خط MVP برخورد کرد وارد معامله خرید شوید. (فقط در هنگام روند دار بودن بازار)

موقعیت فروش: وقتی خط اندیکاتور بالای قیمت فعلی باشد. در حین حرکت به سمت پایین می توانید یک سفارش فروش در سطح MVP تنظیم کنید یا وقتی قیمت با خط MVP برخورد کرد وارد معامله فروش شوید. (فقط در هنگام روند دار بودن بازار)

خروج از معامله:

بهترین زمان خروج از معامله زمانی است که قیمت در جهت مخالف از نشانگر عبور کند.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

ویژگی های اندیکاتور:

  1. دنباله رو روند
  2. معاملات میان مدت 1-2 هفته
  3. بازه زمانی(تایم فریم) M 30

مزیت:

به شما امکان می دهد که حرکت یک روند  را با احتمال زیاد تعیین کنید.

میزان موفقیت سیگنال 60 تا 75 درصد

اندیکاتور stoploss clusters

این اندیکاتور نشان دهنده ی مناطقی است که معامله گران حدضررهای خود را در دسته های کوچک ، متوسط و بزرگ تنظیم کرده اند.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

هدف:

قرار دادن سفارشات حد ضرر، حد سود و اوردر لیمیت ها و همچنین جستجوی نقاط ورود به هنگام حرکت قیمت در بازار مسطح یا flat.

به حد ضررمعامله گران دیگر که گروه های بزرگ با خط ضخیم وگروه های متوسط با خط ضخامت متوسط مشخص شده توجه داشته باشید.

موقعیت خرید : زمانی که قیمت سقوط کند و با یک گروه از حد ضررهایی که در آن قیمت خاص تنظیم شده باشد برخورد کند می توانید از قبل در این محدوده سفارش buy limit را تنظیم کنید و این موضوع را در نظر بگیرید که در بازارهای روند دار قابل اجرا نیست.

موقعیت فروش : زمانی که قیمت صعود کند و با یک گروه از حد ضررهایی که در آن قیمت خاص تنظیم شده باشد برخورد کند می توانید از قبل در این محدوده سفارش sell limit را تنظیم کنید و این موضوع را در نظر بگیرید که در بازارهای روند دار قابل اجرا نیست.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

حد سود(TP):

حد سود خود را در سطوحی که STOP LOSS سایر معامله گران درآن محدوده مشخص شده است تنظیم نمایید.و اولویت با سطوح بزرگتر و بعد متوسط می باشد.پیشنهاد میشود 5 الی 10 پیپ قبل از سطح STOP LOSS آن را تنظیم کنید.

حد ضرر(SL):

حد ضرر خود را در سطحی که سایر معامله گران STOP LOSS  خود را در آن قرار داده اند تنظیم نکنید برای قرار دادن حد ضرر در جای مناسب توصیه می شود که با 20 الی 40 پیپ اختلاف از سطح مشخص شده آن را تنظیم کنید(18)

ویژگی های اندیکاتور:

  1. معاملات کوتاه مدت (ا الی 3 روز)
  2. بازه زمانی(تایم فریم) : M5 – M30
  3. دامنه عملکرد آن برای حد سود بین 20 الی 60 پیپ است.
  4. اگر گروه STOP LOSS  بیش از 65 پیپ از نقطه ورود فاصله داشت احتمال رسیدن قیمت به آن کاهش می یابد.(19)

مزیت :

سطوح STOP LOSS که توسط معامله گران تنظیم می شوند شبیه آهنربا عمل می کنند و قیمت را به سمت خود می کشند.

در صورت وجود روند مشاهده می کنید که سطوح STOP LOSS دایما در حال حرکت هستند به این دلیل که بسیاری از معامله گران باور ندارند که بازار رونددار است ومدام  حد ضررهای خود را جابجا میکنند و انتظار دارند که قیمت معکوس شود.

راه حل های حفاظت از ارزهای رمزنگاری شده چیست؟

بنابراین در طول یک روند شما فقط بر روی سطوح STOP LOOS واقع در جهت روند تمرکز کنید.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

و برعکس این سناریو در بازار FLAT سطوح STOP LOSS غالبا توسط قیمت لمس می شود و به دنبال آن قیمت بر می گردد.(21)

میزان موفقیت سیگنال ها بین 60 الی 75 درصد

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

اندیکاتور Activity Trading

این اندیکاتور نشان دهنده ی افزایش و کاهش موقعیت های خرید و فروش در فاصله زمانی مورد نظر است.

شما همچنین می توانید نقاط ورود وخروجی که توسط انبوه معامله گران رخ می دهد را مشاهده کنید.

هدف : تجزیه وتحلیل جهت اولویت حرکت قیمت و همچنین جستجوی تغییر جهت قیمت است.

توجه: دلتا تفاوت بین معاملات خرید وفروش باز را نشان می دهد.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

خرید:

وقتی که میله ی دلتا قرمزرنگ است وحجم بالایی از فروش را نشان می دهد در این حالت می توانید معکوس قیمت را مشاهده کنید.

فروش:

وقتی که میله ی دلتا سبز رنگ است و حجم بالایی از خرید را نشان می دهد در این حالت می توانید معکوس قیمت را مشاهده کنید.

مزیت:

به شما این امکان را می دهد که سطوح قیمتی را که مورد توجه بیشتر معامله گران است را مشاهده کنید. و بر این اساس می توانید سطوح حمایت ومقاومت را با دقت بالا تعیین کنید.

میزان موفقیت سیگنال: 50 الی 60 درصد

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

کاربرد ترکیبی اندیکاتورها

ترکیب سیگنال های اندیکاتورهای FXSSI در مقایسه با استفاده از اندیکاتورهای منفرد آن بسیار تاثیر گذار تر است.

درمرحله بعدی نمونه عملی از مورد استفاده قرار دادن چندین اندیکاتور با هم را بررسی می کنیم.

مثال شماره 1

Mvp+Ratios+SLC

  1. وقتی mvp  بالای قیمت باشد.
  2. وقتی در اندیکاتور Ratios  خط به محدوده 60 % رسید وارد معامله فروش می شوید.
  3. حدضرر را با اختلاف 20 الی 40 پیپ بالاتر از سطح اول اندیکاتور stop loss تنظیم کنید.
  4. اگر قیمت به اندیکاتور MVP رسید و حدود 4 الی 8 ساعت در این منطقه نوسان داشت از معامله خارج شوید و برای معاملات خرید هم معکوس این اقدامات را انجام می دهید.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

مثال شماره 2

Profit Ratio + Trading Activity + SLC

  • اگر سیگنال اندیکاتور Profit Ratio وجود داشت وارد معامله شوید.

2-دراندیکاتور trading Activity  شما شاهد جهش delta  هستید که میتواند تاییدی بر نقطه ی ورود شما باشد.

3-اگر فاصله ورود شما تا اولین سطح SLC بیش از 65 پیپ بود 5 الی 15 پیپ قبل از این سطح حد سود خود را تنظیم کنید.

4-حد ضرر را 20 الی 40 پیپ بالاتر از اولین سطح  SLC  تنظیم کنید.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

مثال شماره 3

Profit Ratio + SLC

  1. بزرگترین گروه SLC را در نظر بگیرید.
  2. با دریافت سیگنال از PROFIT RATIO  وارد معامله شوید.
  3. برای تنظیم حد سود اگر فاصله بیشتر از 65 پیپ تا اولین سطح مورد قبول SLC بود 5 الی 15 پیپ قبل از رسیدن به آن حد سود را تنظیم کنید.
  4. حد ضرر هم 20 الی 40 پیپ بالاتر از اولین سطح مورد قبولSLC  تنظیم شود.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

مثال شماره 4

MVP + SLC

  1. روند فعلی بازار را تعیین کنید.
  2. موقعیت سطح MVP را بررسی کنید.
  3. اگر MVP زیر قیمت بود زمانی که قیمت به سطح MVP رسید معامله خرید را می توانید باز کنید یا روی سطح MVP  می توانید سفارش BUY LIMIT   قرار دهید.
  4. اندیکاتور SLC را بررسی کنید و حد سود خود را با حدود 5 الی 15 پیپ مانده به سطح اول و مورد تایید شما از SLC قرار دهید.
  5. حد ضرر هم بیش از 20 الی 30 پیپ بیشتر از سطح مورد تایید شما از SLC قرار دهید.

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

مثال شماره 5

  1. یک بازار FLAT را در نظر بگیرید.
  2. منتظر تشکیل یک گروه بزرگ از حدضررها که در سطح SLC   ظاهر می شود بمانید.
  3. حد سود را 5 الی 15 پیپ مانده به اولین سطح مورد تایید SLC  قرار دهید.
  4. حد ضرر هم 20 الی 30 پیپ بالاتر از سطح مورد تایید SLC قرار دهید.(37-38-39-40-41)

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

 

مبانی استراتژی مبتنی بر حجم بازار

این استراتژی ها مثالی از چگونگی ترکیب سیگنال ها ی این چند اندیکاتور بود.

شما می توانید با استفاده از این اندیکاتورها و ترکیب ان ها در کنار تجربه خودتان یک سیستم معامله گری منحصر به فرد و موثر به دست اورید.

جهت خرید اندیکاتور های فوق با شماره 09025057798 تماس حاصل فرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *