عیب یابی

در این مطلب می خوانید(فهرست)

[restrict]

عیب یابی

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که پس از شروع کردن به “ساخت” استراتژی ها ، با وجود گذشتن مدت زمانی طولانی ، هیچ استراتژی در بانک استراتژی ها دیده نمی شود .

این به تنظیمات شما بستگی دارد چون اگر دقت را بالا ببرید و آزمایش را پیچیده کنید و فیلتر های بسیار دقیقی را به کار ببرید ، تولید استراتژی هایی که از همۀ فیلترها عبور کنند ممکن است زمان زیادی طول بکشد ، اما به طور معمول ، باید هر چند ثانیه یا حداکثر چند دقیقه ، استراتژی های جدیدی به بانک استراتژی ها اضافه شود .

اگر مدت زمان طولانی بگذرد و هیچ استراتژی به بانک استراتژی ها اضافه نشود ، ممکن است در تنظیمات شما مشکلی وجود داشته باشد .

برخی از مشکلات احتمالی مربوط به تنظیمات:

استفاده از روش تکامل ژنتیک با جمعیت بسیار زیاد

جمعیت اولیه در روش تکامل ژنتیکی به عنوان نقطۀ شروع تکامل عمل می کند . جمعیت اولیه در بانک استراتژی ها ذخیره نمی شوند . اگر ساخت این جمعیت اولیه را به شکلی اشتباه انجام دهید ، ممکن است در نهایت اَلگویاب حتی قبل از شروع مرحلۀ تکامل ، ساعت ها و یا حتی روزها زمان صرف ایجاد استراتژی هایی تنها برای ایجاد این جمعیت اولیه کند .

تصویر1

در تصویر بالا می بینید که 8 جزیره و در هر کدام 1000 استراتژی در نظر گرفته شده است که به معنی 8000 استراتژی برای جمعیت اولیه است .

علاوه بر این ، Decimation روی 2 است . به این معنی که اَلگویاب باید دو برابر این مقدار استراتژی تولید کند و بهترین استراتژی ها را از میان این 8000 تا انتخاب کند .

بنابراین اَلگویاب باید 16000 استراتژی ایجاد کند که از فیلتر اولیه عبور کرده باشند . این کار به تنهایی می تواند ساعت ها یا حتی روزها طول بکشد .

توصیه:

به تنظیمات ژنتیکی خود فکر کنید ، با جمعیت کمتری شروع کنید و Decimation را برابر با یک در نظر بگیرید . همچنین آمار استراتژی های رد شدۀ خود را کنترل کنید و ببینید که فیلتر های استفاده شده برای جمعیت اولیۀ شما خیلی سختگیرانه نباشد .

ابتدا سعی کنید از روش تولید تصادفی استفاده کنید تا ببینید که آیا با این شرایط اَلگویاب سریعاً استراتژی تولید می کند یا نه .

پیکربندی دستی درگاه سرور داخلی

استفاده از تکامل ژنتیکی با فیلترهای خیلی سخت

این مشکل هم دقیقا” مشابه همان مشکل قبلی است یعنی شما اجازه می دهید که تولید استراتژی برای مدتی اجرا شود ، اما اَلگویاب هیچ استراتژی را از فیلترها عبور نمی دهد . این به این معنی است که یا فیلترها درست تنظیم نشده اند یا احتمالاً بسیار سختگیرانه هستند .

تصویر 2

می توانید آمار و جزئیات را بررسی کنید تا ببینید که چرا استراتژی ها رد می شوند اما معمولا” مشکل در این است که فیلتر مربوط به جمعیت اولیه بسیار سختگیرانه در نظر گرفته شده است .

توصیه:

ابتدا سعی کنید با استفاده از همان تنظیمات فیلتر ، از روش تصادفی استفاده کنید تا ببینید اَلگویاب با چه شرایطی سریع تر استراتژی تولید می کند .

اگر خیلی طولانی شود ، ممکن است در تنظیمات مشکلی پیش بیاید و ممکن است لازم باشد آن را تغییر دهید.

رد شدن تعداد زیادی از استراتژی ها پس از عبور کردن از  فیلترهای خودکار

فیلترهای خودکار در اَلگویاب برای فیلتر کردن استراتژی هایی که دارای نقص هایی آشکار هستند کاربرد دارد . شما باید آمار استراتژی های رد شده را بررسی کنید تا ببینید که بیشتر استراتژی ها به چه دلیل رد شده اند .

تصویر 3

دلایل اندكی معمولا” باعث رد شدن استراتژی ها در هنگام عبور از فیلتر ها می شود :

فیلتر خودکار: بدون معامله

این مورد به این معنا است که استراتژی تولید شده به هیچ وجه معامله نمی کند . چون احتمالاً شرایط استراتژی به گونه ای در نظر گرفته شده است که هیچ وقت این شرایط به وجود نمی آید تا استراتژی معامله ای را باز کند ..

نمونه ای از استراتژی هایی که عملا” معامله ای باز نمی کنند :

LongEntrySignal = ((((BearsPower(Main chart,36) > 10.0)
  and (AwesomeOscillator(Main chart,) crosses 0.0 upwards))
  and (RSI(Main chart,20)[3] crosses below 75))
  and Ichimoku(Main chart,9, 26, 52) price crosses KijunSen bearish);

ShortEntrySignal = ((((BearsPower(Main chart,36) < 10)
  and (AwesomeOscillator(Main chart,) crosses 0 downwards))
  and (RSI(Main chart,20)[3] crosses above 75))
  and Ichimoku(Main chart,9, 26, 52) price crosses KijunSen bullish);

این استراتژی با 4 شرط برای سیگنال دهی برای معاملات Long و Short ایجاد شده است  و به نظر می رسد که هیچ وقت همۀ این شرایط همزمان به وجود نمی آیند .

شبیه سازی "What If"

توصیه:

برای ایجاد استراتژی ها از شروط کمتری در اَلگویاب استفاده کنید . هر چه شروط بیشتری را برای ایجاد استراتژی ها وضع کنید ، استراتژی بیشتر مستعد انطباق دادن خودش با منحنی و نمودار معاملاتی می شود و هرچه مدت زمان بیشتری را به عنوان فضای نمونه در نظر بگیرید ، استراتژی ایجاد شده با مشکلات کمتری در انجام معاملات مواجه می شود . توصیه می شود که حداکثر از 1 یا 2 شرط استفاده کنید .

نحوۀ پیکربندی : به

چه چیز ساخته شود-> تنظیمات

بروید و در آنجا تعداد شروط را ویرایش کنید . در صفحۀ باز شدۀ مربوطه ، حداکثر تعداد شروط را روی 1 یا 2 تنظیم کنید .

فیلتر خودکار: وجود تعداد بیش از حد معاملات که در یک کندل بسته می شوند یا معاملات مبهم

مشکل رایج دیگر این است که معاملات در یک کندل باز و بسته می شوند . این یک ایراد غیر قابل چشم پوشی است چرا که چنین استراتژی هایی را نمی توان با اطمینان آزمایش کرد .

این مورد هم دوباره مشکلات مربوط به تنظیمات را نشان می دهد . محتمل ترین دلیل برای برخورد با چنین ایرادی هم این است که مقادیر حد سود و حد ضرر در این استراتژی ها معمولا” بسیار کوچک در نظر گر فته شده است .

توصیه:

اَلگویاب را برای تولید مقادیر حد سود و حد ضرر بزرگتر تنظیم کنید . اندازۀ صحیح مقادیر حد سود و حد ضرر به بازار و تایم فریم شما بستگی دارد ، بنابراین اگر از مقادیر ثابتی استفاده می کنید باید حداقل و حداکثر آن را با توجه به این موارد تنظیم کنید . اگر از روش های مبتنی بر ATR برای به دست آوردن مقادیر حد سود و حد ضرر در استراتژی هایتان استفاده می کنید ، حداقل مقدار 1.5 را به عنوان ضریب ATR در نظر بگیرید .

نحوۀ پیکربندی : به

چه چیز ساخته شود-> تنظیمات

مقادیر حد سود و حد ضرر را ویرایش کنید . در صفحۀ باز شدۀ مربوطه ، از عدد 1.5 برای حداقل ضریب  ATR و مقادیر معقول و مناسب برای حداقل میزان پیپ ثابت استفاده کنید .

تصویر 4

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *