در آزمایشگاه ساخت استراتژی، هزاران استراتژی معاملاتی ایجاد نمایید…

ماژول ساخت، اصلی‌ترین ماژول اَلگویاب،به شما این امکان را می‌دهد که هزاران استراتژی منحصر به فرد را بر اساس ویژگی‌های مورد نظر خود، ایجاد نمایید. این روش مبتنی بر تکنیک‌های یادگیری ماشین است، مانند تولید تصادفی و تکامل ژنتیکی. بلوک‌های ساختاری انتخاب‌‌‌شده و انواع شرایط ورود و خروج در معامله، برای تولید استراتژی‌ ترکیب می‌شوند. فقط باید داده های ورودی خود را به درستی تنظیم نمایید.

بهینه‌سازی با استفاده از ماتریس تصادفی پیش‌رونده (Walk-Forward Matrix)

در بهینه‌سازی به شما این امکان داده می‌شود که استراتژی‌های خود را به روش ساده یا پیشرفته، بهینه کنید. این تست یکی از پیشرفته‌ترین تست‌های بهینه‌سازی استراتژی است که در اَلگویاب به نحو کاملی پیاده‌سازی شده و به شما در یافتن استراتژی‌هایی با قدرت بالاتر کمک می‌کند.

یکی از ویژگی‌های بسیار قدرتمند اَلگویاب، تست تصادفی پیش‌رونده و نمودار پیشرفته سه‌بعدی آن است که می‌تواند در دو مورد به شما کمک قابل توجهی نماید.

اول، استحکام استراتژی را تأیید می‌نماید: اگر استراتژی از تست تصادفی پیش‌رونده عبور کند، به این معنی است که با کمک بهینه‌سازی مجدد پارامترهای آن، می‌تواند با طیف وسیعی از شرایط بازار سازگار باشد.

دوم، دورۀ بهینه برای بهینه‌سازی مجدد استراتژی را پیدا می‌کند: این موضوع به شما کمک می‌کند بهترین زمان برای بهینه‌سازی را شناسایی کنید.

و اما نمودارهای پیشرفته سه‌بعدی در پلتفرم اَلگویاب، ویژگی جدیدی به شما ارائه می‌دهد که نمودارهای سه‌بعدی تمام ترکیبات تست تصادفی پیش‌رونده در آن انجام و به شما نمایش داده می‌شود. همانطور که قبلاً ذکر شد، نمودار سه‌بعدی برای هر ترکیبی از پارامترها مقدار را نشان می‌دهد و ابزاری عالی برای شناسایی و جلوگیری از بهینه‌سازی بیش از حد نیز می‌باشد. به نظر می‌رسد استراتژی‌های قوی، تغییرات جزئی در سطح نمودار خود دارند. شما می‌توانید نمودار سه‌بعدی سود خالص، اُفت سرمایه، رکود، فاکتور سودآوری، ثبات یا هر مقدار دیگر را در سه حالت مختلف – به‌ شکل نمودار، میله یا الگوی رنگی مشاهده کنید.

با فیلترهای پیشرفته‌‌ی این برنامه و فیلترگذاری‌های هدفمند، شما می‌توانید بر اساس دانش و آنچه که از عملکرد استراتژی‌های خود انتظار دارید، برای دستیابی خیلی سریع از میان هزاران استراتژی تولیدشده و حذف استراتژی‌های بی‌فایده‌ای که از این فیلتر نیز عبور نکرده‌اند، به راحتی به هدف خود دست یابید.

دقیقاً منظور از Over-fitting چیست؟ نمودارهای سهام را برای دو استراتژی مختلف در زیر مشاهده نمایید.

استراتژی سمت چپ معاملات خود را با داده‌های ناشناخته (خارج از نمونه) نیز به خوبی انجام داده است، در حالی که معاملات استراتژی سمت راست با شکست شدیدی روبه‌رو شده است و  دلیل آن این است که استراتژی با داده‌های بازار بیش از حد منطبق بوده است و در محدوده  ناشناخته، جایی که داده‌ها کاملاً جدید هستند، استراتژی نتوانسته تغییر داده‌ها را به‌نوعی تحمل کند و دچار ریزش شدیدی شده است. 

اَلگویاب شامل تعداد زیادی ماژول است که می‌تواند به شما در پیدا کردن استراتژی‌های نامناسب در بازار کمک کند. این نرم‌افزار یک آزمایشگاه کامل است که با آن می‌توانید تقریباً هر چیزی را تست کنید و از کیفیت خروجی نرم‌افزار، با کمک ابزارهای مختلف، کاملاً مطمئن باشید.