اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال

در این مطلب می خوانید(فهرست)

شاید بتوان به جرات گفت که اولین چیزهایی که تازه‌واردان پس از نصب برنامه‌های تحلیلی و معاملاتی به دنبالش می‌روند، آشنایی با انواع اندیکاتورهای تکنیکال است. نمی‌توان کتمان کرد که اکثر فعالان بازار، لااقل در مقاطعی از زمان، شیفته عملکرد این ابزارها بوده‌اند و تلاش کرده‌اند از آن‌ها در جهت بهبود سیستم‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خود بهره ببرند.

بزرگ‌ترین مشکل اندیکاتورهای بورس، تعداد بسیار زیاد آن‌هاست و هر یک می‌توانند بسته به ترجیحات تحلیل‌گر، تغییرات زیادی پیدا کنند. به بیان دیگر، بزرگ‌ترین مشکل اندیکاتورها میزان اطلاعاتی است که تولید می‌کنند و ما را مجبور می‌کنند که آن‌ها را از صافی‌های زیادی بگذرانیم.

اندیکاتورهای تکنیکال بر اساس فرمول‌های ریاضی کار می‌کنند. این فرمول‌ها می‌توان ساده (مانند گرفتن میانگین از n شمع قبل) یا پیچیده باشند. به عنوان مثال اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) با دوره زمانی ۱۴ شمعی، آخرین ۱۴ شمع را بررسی کرده و اطلاعاتی را بر آن اساس در اختیار ما قرار می‌دهد.

دسته‌بندی اندیکاتورهای تکنیکال

  • پیش‌رو (leading)
    این دسته از اندیکاتوها، پیش از شروع یک روند، سیگنال ورود صادر می‌کنند.
  • پس‌رو یا تاخیری (lagging)
    این دسته از اندیکاتورها با یک تاخیر زمانی مشخص بازار را تحلیل می‌کنند. اندیکاتور میانگین متحرک (MA) را می‌توان یک نمونه بارز از این دسته به حساب آورد.

تفاوت مهم بین این دو دسته آن است که اندیکاتورهای تکنیکال پیش‌رو تلاش می‌کنند بازار را جلوتر از آن تحلیل کنند و در نتیجه سیگنال ورود را زمانی صادر می‌کنند که بازار هنوز یک روند جدید را شکل نداده است.

اما اندیکاتورهای پس‌رو یا تاخیری بیشتر برای گرفتن تایید در خصوص قدرت و جهت یک روند که از قبل شکل گرفته است (یا تصور می‌شود که شکل گرفته باشد) به کار می‌روند.

انواع اندیکاتورهای بورس

  • اندیکاتورهای روند
  • اندیکاتورهای شتاب
  • اندیکاتورهای نوسان
  • اندیکاتورهای حجم

اندیکاتورهای روند

این دسته از اندیکاتورها اساسا برای تایید روند به کار می‌روند و اقدام به ارزیابی و اندازه‌گیری جهت و قدرت روند می‌کنند. به عنوان مثال پایین‌تر بودن میانگین‌های متحرک از قیمت بازار نشان‌گر برتری خریداران است و حکایت از یک بازار صعودی دارد.

مثال‌ها : MA, MACD, Parabolic SAR

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای شتاب

این اندیکاتورها، با مقایسه قیمت بسته شدن شمع فعلی با قیمت‌های بسته‌شدن شمع‌های قبلی، سرعت حرکت قیمت را اندازه‌گیری می‌کنند. اگر یک واگرایی بین اندیکاتور و قیمت مشاهده شود، می‌توان انتظار تغییر روند را داشت.

حجم معاملات در بورس و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

مثال: RSI, CCI, Stochastic Oscilator

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای نوسان

این اندیکاتورها، فارغ از جهت حرکت بازار و با توجه به اندازه شمع‌ها اقدام به ارزیابی سرعت حرکت قیمت می‌کنند. چنین اندیکاتورهایی می‌توانند اطلاعاتی مفید درباره قدرت خریداران و فروشندگان به ما عرضه کنند. معامله‌گران به کمک این اندیکاتورها می‌توانند برآوردی از احتمال تغییر جهت بازار به دست بیاروند.

مثال: Bollinger Bands, ATR, Standard Deviation

اندیکاتورهای تکنیکال

اندیکاتورهای حجم

همان‌طور که از نام‌شان پیداست، این اندیکاتورها با کمک محاسباتی بر اساس میانگین حجم معاملات، قدرت روند را ارزیابی و جهت حرکت بازار را تایید می‌کنند. روندهای قدرت‌مند معمولا زمانی شکل می‌گیرند که حجم معاملات رو به فزونی می‌گذارد. در حقیقت، افزایش در حجم معاملات منجر به حرکت بزرگ در قیمت می‌شود.

مثال : Volume Indicator, OBV, Chaikin Oscillator

اندیکاتورهای تکنیکال

مهم‌ترین نکات در استفاده از اندیکاتورها

  • اندیکاتور کم‌تر، استراتژی بهتر
    برخی افراد این‌گونه فکر می‌کنند که هر چه اندیکاتورهای تکنیکال بیشتری را به کار بگیریم، بهتر می‌توانیم رفتار آینده بازار را درک کنیم. این حرف بسیار نادرست است. افزایش تعداد اندیکاتورها، پیچیدگی تحلیل را افزایش داده و ما را به سمت بیش‌بهینه شدن و تطابق کامل با گذشته بازار پیش می‌برد. این اتفاق، می‌تواند به شکنندگی بیشتر استراتژی منتهی شود. بنابراین سعی کنید حداکثر بین ۲ تا ۳ اندیکاتور را استفاده کنید و به جای افزودن اندیکاتورهای تکنیکال جدید به سیستم خود، همان اندیکاتورها را بهتر فرابگیرید. سعی کنید ببینید که در شرایط مختلف بازار چه رفتاری از خود نشان می‌دهند، نقاط ضعف و قوت‌شان چیست و چگونه می‌توانند برای شما یک سیستم و استراتژی معاملاتی تولید کنند.
  • استفاده از اندیکاتورهای مکمل
    استفاده از دو اندیکاتوری که عملکرد و تفسیر مشابهی از بازار ارائه می‌کنند، کمکی به ما نمی‌کند. چرا که به جای پوشش دادن نقط ضعف یک‌دیگر، بر ضعف هم افزایند. پس تلاش کنید که ترکیبی از اندیکاتورهایی را به کار بگیرید که یک‌دیگر را تکمیل کنند.
  • فیلتر سیگنال با اندیکاتورهای مکمل
    اگر سیستم و استراتژی معاملاتی شما، کاملا مبتنی بر اندیکاتورهاست، سعی کنید در کنار اندیکاتور اصلی‌تان (مثلا RSI) یک اندکاتور دیگر (مثل حجم) داشته باشید که بتواند سیگنال‌های نادرست را فیلتر کند.
  • در بازار فارکس، حجم معاملات معنا ندارد
    اگر در بازارهای جهانی فعال هستید و از نرم‌افزار متاتریدر استفاده می‌کنید حتما به یاد داشته باشید که حجم نمایش داده شده، در واقع تعداد دفعات تغییر قیمت است نه حجم واقعی معاملات در بازه زمانی مورد نظر شما.
تحلیل تکنیکال با استفاده از هوش مصنوعی و الگو تریدینگ

مقاله پیشنهادی : معاملات الگوریتمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *