آموزش بورس | سرمایه گذاری در بورس | تحلیل تکنیکال پیشرفته

تلفن : ۰۹۳۳۰۷۲۰۰۶۴ | ۷۱و ۲۶۷۰۳۹۶۵ – ۰۲۱
دوره کوچینگ
دوره طراحی ربات معامله گر
دوره جامع بورس مستر
ثبت نام در کارگاه
مهد سرمایه | آموزش بورس و معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی و نرم افزار بورس
    منو
    • آکادمی
      • دوره‌ها
        • دوره کوچینگ (آموزش هوش مصنوعی و الگو تریدینگ)
        • دوره طراحی ربات معامله‌گر (توسط هوش مصنوعی)
        • دوره جامع بورس مستر
        • MQL-Master
        • MQL عمومی
        • دوره فشرده ۱۲ ساعته آموزش بورس (رایگان)
      • محصولات
        • DVD آموزشی MQL4 عمومی
        • DVD آموزشی نرم افزار بورس تستر
        • DVD آموزشی دوره فشرده عمومی بورس
        • DVD دیتای بازار جهانی (Tick Data)
        • کتاب های بورسی
      • نرم‌افزارهای مفید
        • بورس تستر
        • بورس اس بی
        • ربات سفارش سرخط زن بورس
      • custom-image
    • آزمایشگاه بورس
      • custom-image
      • custom-image
      • custom-image
      • custom-image
      • custom-image
    • آموزش بورس
      • ویدیو های آموزشی
      • مطالب عمومی بورس
      • تحلیل تکنیکال
      • تحلیل بنیادی
      • مدیریت سرمایه
      • برنامه نویسی
      • روانشناسی معاملات
      • الگوتریدینگ
      • وضعیت کنونی بورس
        وضعیت کنونی بورس

        اهمیت تجربه در بورس
        اهمیت تجربه در بورس

      • چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک
        چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک

        معرفی الگوهای هارمونیک در بازارهای ارز
        معرفی الگوهای هارمونیک در بازارهای ارز

      • انواع اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار
        انواع اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار

        بلاک چین چیست؟
        بلاک چین چیست؟

      • معاملات الگوریتمی با پایتون
        معاملات الگوریتمی با پایتون

        سیستم معاملاتی خود را بشناسید! (به اهتمام کاپیتان مهدی صفایی)
        سیستم معاملاتی خود را بشناسید! (به اهتمام کاپیتان مهدی صفایی)

    • تحلیل بورس
      • مقالات بورس ایران
      • مقالات بورس بین الملل
    • مشاوره سرمایه گذاری
      • سرمایه گذاری خصوصی
      • سبدگردانی
      • سیگنال بورس
    • اطلاعات سایت
      • سؤالات متداول
      • اخبار جدید
      • ریسک در معاملات
      • همکاری با ما
      • رویدادها
      • ثبت نام در کارگاه (رایگان)
      • وبلاگ مهد سرمایه
      • درباره ما
    • تماس با ما
      • فرم درخواست

        • هفت + یک =
      • اطلاعات تماس

        آدرس : تهران، خیابان پاسداران، روبروی نگارستان اول، کوچه اکرمی، پلاک ۱۲، بلوک غربی، شماره ۳۹

        تلفن: 26703971-021 | 26703965-021

        ایمیل : info@mahdesarmaye.com

        کارشناس فروش: 09330720064

      • موقعیت شرکت

    بستن
محصول با موفقیت به سبد خرید شما اضافه شد

سبد خرید

خانه برنامه‌نویسی بهینه سازی اکسپرت در متاتریدر ۴
بهینه سازی اکسپرت - بهینه‌سازی اکسپرت در متاتریدر ۴

بهینه سازی اکسپرت در متاتریدر ۴

می 22, 2019برنامه‌نویسی

بهینه سازی اکسپرت معمولا یکی از اولین‌کارهایی است که فعالان بازارهای سرمایه پس از طراحی ربات معاملاتی یا اکسپرت (EA) به آن می‌پردازند. هدف از بهینه‌سازی، یافتن بهینه‌ترین تنظیمات برای کسب بالاترین سود توسط استراتژی است. با این حال، بهینه سازی اکسپرت مانند یک شمشیر دو لبه، هم می‌تواند مفید و هم می‌تواند مرگ‌بار باشد. پرداختن به ظرافت‌ها و حساسیت‌های بهینه‌سازی نیازمند بحث‌هایی گسترده‌تر است که آموزش‌های تخصصی و مقالاتی مجزا و مفصل می‌طلبد. در این مقاله، به طور مقدماتی و به صورت گام به گام، روش بهینه سازی اکسپرت در متاتریدر ۴ را بررسی می‌کنیم.

مراحل بهینه سازی اکسپرت :

۱. ابتدا اکسپرت خود را در پوشه Experts، واقع در پوشه متاتریدر کپی کنید. این پوشه را می‌توانید از منوی File > Open Data Folder پیدا کنید.

۲- سپس وارد متاتریدر شده و با فشردن دکمه‌های Ctrl+R قسمت Strategy Tester را باز کنید. می‌توانید از منوی view نیز برای فعال کردن این بخش استفاده کنید. در این پنجره، اکسپرت دلخواه را پیدا کرده و انتخاب کنید.

بهینه سازی اکسپرت

۳- نماد معاملاتی خود را انتخاب نمایید. ما در اینجا USDJPY را انتخاب کرده‌ایم. توجه داشته باشید که دادهٔ با کیفیت، نقش حیاتی در اعتبار بک‌تست و بهینه‌سازی دارد. از این رو اطمینان حاصل کنید داده‌های مورد استفاده شما، کیفیت لازم را دارا هستند. (در این ارتباط، حتما مقاله «اهمیت مدلینگ دقیق در تست استراتژی معاملاتی» را مطالعه فرمایید)

۴- در قسمت مدل، گزینه اول یعنی …Every Tick را انتخاب کنید. با این کار،‌ متاتریدر به ازای هر تیک در بازار، محاسبات را به روز می‌کند. این گزینه، دقیق‌ترین نتیجه را ارائه می‌دهد اما طبیعتا زمان بسیار زیادی صرف انجام محاسبات می‌شود.

۵- در قسمت Use date می‌توانید بازه زمانی مورد نظرتان را انتخاب کنید. پیشنهاد می‌شود این بازه از یک روز بعد از اولین تاریخی که داده دارید تا یک روز قبل از آخرین روزی که داده دارید تعیین شود. مثلاً اگر داده‌های شما از تاریخ ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۸ شروع می‌شود، شما بهتر است تاریخ شروع (start) را ۲۰۰۱٫۰۱٫۰۹ تعیین کنید.

۶- گزینه مربوط به بهینه‌سازی (Optimization) را فعال کنید. سپس روی دکمه Expert Properties کلیک کنید تا پنجره خصوصیات اکسپرت ظاهر شود.

بهینه سازی اکسپرت

بهینه سازی اکسپرت

۷- این پنجره، دارای سه برگه یا TAB است. به جز برگه دوم (Inputs)، دو برگه دیگر برای همه اکسپرت‌ها یکسان است.

۸- در تب Testing و در قسمت Initial deposit میزان سرمایه اولیه را مشخص کنید. در قسمت موقعیت‌ها (Positions)، تعیین کنید که موقعیت buy یا sell یا هردو گرفته شوند. در قسمت Optimized parameter می‌توانید مبنای قضاوت در خصوص بهینگی تنظیمات را تعیین کنید. مثلاً چنانچه balance را انتخاب کرده باشید، عمل بهینه‌سازی برای بدست آوردن بیشترین بالانس نهایی صورت خواهد پذیرفت.

با فعال کردن گزینه Genetic Algorithm، می‌توانید طبق الگوریتم ژنتیک و هوش مصنوعی، تا از میان میلیون‌ها بلکه میلیاردها حالت برای بهینه‌سازی، هزاران ترکیب هوشمندانه را مورد بررسی قرار دهید.

۹- با انتخاب برگه Inputs، سراغ پارامترهای اکسپرت می‌رویم:

بهینه سازی اکسپرت

۱۰- در این قسمت، پارامترهایی را که می‌خواهیم بهینه کنیم را انتخاب کرده و به صورت زیر مقداردهی می‌کنیم. مثلاٌ پارامتر tp (مربوط به حد سود) را در نظر بگیرید.

در ستونStart، حداقل مقدار مدنظر (فرضاً ۱۰ پیپ) و در ستون Stop، حداکثر مقدار مدنظر (مثلاً ۱۰۰۰ پیپ) را وارد می‌کنیم.

در ستون Step نیز، میزان گام افزایشی را مشخص می‌کنیم (در اینجا ۱۰). بطور خلاصه هنگام بهینه سازی اکسپرت ، بخش تستر متاتریدر مقدار tp=10 را ابتدا برای کل دیتای موجود (در اینجا ۸ سال) بررسی می‌کند.

در گام بعدی tp=20 را بررسی می‌کند، سپس ۳۰=tp، تا … tp=1000 تا ببینیم در این ۸ سال چه حد سودی می‌توانسته نتایج بهتری تولید کند. در این اکسپرت، سه پارامتر مشخص شده در تصویر را برای بهینه سازی اکسپرت مشخص کرده و مقدار داده‌ایم.

۱۱- حال سراغ برگه سوم یعنی بهینه‌سازی یا Optimization می‌رویم:

بهینه سازی اکسپرت

۱۲- در این قسمت تعیین می‌کنید که بهینه‌سازی طبق چه شرایطی خروجی دهد:

حداقل بالانس Balance minimum
حداکثر سود Profit maximum
حداقل سطح مارجین (درصد) %Minimal margin level
حداکثر میزان افت سرمایه (درصد) Maximal drawdown
میزان زیان‌های متوالی Consecutive loss
تعداد معاملات متوالی زیان‌ده Consecutive loss trades
میزان سودهای متوالی Consecutive win
تعداد معاملات متوالی سودده Consecutive win trades

۱۳- فرض کنید می‌خواهیم از میان نتایج عملیات بهینه‌سازی، تنها آنهایی نشان داده شوند که میزان حداکثر افت سرمایه (Maximal drawdown) آنها، بالای ۶۰٪ نباشد. لذا گزینه مربوطه را انتخاب کرده و پس از وارد کردن مقدار مدنظر (۶۰) دکمه Enter را فشار دهید.

اکسپرت

۱۴- در نهایت دکمه Ok را کلیک کرده تا هم‌زمان با اعمال تنظیمات، پنجره بسته شود. در پنل Strategy Tester روی دکمه Start کلیک کنید تا عملیات بهینه‌سازی (Optimization) شروع شود.

اکسپرت

شروع عملیات بهینه‌سازی اکسپرت (Optimization):

۱۵- همانطور که مشخص شده است، در حدود ۲۴۰۰ ترکیب اصلی‌تر بررسی خواهد شد. (بخاطر فعال کردن گزینه الگوریتم ژنتیک)

اکسپرت

۱۶- در برگه Optimization Results، نتیجه بهینه‌سازی طبق شرایط تعیین شده در قبل، نمایش داده می‌شود. (تصویر: در طول ۷۱ ترکیب تست شده از میان ۲۴۰۰ ترکیب)

بهینه سازی اکسپرتبهینه سازی اکسپرت

۱۷- در برگه Optimization Graph، می‌توانید نمودار سودآوری نتایج بهینه‌سازی را مشاهده کنید.

بهینه سازی اکسپرتبهینه سازی اکسپرت

بهینه سازی اکسپرت

۱۸- در انتها، نتایج بهینه‌سازی مشخص شده است:

بهینه سازی اکسپرتبهینه سازی اکسپرت

(توجه: عمل بهینه‌سازی ممکن است تا چندین روز طول بکشد!)

۱۹- با کلیک بر روی ستون سود (Profit) در برگه Optimization Results، از میان نتایج بهینه شده، نتایج حاوی بالاترین بالانس موجود را گلچین می‌کنیم.

اکسپرتبهینه سازی اکسپرت

با دقت در مقادیر پارامترهای ورودی (Inputs)، می‌توان فهمید برای اکسپرت مدنظر، بهترین مقدارها در یک بازه مثلاً ۸ ساله چیست.

نکته: در برگه Optimization Graph، با راست کلیک کردن روی نمودار و انتخاب گزینه ۲D Surface می‌توان نمودار را در سطح دوبعدی مشاهده کرد.

بهینه سازی اکسپرتبهینه سازی اکسپرت

جمع‌بندی

در این مقاله به صورت گام به گام، با روش بهینه سازی استراتژی اکسپرت در متاتریدر ۴ آشنا شدید. اما نکته‌ای که هرگز نباید از نظر دور داشته باشید این است که بهینه‌سازی استراتژی کاری به شدت پر خطر است.

اگر بهینه سازی اکسپرت به شیوه اصولی انجام نشود، بر خلاف تصور عموم نه تنها باعث افزایش سودآوری نمی‌شود بلکه استحکام استراتژی را کاسته و آن را نسبت به تغییرات آینده بازار به شدت شکننده می‌کند.

در مقاله‌ای مجزا، به بحث در خصوص شیوه اجتناب از فروافتادن در دام بهینه‌سازی صحبت خواهیم کرد. همچنین می‌توانید با ثبت‌نام در دوره MQL-Master با بسیاری نکات حرفه‌ای در طراحی، تست و بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید.

برچسب ها: optimization, آموزش اکسپرت نویسی, اکسپرت نویسی در متاتریدر, برنامه نویسی متاتریدر, بهینه سازی استراتژی, بهینه سازی استراتژی معاملاتی, بهینه سازی اکسپرت, بهینه سازی با دیزاین اکسپرت, بهینه سازی در دیزاین اکسپرت, زبان برنامه نویسی متاتریدر, متاتریدر, متاتریدر ۴
پست قبلی اکسپرت ادوایزر یا ربات معاملاتی چیست؟ پست بعدی ۶ اشتباه سرمایه‌گذاران در بورس تهران

مطالب پیشنهادی

آموزش بورس - اکسپرت

آموزش مقدماتی استفاده از اکسپرت برای معاملات خودکار و بک تست

می 20, 2018
طراحی دستی استراتژی

مبانی الگوتریدینگ پیشرفته (۳) : طراحی دستی

می 19, 2018
برنامه نویسی MQL

شروع آموزش MQL5 (بخش دوم)

می 29, 2018
دوره کوچینگ مهد سرمایه
دوره فشرده آموزش بورس و طراحی استراتژی معاملاتی
بهینه سازی و تست

نوشته‌های تازه

  • انواع اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار
  • بلاک چین چیست؟
  • چگونگی پیدایش اندیکاتور یا بطور دقیق تر اسیلاتور استوکاستیک
  • همه چیز در مورد طلا
  • معاملات الگوریتمی با پایتون
  • معرفی الگوهای هارمونیک در بازارهای ارز
  • چنگال اندروز چیست و نحوه ترسیم آن به چه صورت می باشد؟
  • شناخت اندیکاتور ADX ؛ موفقیت در بازار سرمایه
  • تریگر چیست چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟
  • آشنایی با پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال

لینک های مفید

آموزش بورس و معاملات الگوریتمی با هوش مصنوعی و نرم افزار بورس

  • آموزش بورس
  • تحلیل تکنیکال
  • سرمایه گذاری در بورس
  • قوانین و مقررات
  • همکاری با ما
  • تماس با ما

مهد سرمایه

شرکت مهد سرمایه به عنوان شرکت پیشرو در معاملات الگوریتمی در کشور، فعالیت های خود را با هدف ارتقای کیفیت معاملات و رفع نیاز تکنولوژی آموزشی با عرضه به‌روزترین دانش و ابزارهای این رشته در قالب‌های مختلف ارائه می‌کند.

آدرس : تهران ، خیابان پاسداران ، روبروی نگارستان اول ، کوچه اکرمی ،

پلاک ۱۲ ، بلوک غربی ، شماره ۳۹

۲۶۷۰۳۹۷۱ – ۰۲۱ | ۲۶۷۰۳۹۶۵ – ۰۲۱

تماس با کارشناس : ۰۹۳۳۰۷۲۰۰۶۴

تماس با کارشناس فقط در ساعات کاری به جز روزهای تعطیل از 10 صبح الی 19

info[at]mahdesarmaye[dot]com

مهد سرمایه آپارات
مهد سرمایه شبکه های اجتماعی
مهد سرمایه شبکه های اجتماعی

نماد اعتماد

مجوزهای مهد سرمایه

تمامی حقوق این وبسایت برای شرکت مهد سرمایه گویا محفوظ است.