روش کار پیشنهادی برای ایجاد استراتژی ها

در این مطلب می خوانید(فهرست)

روش کار پیشنهادی برای ایجاد استراتژی ها

مسلما” فقط یک روش ایده آل برای ایجاد استراتژی ها وجود ندارد که باید آن را دنبال کنید. با کسب اطلاعات بیشتر در مورد روش ایجاد استراتژی ها ، گزینه ها و مسیرهای مختلفی را می توانید امتحان کنید.

برای مطالعۀ مقالات جدید ، توصیه ها و نکات به روز می توانید از وبلاگ ما هم دیدن کنید.

چگونه سریع شروع کنیم؟

ساده ترین راه برای شروع ، استفاده از تنظیمات از پیش تعریف شدۀ قسمت “ساخت” است .

یک روش کمی پیچیده تر ، استفاده از یکی از نمونه کارهای گردش کار پروژه موجود در صفحۀ شروع است:

روش کار پیشنهادی برای ایجاد استراتژی ها

طرحی از یک گردش کار استاندارد

مراحل کلی کار تولید استراتژی های جدید را می توان به شکل یک سری از مراحل زیر تقسیم بندی کرد :

  1. داده های تاریخی را برای آزمایش به اَلگو یاب وارد کنید
  2. گزینه های مربوط به بخش “ساخت” را پیکربندی کنید
  3. ساخت استراتژی ها را آغاز کنید .
  4. استراتژی های تولید شده را ارزیابی کنید
  5. دوباره آزمایش یا بهینه سازی کنید ، بررسی های بیشتری انجام دهید.
  6. استراتژی را بهبود ببخشید
  7. استراتژی را بهینه کنید

1- داده ها را برای آزمایش مجدد بارگیری کنید

شما می توانید از داده های تاریخی موجود در برنامه استفاده کنید یا داده های دلخواه خود را در قالب های مختلف از سایت ها و کارگزاری های مختلف معتبر دریافت کرده و با تنظیمات درست فایل های CSV بر اساس قالب خواسته شده به اَلگویاب وارد کنید .

2- گزینه های مربوط به بخش “ساخت” را تنظیم کنید

تمام تنظیمات را انجام داده و نوع استراتژی ، نماد ها و نوع سفارشات را برای استفاده در قوانین معاملات استراتژی هایتان تعیین کنید. اگر لازم بود می توانید از گزینه های مربوط به محدودیت های زمانی برای محدود کردن معاملات به یک بازه زمانی خاص استفاده کنید.

تست های استحکام استراتژی را که می خواهید در طول تولید استراتژی استفاده کنید ، فعال کنید. تست های متقاطع مد نظر شما بر روی استراتژی های ساخته شده اعمال می شود و می تواند به طور خودکار استراتژی های “نا کارآمد” را فیلتر کند.

گزینه های مربوط به رتبه بندی استراتژی ها را نیز پیکربندی کنید . بخش رتبه بندی استراتژی ها به شما امکان می دهد که معیارهای انتخاب استراتژی را انتخاب کنید تا به این ترتیب بهترین استراتژی ها مشخص شوند.

وظیفۀ پاک کردن بانک های استراتژی

همچنین می توانید تنظیمات خاصی را  تعیین کنید تا استراتژی هایی که معیارهای خاص مد نظر شما را  دارند انتخاب شوند .

کاملا” منطقی است که همۀ استراتژی هایی که  نسبت Profit Factor, Return/DD یا SQN بسیار پایینی دارند ، کنار گذاشته شوند.

تنظیمات داده ها – برای سرعت بخشیدن به مرحلۀ “ساخت” استراتژی ها ، می توانید دقت تست Selected time frame only را استفاده کنید. استفاده از این حالت امکان می دهد تا برنامه به سرعت کار کند و تا آنجا که ممکن است استراتژی های جدید را تست کند. مسلما شما در مرحلۀ بعد ، وقتی کاندیداهای بالقوۀ خوبی پیدا کردید ، بعداً می توانید آنها را با دقت بیشتری آزمایش کنید.

3- “ساخت” استراتژی ها را شروع کنید

مرحلۀ ساخت را شروع کنید . بسته به تنظیماتی که در نظر گرفته اید ، می توانید اجازه دهید تا مرحلۀ ساخت چند دقیقه ، چند ساعت یا حتی چند روز پشت سر هم اجرا شود. هر چه زمان بیشتری برای اجرا در این مرحله به اَلگو یاب داده شود ، مسلما” فرصت دارد تا استراتژی های بیشتری را آزمایش کند و بهترین آنها را در بانک استراتژی ذخیره کند .

4- استراتژی های تولید شده را ارزیابی کنید

استراتژی های ساخته شده را بررسی کرده و آنها را ارزیابی کنید. می توانید با دیدن و بررسی نمودار نتایج معاملات یا با مرتب سازی بر اساس پارامترهای مختلف دلخواهتان در بانک استراتژی آنها را ارزیابی کنید.

بهترین استراتژی ها را برای ورود به مرحلۀ بعدی انتخاب و با فرمت اَلگو یاب ذخیره کنید تا بعداً بتوانید بیشتر روی آنها کار کنید .

5- در این مرحله می توانید استراتژی هایتان را دوباره آزمایش یا بهینه سازی کنید و بررسی های بیشتری انجام دهید .

هدف از ارزیابی استراتژی ها ، یافتن استراتژی های قوی تر و قابل اتکا تر در بازار است .

تولید استراتژی هایی که نمودار نتایج معاملات سودآوری داشته باشند ، کار دشواری نیست ، زیرا این استراتژی ها بر روی کل داده های موجود گذشتۀ بازار را تجربه کرده اند و با این داده های تاریخی موجود خود را تطبیق داده اند .

استراتژی های قوی باید در شرایط مختلف بازار به خوبی کار کنند و وقتی در آینده تغییر اتی جزئی در اندازۀ پارامترها یا در داده های قیمتی رخ دهد یا تعداد کمی از معاملات را از دست بدهند ، نباید نتایج مثبت آنها بسیار زیاد تغییر کند و کارآیی خود را از دست بدهند.

روش بهینه سازی استراتژی و ایجاد تغییر در پارامترهای های سیستم معاملاتی در اَلگویاب

ایجاد استراتژی خوب تا مرحلۀ 4 ، فقط نیمی از کار است. نیمۀ دیگر این است که مطمئن شوید که استراتژی تازه کشف شده در بازار واقعی هم به همین خوبی کار می کند و بیش از حد خودش را با داده های تاریخی موجود متناسب نساخته است .

برای کسب اطمینان و رفع این ایراد ، می توانید از آزمایشات استحکام بعنوان بخشی از مراحل ساخت در همین مرحله یا حتی در مراحل بعدی استفاده کنید.

شما باید استراتژی های خود را در بازارهای مختلف و با تنظیمات مختلف دوباره امتحان کنید ، و اطمینان پیدا کنید که آنها شکست نمی خورند . تنها در این صورت است که می توانید اطمینان بیشتری داشته باشید که استراتژی تان قوی است و در بازار واقعی شکست نخواهد خورد .

این مرحلۀ آخر ، خودش دارای چندین مرحله است و می تواند شامل تست استراتژی ها با تنظیمات دیگر ، در بازارها و  یا تایم فریم های مختلف ، در دوره های زمانی گوناگون و با کمیسیون و کارمزدهای متفاوت در هنگام اجرای تست های بهینه سازی واک فوروارد یا ماتریس واک فوروارد و آزمایشات متنوع و دلخواه دیگر باشد .

این دو مرحلۀ بعدی ، اضافی و اختیاری هستند و عبارت اند از :

6- استراتژی را بهبود ببخشید

می توانید سعی کنید در بخش “بهبود” ،  استراتژی یا استراتژی های دلخواهتان را بهبود ببخشید. می توانید برای پیدا کردن بهترین عملکرد ، ترکیبات مختلفی را برای  شرایط خروج  از معامله یا شرایط اضافی متنوعی را برای شرایط ورود به معاملات جایگزین کنید .

پس از بهبود دادن استراتژی ، باید دوباره استراتژی جدید را از نظر استحکام بسنجید تا مطمئن شوید که مقاومت خود را از دست نداده است.

7- استراتژی را بهینه کنید

برای یافتن ترکیب بهتری از پارامترهای ورودی برای استراتژی خود می توانید از روش “بهینه سازی ساده” کمک بگیرید . همچنین می توانید بهینه سازی واک فوروارد را اجرا کنید تا بفهمید که آیا این استراتژی پس از بهینه سازی مجدد هنوز سودآور است یا خیر .

در آخرین مرحله ، می توانید تحلیل ماتریس واک فوروارد را برای تعیین بهترین زمان بهینه سازی مجدد انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *