در بازارهای مالی مثل فارکس اکسپرت‌ها در معاملات الگوریتمی به کمک معامله‌گران می‌شتابند و انجام معاملات را سرعت می‌بخشند. معاملات الگوریتمی، معاملاتی در بازارهای مالی هستند که در آن رصد ۲۴ ساعته بازارهای مالی و شناسایی فرصت‌های معاملاتی، ارائه سیگنال‌های معاملاتی و انجام معاملات بر عهده ربات‌های معاملهگر می‌باشد.
ربات‌های معاملهگر برنامه‌هایی هستند که با الگوریتم خاص، و بر اساس محاسبات ریاضی و مجموعه دستورالعمل‌های کدنویسی شده با زبان MQL طراحی شده‌اند. مراحل برنامه‌نویسی یک استراتژی معاملاتی و تبدیل به اکسپرت توسط معامله گر، و در صورت نداشتن اطلاعات لازم در مورد برنامه MQL با همکاری برنامه نویسان این زبان انجام می‌گیرد.
مراحل برنامه‌نویسی یک استراتژی معاملاتی و تبدیل به اکسپرت
اکسپرت‌ها یا ربات‌های معامله گر، استراتژی‌های معاملاتی هستند که به صورت کدنویسی شده درآمده‌اند و کارها و استراتژی‌های معاملهگر بازار مالی را به صورت اتوماتیک انجام می‌دهند. برای تبدیل شدن استراتژی‌های معاملاتی به اکسپرت‌ها بایستی مراحلی را طی نمود. در وحله اول برنامه‌نویس اکسپرت بایستی با بازارهای مالی که برای آن اکسپرت‌نویسی انجام می‌شود آشنایی داشته باشد تا بتواند به طور کامل استراتژی را به صورت کدنویسی درآورد.
هر چند استفاده از زبان برنامه‌نویسی برای توسعه یک الگوریتم جدید پیشنهاد می‌شود، اما همیشه نیاز به آن نخواهد بود. برنامه‌ها و خدماتی هستند که معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بتوانند استراتژی معاملاتی خود را به صورت کدهای کامپیوتری درآورند. کدهای کامپیوتری که همان اکسپرت‌ها هستند، به پلتفرم‌های معاملاتی متصل شده و معاملات را انجام می‌دهند. معامله گران الگوریتمی، برای اینکه مراحل برنامه‌نویسی یک استراتژی معاملاتی را طی کنند، باید بدانند برای طراحی یک اکسپرت چه چیزهایی می‌خواهند و چگونه می‌توانند آن را طراحی کنند.
مرحله اول: تعیین بازه زمانی
برای اینکه یک استراتژی معاملاتی بعد از تبدیل شدن به اکسپرت به نحو صحیحی بتواند به صورت خودکار اجرا شود، برخی از نظارت‌های انسانی بر عملکرد این اکسپرت‌ها توصیه می‌شود. بنابراین بهتر است معامله‌گران در ابتدا بازه زمانی خاصی را برای معاملات خود تعیین کنند. در واقع یک تایم فریم و فرکانس معاملاتی تعیین کننده توانایی پایش آن است.
به عنوان مثال در صورتی که الگوریتم معاملاتی در یک اکسپرت به گونه‌ای طراحی شده است که در طول روز 100 معامله در دقیقه انجام دهد، و معامله گر دارای یک کار تمام وقت است و این برنامه هم به گونه‌ای طراحی شده که در زمان‌هایی که وی سر کار است این معاملات را انجام می‌دهد، ممکن است این روش استراتژی ایده آلی نباشد. در این صورت بهتر است برای اینکه معامله گر بتواند بر معاملات خود کنترل داشته باشد، تایم فریم‌های کوتاهی را برای معاملات خود انتخاب کند و حجم معاملاتی کمتری داشته باشد.
سودآوری در مرحله آزمایش الگوریتم دلیلی بر ادامه این روند نخواهد بود و همیشه اکسپرت‌ها سودآور نخواهند بود. گاهی اوقات در صورتی که در نتیجه تغییر محسوسی مشاهد شد، نیاز به بازنگری جامع در ساختار الگوریتم خواهد بود. و این تعهدی زمانی است که هر معاملهگر الگوریتمی باید آن را قبول کند.
مرحله دوم: محدودیت‌ها
محدودیت‌های مالی یکی از موضوعاتی است که در حین تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت‌ها بایستی به آن‌ها توجه شود. کمیسیون‌ها با افزایش حجم معاملات افزایش می‌یابند، بنابراین معامله‌گران باید کارگزارانی با کمیسیون‌های پایین را برای معاملات خود برگزینند.
سرمایه اولیه یکی دیگر از محدودیت‌هایی است که باید در تعیین استراتژی مالیاتی در نظر گرفته شوند. بازارها و ابزارهای معاملاتی مختلف به سرمایه‌های اولیه متفاوتی نیاز دارند. معامله‌گران اولیه به سرمایه اولیه بیشتر و معامله‌گران آتی و فارکس به سرمایه کمتری جهت شروع معاملات نیاز دارند.
محدودیت بازارهای مالی یکی دیگر از موضوعاتی است که در تبدیل استراتژی معاملاتی به اکسپرت‌ها باید در نظر گرفته شوند. قطعا همه بازارهای مالی برای انجام عملیات الگوریتمی مناسب نخواهند بود. بهتر است برای انجام معاملات الگوریتمی بازارهای سهام، ETF و فارکس را انتخاب کنید.
مرحله سوم: توسعه و تنظیم دقیق یک استراتژی معاملاتی
بعد از شناسایی و تعیین محدودیت‌های مالی و محدودیت‌های زمانی برای استراتژی معاملاتی، می‌توان شروع به برنامه ریزی جهت طراحی استراتژی معاملاتی نمود و یا استراتژی فعلی خود را دو باره به نحو بهتری تنظیم نمود. اگر استراتژی معاملاتی معامله‌گری ذهنی باشد، این رویه بر اساس منطق و قاعده نخواهد بود.
کدنویسی استراتژی‌های ذهنی بسیار دشوار خواهد بود. استراتژی‌های قانونمند و مبتنی بر منطق که در آن‌ها ورودی حد ضرر، حد سود و اهداف قیمتی، ریسک از بین رفتن سرمایه و اندازه‌گیری داده‌های قیمتی تعیین شده اند، برای کدنویسی مطلوب‌تر هستند.
قوانینی که در این مرحله مشخص می‌شوند، کدگذاری می‌شوند. و برای سنجش سودآوری اکسپرت‌های کدگذاری شده، آن‌ها بر روی داده‌های قیمتی گذشته، تست می‌شوند. اگر معامله‌گری مهارت برنامه‌نویسی کدگذاری را نداشته باشد و یا نتواند از برنامه‌هایی که برای کدنویسی طراحی شده اند، استفاده کند باید به یک برنامه‌نویس مراجعه کند.
استراتژی‌های مبتنی بر منطق به راحتی قابل کپی و تست شدن هستند، از این رو تعداد زیادی از آن‌ها به صورت رایگان در اینترنت در دسترس معامله‌گران قرار دارند. چنانچه ایده‌ای جهت توسعه استراتژی معاملاتی خود ندارید، می‌توانید از این اکسپرت‌های رایگان استفاده کنید. برای دسترسی به الگوریتم‌های معاملاتی آماده می‌توان از Quantpedia استفاده نمود. Quantpedia یکی از منابعی است که مقالات و نتایج معاملاتی را برای روش‌های معاملاتی الگوریتمی منتشر نموده و در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.
مرحله چهارم: آزمون استراتژی معاملاتی کدنویسی شده
زمانی که یک استراتژی معاملاتی توسط کدنویسی به یک اکسپرت تبدیل شد، قبل از آزمایش نباید از آن در سرمایه‌گذاری با پول واقعی استفاده نمود. منظور از آزمون استراتژی معاملاتی کدنویسی شده، اجرا نمودن استراتژی معاملاتی کدنویسی شده بر روی داده‌های قیمتی قدیمی است. با این آزمون عملکرد الگوریتم بر روی هزاران معامله بررسی می‌شود.
چنانچه مرحله آزمون بر روی داده‌های قدیمی سودآور باشد و نتایج با دامنه ریسک مثل حداکثر ریزش، نسبت پیروزی، ریسک از بین رفتن سرمایه بر روی حساب دمو مطابقت داشته باشد، در این صورت می‌توان از این اکسپرت در معاملات و سرمایه‌گذاری با پول واقعی استفاده نمود. البته حتما بایستی این را در نظر داشت که این الگوریتم باید بر روی صدها معامله مختلف آزموده شود.
نکته:
حتی اگر نتایج عملکرد استراتژی معاملاتی بر روی داده‌های قدیمی در حساب دمو و در داده‌های آنلاین در حساب واقعی سودآور بود، باز هم معاملهگر بایستی به صورت بصری آن را کنترل کند.
از آنجایی که دستورات استراتژی در دنیای واقعی تاثیر گذاشته و موجب تغییر شرایط می‌شوند بنابراین شرایط واقعی با شرایط آزمون حساب دمو متفاوت است.
تا زمانی که الگوریتم عملکرد خوبی دارد به صورت چشمی عملکرد آنرا رصد کنید.
مرحله پنجم: تعمیر و نگهداری مداوم
تا زمانی که عملکرد اکسپرت‌ها مناسب بودند، با ساختارشان کاری نداشته باشید. مداخله نمودن احساسات معامله‌گران در معاملات موجب کاهش سودشان می‌شود، در حالی که اکسپرت‌ها بدون دخیل نمودن احساسات به سود می‌رسند. حتما به عملکرد اکسپرت‌ها و بازار توجه کنید، در صورتی که سودآوری اکسپرت کاهش یافت، بهینه کردن تنظیمات آن را آغاز کنید.
جمع‌بندی
معامله الگوریتمی، به معاملاتی اطلاق می‌شود که در آن برای تسریع و بهینه نمودن معاملات از اکسپرت‌ها استفاده می‌کنند. اکسپرت‌ها استراتژی‌های معاملاتی معامله‌گران هستند که به صورت کدنویسی شده در آمده اند. برای کدنویسی استراتژی‌های معاملاتی بایستی مراحلی را پشت سر گذاشت. معامله‌گرانی که تصمیم به توسعه الگوریتم معاملاتی خود دارند باید محدودیت‌های زمانی، محدودیت‌های مالی خود و محدودیت‌های بازار را در نظر بگیرند. این محدودیت‌ها بر روی استراتژی معاملاتی تاثیر گذار خواهند بود.
در ادامه برای اینکه به راحتی بتوانید استراتژی خود را به صورت کدنویسی شده در آورید باید استراتژی معاملاتی خود را به قاعده‌ای مبتنی بر قانون تبدیل کنید و یا اینکه از یک اکسپرتی که قبلا طراحی شده استفاده نمایید.
قبل از استفاده از اکسپرت ها، استراتژی معاملاتی کدنویسی شده (اکسپرت ها) را با استفاده از داده‌های قدیمی در حساب دمو اجرا نموده و آن‌ها را تست کنید. اگر نتیجه آزمون سودآور و رضایت بخش بود، می‌توانید از آن به صورت واقعی و در سرمایه‌گذاری با پول واقعی استفاده نمایید. دایما اکسپرت و الگوریتم معاملاتی خود را مشاهده کنید و در صورت لزوم، تغییراتی را در تنظیمات الگوریتم اعمال کنید.
تا زمانی که اکسپرت ها عملکرد صحیحی دارند نیازی به ایجاد تغییرات در آن نخواهد بود.
ما در مهد سرمایه با یک تیم برنامه نویسی حرفه ای اماده ارائه خدماتی از جمله طراحی اکسپرت تخصصی و طراحی اندیکاتور تخصصی به شما عزیزان هستیم.
