نتایج – معیارهای تجزیه و تحلیل استراتژی

در این مطلب می خوانید(فهرست)

نتایج – معیارهای تجزیه و تحلیل استراتژی

سود کل:

سود کلسود بر حسب پیپ:

سود بر حسب پیپمیانگین سود سالانه:

میانگین سود سالانهاین عدد میانگین سود در هر سال را نشان می دهد .

میانگین درصد بازدۀ سالانه

 

CAGR:

نرخ سود مرکب سالانهاین عدد میزان نرخ سود مرکب سالانه را محاسبه می کند.

نسبت شارپ:

برای کمک به معامله گران برای درک میزان بازگشت سرمایه نسبت به ریسک استفاده می شود . نسبت متوسط ​​بازدۀ مازادی است که بدون ریسک بر حسب یک واحد نوسان حجم بازار یا ریسک کل کسب می شود .

فاکتور سود:

فاکتور سودده

شاخصی محبوب است و ما اصولاً به مقداری معادل 1.3 یا بالاتر از این عدد نیاز داریم.

نسبت بازده به حداکثر اُفت:

نسبت بازده به اُفتاین نسبت بسیار مورد استفاده قرار می گیرد . بهتر است که مقادیر کم آن را بسیار بدبینانه در نظر بگیرید.

درصد برد:

درصد بردبرای این شاخص معمولاً عددی بین 40 تا 60 درصد مورد قبول است. حتی استراتژی هایی با درصد برد کمتر از 50 نیز نیز می توانند خیلی خوب باشند و این مورد به نسبت اندازۀ حد ضرر در مقابل اندازۀ حد سود بستگی دارد ، یعنی ضرر بالقوه یا سود بالقوه .

حداکثر  اُفت:

حداکثر افتاین مورد نشان می دهد که بزرگترین میزان اُفت کل سرمایه یا همان دارایی کل چقدر است .

درصد اُفت:

درصد افتاین شاخص نشان می دهد که حداکثر درصد میزان اُفت کل سرمایه چقدر است .

میانگین سود روزانه:

میانگین سود روزانه

میانگین سود ماهانه:

میانگین سود ماهانه

میانگین معاملات:

میانگین معاملات

این شاخص نشان دهندۀ میزان سود متوسط ​​در هر معامله است.

نسبت درصد سود سالانه به درصد حداکثر اُفت:

نسبت درصد سود سالانه به درصد حداکثر اُفت

انتظار بازگشت:

انتظار بازگشت

این مورد نسبت متوسط حداکثر ضرر بالقوه در مقابل ریسک نظر گرفته شده در معاملات است .

رتبۀ ریسک انتظاری:

رتبۀ ریسک انتظاری

این شاخص ، ریسک مورد انتظار را با در نظر گرفتن نسبت متوسط​​ کل معاملات و تعداد معاملات سالانه محاسبه می کند .

نمرۀ کیفی STR:

این معیاری برای سنجش کیفی عملکرد استراتژی ها است که توسط آقای پروفسور ون تارپ توسعه یافته است و کیفیت یک سیستم معاملاتی را اندازه گیری می کند . روش تفسیر استاندارد SQN به شرح زیر است :

  • امتیاز: 1.6 – 1.9 کمتر از حد متوسط ​​است ، اما قابل استفاده برای معامله گری است .
  • امتیاز: 2.0 – 2.4 متوسط ​​است .
  • امتیاز: 2.5 – 2.9 خوب است .
  • امتیاز: 3.0 – 5.0 عالی است .
  • امتیاز: 5.1 – 6.9 بسیار عالی است .
  • امتیاز: 7.0 – این استراتژی با این رتبه ممکن است همان جام مقدس باشد و لازم است روی آن کار کنید .
حالت های مختلف "ساخت" استراتژی

رتبه SQN:

شاخص نمرۀ کیفی STR ، طول دوره آزمایش و تعداد معاملات انجام شده را در نظر نمی گیرد. بنابراین ، رتبه SQN نیز می تواند شاخصی دیگر برای مقایسۀ استراتژی ها با هم باشد .

نسبت برنده به بازنده:

نسبت برنده به بازنده

نسبت بازده:

نسبت بازده

این نسبت بیان می کند که میانگین معاملات برنده چند برابر بیشتر از میانگین معاملات بازنده است.

متوسط بازگشت سرمایه طی دوره:

AHPR

 

z-score:

در آمار، z-score مضربی از انحراف معیار است که مقدار آن نشان می‌دهد یک نمره خام (یعنی مقدار مشاهده شده یا یک نقطه از داده) چقدر بالاتر یا کمتر از میانگین مقدار مشاهده یا اندازه‌گیری شده ‌است. نمرات خام بالاتر از میانگین دارای z-score مثبت و نمرات زیر میانگین دارای z-score منفی هستند.

نمره استاندارد، با کسر میانگین جمعیت از یک نمره خام فردی و سپس تقسیم آن بر انحراف معیار جمعیت محاسبه می‌شود .

z-probability:

z-probability یک مقدار آماری دیگر است . احتمال ناشی از z-score و توزیع  استاندارد.

انتظار:

انتظار

انحراف معیار:

انحراف معیار

نسبت در معرض ریسک بازار بودن:

نسبت در معرض ریسک بازار بودن

این شاخص بیان می کند که درصد میزان قرار گرفتن در معامله در کل دوره تست چقدر است .

تعداد روزهای رکود:

تعداد روزهای رکود

درصد رکود:

درصد رکود

سود ناخالص:

سود ناخالص

ضرر ناخالص:

ضرر ناخالص

میانگین برد:

میانگین برد

میانگین باخت:

میانگین باخت

حداکثر تعداد سود های پشت سر هم:

حداکثر تعداد سود های پشت سر هم

حداکثر تعداد ضرر های پشت سر هم:

حداکثر تعداد ضرر های پشت سر هم

لطفاً به خاطر داشته باشید که رسیدن به اعداد بسیار خوب برای تمام شاخص های فوق الذکر در بک تست الزاما” رسیدن به نتایج مشابه در معاملات آینده با حساب واقعی را تضمین نمی کند . برای بررسی کیفیت استراتژی ها لازم است که حداقل آزمایش های استحکام هم باروشی صحیح روی هر استراتژی انجام شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *