بررسی های هم زمان – تست های خودکار استحکام استراتژی

در این مطلب می خوانید(فهرست)

بررسی های هم زمان – تست های خودکار استحکام استراتژی

بزرگترین خطر موجود در ارتباط با هر استراتژی تولید شده ای با استفاده از هر فرآیندی که در آن از روش های یادگیری ماشین استفاده می شود ، برازش بیش از حد یا “تناسب استراتژی ها با داده های گذشته” است که بر اساس آن ساخته شده اند .

در هنگام تولید هر استراتژی جدید یا بعد از آن ، باید مطمئن شوید که استراتژی شما در شرایط مختلف بازار قوی و مستحکم است و حتی لازم است که احتمال کارایی آن در آینده را نیز افزایش دهید .

استحکام چیست؟

به زبان ساده ، منظور از استحکام ، خاصیت کنار آمدن استراتژی با شرایط متغیر بازار است :

  • اول از همه ، استراتژی اگر ویژگی های بازار تغییر نکرده باشد ، باید بدون بهینه سازی  یا پس از بهینه سازی  مجدد دوره ای پارامترها ، بر روی داده های ناشناخته کار کند .
  • اگر برخی از معاملات را به هر دلیلی انجام ندادید نباید استراتژی ضررده شود.
  • یک استراتژی قوی نباید خیلی حساس به پارامترهای ورودی باشد و باید حتی اگر مقادیر پارامتر های ورود به معاملات مانند پریود یا دورۀ اندیکاتورها یا برخی از ثابت ها یا داده های تاریخی یا کارمزد و کمیسیون و غیره را کمی تغییر دادید ،  نباید از کار بیفتد .

مهم ترین آزمایش برای سنجش میزان استحکام ، آزمایش استراتژی بر روی داده های ناشناخته یا “خارج نمونه” است .

اگر تولید استراتژی به روش تکامل ژنتیکی را اجرا کنید ، استراتژی ها فقط در بخش “داخل نمونه” ی داده های گذشتۀ بازار توسعه می یابند . قسمت “خارج نمونه” برای استراتژی ها ناشناخته است ، بنابراین می توان از آن برای تعیین این که آیا استراتژی ها در قسمت ناشناختۀ داده ها نیز درست عمل می کند ، استفاده کرد .

در این تصویر ، قسمت آبی هر نمودار ، مربوط به داده های “خارج نمونه” یا ناشناخته است. ، می توانیم ببینیم که چگونه استراتژی سمت چپ در این بخش نیز عملکرد خوبی دارد ، در حالی که استراتژی سمت راست در تست روی داده های ناشناخته شکست می خورد و برای ما تقریباً قطعی است که ناکارآمد است چون این استراتژی خودش را با داده های گذشته تطبیق داده و متناسب کرده است .

نتایج - معیارهای تجزیه و تحلیل استراتژی

بررسی اتوماتیک هم زمان برای سنجش میزان استحکام استراتژی در اَلگویاب

بررسی های متقابل هم زمان در واقع روش های اضافی اختیاری هستند که می توانند پس از تولید و عبور از فیلترهای اولیه ، بر روی استراتژی ها اعمال شوند .

بررسی های متقابل با تست معاملات در نمادهای اضافی دیگر ، یا با استفاده از روش های مونت کارلو برای شبیه سازی منحنی های نمادها و سهام مختلف ، یا حتی با استفاده از روش های بهینه سازی و واک فوروارد یا ماتریس واک فوروارد می توانند استحکام استراتژی ها را از هر نظر بیشتر تأیید کنند .

نکته مهم این است که در صورت عدم موفقیت در تست بررسی های متقابل ، می توانید از فیلترهای متقابل نیز استفاده کنید تا استراتژی ها را فیلتر کنید. این موارد در تست های استحکام پیشرفته بررسی می شوند، چون استراتژی های ناموفق به طور خودکار کنار گذاشته می شوند ، به شما امکان می دهد که قیف هایی ایجاد کنید و کار را سریع تر و بهتر پیش ببرید .

نمونه ای از فیلتر های قیف مانند با استفاده از تست های هم زمان در مرحلۀ ساخت استراتژی

این که چند تست هم زمان را به کار بگیرید و چگونه فیلترهای آن ها را پیکربندی کنید، به دانش شما بستگی دارد.

بررسی های متقاطع بسته به طول زمان انجام تست آنها به سه گروه اولیه، استاندارد و پیشرفته تقسیم می شوند.

همچنین باید بدانید که این تست ها به ترتیب از ساده ترین مورد به پیچیده ترین مورد اعمال می شوند . بنابراین ، مثلا” اگر استراتژی توسط اَلگویاب از Cross Check 1 عبور نکند و قبول نشود ، در مرحلۀ بعد توسط Cross Check 2 دیگر آزمایش نمی شود .

توجه داشته باشید که اجرای تست بررسی های متقاطع برای هر یک از استراتژی ها ممکن است زمان خیلی زیادی بگیرد.

برخی از روش های بررسی متقابل ، شبیه سازی های پیچیده و حتی صدها یا هزاران آزمایش روی یک استراتژی با پارامترهای مختلف انجام می دهند و ممکن است هزاران بار بیشتر در مقایسه با تولید استراتژی اولیه و آزمایش اولیه به زمان نیاز داشته باشند . بنابراین می توان استراتژی ها را در ابتدا بدون هیچ گونه تست بررسی متقابلی ایجاد کرد که به عنوان مثال شاید 0.2 ثانیه به طول بیانجامد اما با استفاده از برخی بررسی های متقابل شاید حتی به راحتی بین 10 تا 200 ثانیه برای هر استراتژی طول بکشد تا نتیجه مشخص شود!

تست مونت کارلو با روش دستکاری معاملات

بررسی های متقابل می توانند در هنگام تست مجدد استراتژی ها و بدون فیلتر نیز اعمال شوند . بنابراین نیازی نیست که از همۀ تست های متقابل در همان مرحلۀ اولیۀ ساخت استفاده شود .

کاربردهای مختلف تست های متقابل

از روش تست های متقابل ممکن است برای هر یک از این موارد استفاده شود :

  • تست مجدد استراتژی ها با دقت بالاتر
  • تست متقابل مونت کارلو و دستکاری معاملات
  • تست متقاطع مجدد در نمادهای دیگر
  • بررسی مورد به مورد و مجدد تست های مونت کارلو

اَلگویاب پس از انجام این تست ها ، تست های زیر را روی هر استراتژی تولید شده انجام می دهد :

  1. استراتژی به طور تصادفی در سریع ترین زمان و با بیشترین دقت بر روی حالت “تایم فریم انتخاب شده” تولید و آزمایش می شود . این به تنظیمات شما بستگی دارد اما معمولا” به طور پیش فرض از همین حالت استفاده می شود .
  2. اگر استراتژی از فیلترهای کلی شما عبور نکند ، به طور خودکار فیلتر شده و دور ریخته می شود . به عنوان مثال ، اگر تعداد معاملات کافی نداشته باشد یا سود خالص آن کمتر از میزان تعیین شده به وسیلۀ شما باشد .
  3. بررسی متقاطع بازآزمایی با دقت بالاتر این استراتژی را با دقت دقیقه یا حتی تیک واقعی ، مجددا” آزمایش می کند – تا مطمئن شوید با استفاده از دقت اولیه در استراتژی تست مجدد آن قابل اعتماد بوده است. توجه داشته باشید که فقط استراتژی هایی که از مرحله 2 عبور می کنند به اینجا می رسند . اگر استراتژی از این مرحله عبور نکند، دور ریخته می شود..
  4. بررسی متقابل دستکاری معاملات مونت کارلو با دستکاری در معاملات موجود ، تعدادی شبیه سازی نمودارهای مختلف نتایج خاص را اجرا می کند . برای اطمینان از این که دوباره و به اشتباه همان نمودار نتایج اصلی اولیه به دست نیامده باشد ، شما می بایست استراتژی هایی را که در آزمون مونت کارلو قبول نمی شوند را فیلتر کنید.
  5. بررسی متقابل بازآزمایی در بازارهای اضافی ، استراتژی را روی نمادهای مختلف یا بازه های زمانی متفاوت آزمایش می کند. اگر استراتژی در بازارهای دیگر سودآور نباشد ، حذف می شود .
  6. بررسی متقاطع اختیاری روش های تست مجدد مونت کارلو با استفاده از تغییرات اندک در پارامترهای شاخص استراتژی ، گزینه های معاملاتی مانند کمیسیون ، تغییر لحظه ای قیمت بازار یا داده های تاریخی ، چندین شبیه سازی انجام می دهد که هر شبیه سازی یک نتیجۀ جدید برای استراتژی است . توجه داشته باشید که هر شبیه سازی یک تست مستقل است ، بنابراین اگر آزمایش مجدد استراتژی در مرحله 1. 0.2 ثانیه طول بکشد ، تا مرحلۀ صدم ، 20 ثانیه طول می کشد . بنابراین مثلا” اگر از 100 شبیه سازی مونت کارلو استفاده می کنید ، 20 ثانیه برای پایان یافتن هر یک تست به ازای هر یک از استراتژی ها باید در نظر بگیرید .
اَلگویاب چیست؟

اگر استراتژی از این تست نیز عبور کند ، در بانک استراتژی ها ذخیره می شود و می توانید تا حدود زیادی اطمینان داشته باشید که به قدر کافی در شرایط بد و غیر قابل پیش بینی بازار ، استحکام دارد.

می توانید توضیحاتی دقیق تر را در بخش بررسی های متقابل – تست های استحکام بدست آورید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *