انجام تست های قابل اطمینان در تریداستیشن یا مولتی چارتس

در این مطلب می خوانید(فهرست)

[restrict]

انجام تست های قابل اطمینان در تریداستیشن یا مولتی چارتس

مفهوم کلی تست قابل اطمینان

اول از همه ، باید بدانیم که تست مجدد به معنای آزمایش استراتژی بر روی داده های گذشتۀ بازار است . جریان دقیق کنه ها در آینده هرگز تکرار نخواهد شد ، بنابراین حتی اگر از داده های واقعی تیک استفاده می کنید ، به این معنی نیست که استراتژی شما در آینده مانند گذشته رفتار می کند .

دوم این که ، باید بدانیم که آزمون مجدد نمی تواند 100٪ دقیق باشد . در بهترین حالت ، تست مجدد ، تقریبی از نحوۀ انجام معاملات در زمان واقعی را ارائه می دهد . مواردی مانند کم و زیاد شدن اسپردها ، تغییر آنی قیمت ها ، تاخیر در زمان رسیدن قیمت ها از طرف کارگزاری و گپ ها ، قطع شدن شبکۀ اینترنت ، خرابی VPS و موارد دیگر وجود دارد که باعث می شود آنچه در واقعیت در معاملات تجربه می شود با آنچه در آزمون ها تجربه می شود تفاوت داشته باشد .

مهمترین ویژگی در نظر گرفته شده برای یک استراتژی خوب باید قدرت و استحکام آن باشد .

باید اطمینان حاصل کنیم که شرایط استراتژی را فقط بر اساس داده های موجود در نمودار های گذشتۀ بازار درنظر نگرفته ایم تا استراتژی بتواند در آزمون های مجدد نیز با وجود ایجاد تغییر در داده ها ، پارامترها و یا با از دست دادن تعداد کمی از معاملات ، همچنان سودآور باقی بماند و عالی عمل کند .

اَلگویاب ابزارهای زیادی را برای آزمایش استحکام استراتژی ها ارائه می دهد . مثلا ” با استفاده از آزمون های مونت کارلو می توانید استراتژی ها را در بازارهای مختلف ، با ایجاد تغییر در پارامترها یا با ایجاد تغییرات تصادفی در داده های تاریخی ، آزمایش کنید .

روش انجام تست مجدد قابل اطمینان در اَلگویاب و تریداستیشن یا مولتی چارتس

تست قابل اطمینان از این لحاظ به این معنی است که استراتژی نتایج آزمون مجدد مشابه یا بسیار مشابهی در اَلگویاب و تریداستیشن یا مولتی چارتس داشته باشد .

اگر نتایج تست استراتژی شما در اَلگویاب و تریداستیشن یا مولتی چارتس با هم کاملاً تفاوت دارد ، باید این مشکل را قبل از ادامۀ کار حل کنید چرا که در این صورت مسلما” مشکلی در تنظیمات شما وجود دارد .

موتور تست در اَلگویاب برای مطابقت داشتن با موتور تریداستیشن یا مولتی چارتس بهینه سازی شده است ، بنابراین اگر تفاوت هایی در نتایج مشاهده می کنید ، به احتمال زیاد ایراداتی در داده های مختلف یا پیکربندی و تنظیمات هر دو برنامه وجود دارد .

تنظیمات - تست های همزمان

در زیر چند نکته را ذکر می کنیم که باید به آن ها توجه کنید .

  1. اطمینان حاصل کنید که تمام اندیکاتورهای سفارشی را از اَلگویاب گرفته و در تریداستیشن یا مولتی چارتس وارد کرده اید .

چون اَلگویاب از برخی اندیکاتور های سفارشی استفاده می کند و شما باید آنها را در تریداستیشن یا مولتی چارتس خود وارد کنید تا کار تست در این پلتفرم ها هم به خوبی انجام شود .

  1. از تنظیمات و داده های صحیح استفاده کنید

وجود تفاوت در نتایج آزمایشات بیشتر به دلیل وجود مشکل در این زمینه است .

به دو روش می توانید از داده های تریداستیشن یا مولتی چارتس خود در اَلگویاب استفاده کنید :

گزینۀ 1 – داده های دقیق را از نمودار وارد کنید

این مطمئن ترین روش است . فقط باید مستقیماً از داده های نمودار های مورد نیاز خود در تریداستیشن یا مولتی چارتس خروجی بگیرید و آنها را در اَلگویاب وارد کنید .

در پلتفرم مولتی چارتس باید به آدرس File -> Export Data بروید اما اگر از پلتفرم ترید استیشن استفاده می کنید باید Data Window را باز کرده و از قابلیت Save در آنجا استفاده کنید .

به این ترتیب حالا دیگر می توانید مطمئن باشید که استراتژی ها را با همان داده های جلسات معاملاتی واقعی و سایر تنظیمات خودتان به درستی آزمایش می کنید .

بنابراین هنگامی که استراتژی خود را در تریداستیشن یا مولتی چارتس در برخی از جلسات معاملاتی به عنوان مثال در نمودار 15 دقیقه ای آزمایش می کنید ، از داده های دقیق نمودار 15 دقیقه ای موجود در همان پلتفرم معاملاتی در همان جلسۀ معاملاتی خروجی بگیرید و به اَلگویاب وارد کنید .

نکتۀ مهم – اگر از این روش استفاده می کنید باید در بخش “گزینه های معاملاتی” ، جلسۀ معاملاتی را روی “عدم استفاده از جلسۀ معاملاتی” تنظیم کنید . دلیلش هم این است که داده ها از قبل شامل تنظیمات جلسات معاملاتی هستند ، در غیر این صورت اَلگویاب سعی می کند تنظیمات جلسات معاملاتی را دوباره اعمال کند و ممکن است در نتیجۀ این کار ، داده ها به غلط تنظیم شوند!

گزینه 2 – داده های یک دقیقه را وارد کنید و به اَلگویاب اجازه دهید تا خودش تایم فریم های دیگر را محاسبه کند .

راحت تر است که داده های  یک دقیقه را از تریداستیشن بگیرید و به اَلگویاب وارد کنید و به اَلگویاب اجازه دهید تا دیگر تایم فریم های مورد نیاز دیگر را خودش محاسبه کند.

نتایج - بررسی اجمالی

نکتۀ مهم – مطمئن شوید که از جلسات معاملاتی صحیح در اَلگویاب استفاده کرده اید چون دقیقاً باید همان جلسات معاملاتی ترید استیشن یا مولتی چارتس در الگویاب به کار گرفته شده باشد . کندل ها در ترید استیشن یا مولتی چارتس بر اساس این جلسات معاملاتی محاسبه می شوند و اگر اشتباهی در انتخاب داشته باشید ، کندل ها به اشتباه محاسبه می شوند!

در صورت وجود تفاوت در نتایج آزمون مجدد ، به گزینۀ قبلی برگردید و اکسپرت را روی داده هایی نمودار گرفته شده آزمایش کنید.

  1. اطمینان حاصل کنید که از موتور و نوع کندل های صحیح در داده های وارد شده استفاده کرده اید .

اطمینان حاصل کردن از انتخاب موتور معاملاتی درست کاری ساده است و تنها کافیست تا دوباره بررسی کنید که آیا واقعاً از موتور متاتریدر 4 یا 5 در اَلگویاب استفاده کرده اید یا خیر . زیرا اَلگویاب موتورهای معاملاتی مختلفی را برای پلتفرم های مختلف ارائه می دهد و ممکن است به اشتباه موتوری دیگر را انتخاب کرده بوده باشید .

هنگام وارد کردن پروندۀ داده ها ، مطمئن شوید که از Timestamp is start of bar time درست برای کندل ها استفاده می کنید . این مورد مربوط به نوع داده ای است که توسط متاتریدر استفاده می شود و بر نحوۀ محاسبۀ تایم فریم های بالاتر نیز تأثیر می گذارد .

تصوبر 1

4- از گزینه های معاملاتی مبتنی بر زمان صحیح برای خروج از معاملات استفاده کنید

این مورد در صورت فعال بودن گزینه های معاملاتی مبتنی بر زمان مانند “خروج در پایان روز” یا “خروج در روز جمعه”

هنگام استفاده از هر یک از این دو گزینه باید زمان خروج آنها را روی 00:00 قرار دهید .اَلگویاب در پایان هر جلسۀ معاملاتی ، انجام معاملات را متوقف می کند و یا اگر زمان دقیقی را برای آن مشخص کنید باید مطمئن شوید زمان آن کندل مشخص شده قبل از آخرین کندل روز باشد .

پیکربندی نادرست در این امر می تواند باعث شود که اَلگویاب معاملات را در پایان روز اما در زمانی متفاوت با پلتفرم ترید استیشن یا مولتی چارتس ببندد .

حالا دیگر نباید اختلافی در استراتژی ها وجود داشته باشد . زمان بسته شدن معاملات در پایان روز را در الگویاب با ترید استیشن و مولتی چارتس مقایسه کنید و مطمئن شوید که رفتار یکسانی دارند .

  1. در صورت بروز مشکل اَلگویاب را مجدداً راه اندازی کرده و پرونده های موقت را پاک کنید .
عیب یابی

اَلگویاب پس از پشتیبان گیری از داده های آزمون مجدد  ، پرونده های موجود  در حافظه را روی هارد دیسک قرار می دهد و ممکن است گاهی اوقات اتفاق بیفتد که داده های قدیمی تر موجود در حافظۀ پنهان و نسخه هایی که اعداد غلط در آن ها به کار رفته ، با نسخۀ صحیح جدید دچار تداخل شوند و هنگام وارد کردن داده های جدید یا تغییر موارد مختلف به روز نشوند .

اگر در نتایج حاصل از انجام آزمون مجدد اختلافاتی را مشاهده کردید ، سعی کنید ابتدا از اَلگویاب خارج شوید ، همۀ پرونده های موجود در پوشۀ  internal / testfiles/ را حذف کرده و دوباره اَلگویاب را باز کنید .

  1. استفاده از روش “چند تایم فریمه” هنوز در حال توسعه است

ما در ابتدای کار تولید نرم افزار اَلگویاب ، بر روی استراتژی های تک نموداری برای اجرا در موتور تست مولتی چارتس یا ترید استیشن تمرکز کردیم .

استراتژی هایی که از چندین نمودار و زبان برنامه نویسی EasyLanguage استفاده می کنند هنوز در اَلگویاب برای مطابقت دادن بیشتر آزمایش نشده اند و گاهیممکن است کار کنند و گاهی هم ممکن است که کار نکنند .

ما در نسخه های بعدی اَلگویاب بر این موضوع نیز تمرکز خواهیم کرد .

  1. حالت های تست با “دقت” بالاتر هنوز در دست توسعه هستند

در حال حاضر می توان در اَلگویاب از موتور آزمایش مولتی چارتس یا ترید استیشن با دقت “Selected Timeframe” استفاده کرد . همین میزان دقت هم برای انجام و تست انواع سفارشات مبتنی بر “ورود آنی به بازار” یا “ورود شرطی” کافی است . ترید استیشن و مولتی چارتس با این نوع دقت آزمون به خوبی کار می کنند  و می توان از استراتژی های تولید شده به این روش در معاملات زنده نیز استفاده کرد .

البته ما در حال کار کردن بر روی اضافه کردن حالت های “دقت” بهتری نیز هستیم و به زودی آنها را در یکی از نسخه های بعدی اضافه خواهیم کرد .

8- اندیکاتور هایی وجود دارد که هنوز به طور دقیق در ترید استیشن یا مولتی چارتس آزمایش نشده اند .

برخی از اندیکاتور ها هنوز با همۀ تنظیماتشان آزمایش نشده اند و این مورد می تواند اختلافاتی را درهنگام انجام معاملات ایجاد کنند . این اندیکاتور ها شامل “پیووت ها” و “ابزارهای فیبوناچی” می شوند.[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *