روش بهینه سازی استراتژی و ایجاد تغییر در پارامترهای های سیستم معاملاتی در اَلگویاب

در این مطلب می خوانید(فهرست)

[restrict]

روش بهینه سازی استراتژی و ایجاد تغییر در پارامترهای های سیستم معاملاتی در اَلگویاب

این قسمت در مورد دو ویژگی مهم خواهد بود که به یکدیگر مرتبط هستند و هر دو در تلاشند تا هنگام ایجاد یک استراتژی جدید معاملاتی به این دو سوال مهم پاسخ دهند :

  • آیا استراتژی جدید من واقعا” نسبت به دیگر استراتژی ها برتری واقعی دارد؟
  • آیا می توانم انتظار داشته باشم که در آینده روی داده های ناشناخته هم به خوبی کار کند؟

پاسخ هر دو این پرسش ها در انجام و ارزیابی بهینه سازی استراتژی است . این بدان معنی است که شما ابتدا باید پارامترهای استراتژی را بهینه کنید ، و سپس از یک یا هر دو این روش ها برای ارزیابی نتایج تمام مراحل بهینه سازی استفاده کنید .

مشخصات بهینه سازی

ایدۀ و روش بهینه سازی در کل بسیار ساده است . پس از بهینه سازی پارامترهای استراتژی ، ما یک “لیست نتایج” از تمام اجرای بهینه سازی را ایجاد کرده و آن را مورد ارزیابی قرار می دهیم  .

5 مسئلۀ اساسی وجود دارد که در بهینه سازی باید به دنبال آن ها باشید :

1- تعداد قابل توجهی از بهینه سازی ها باید نتایج مثبت داشته باشند . دلیلش هم این است که استراتژی شما باید با طیف وسیعی از پارامترها عمل کند .

2- میزان سود متوسط همۀ بهینه سازی ها باید بالای صفر باشد .

3- کلیه سودها تا حد ممکن باید از نظر آماری توزیع یکنواختی داشته باشند .  به این معنی که با انجام هر بار بهینه سازی از مثبت به منفی نرسد .

4- نتیجۀ برترین بهینه سازی در مقایسه با نتیجۀ بهینه سازی متوسط با یک انحراف از معیار استاندارد نباید ​​بسیار بزرگ تر باشد . به این معنی که نتایج بدست آمده در آن یک تست خاص انجام شده توسط شما نسبت به بقیۀ تست ها نباید یک استثنا و مورد خاص باشد .

5- شکل ظاهری نمودار سه بعدی بهینه سازی باید “پایدار” به نظر برسد و این مورد فقط با نگاه کردن به نمودار سه بعدی نتایج و با چشم قابل بررسی است .

چگونگی پیاده سازی بهینه سازی در اَلگویاب

خوبی این روش این است که شما نیازی به انجام دادن کار خاصی ندارید . برای هر بهینه سازی که اجرا می کنید یک نمودار نتیجۀ بهینه سازی ایجاد و ذخیره می شود .  بنابراین مثلا” اگر بهینه سازی ساده یا واک فوروارد انجام می دهید ، اَلگویاب برای بهینه سازی شما یک نمودار نتایج بهینه سازی ایجاد می کند که شما را قادر می سازد با استفاده از آن به ارزیابی و مقایسۀ نتایج بپردازید .

بررسی نتایج بهینه سازی در بخش “نتایج”

اگر استراتژی شما بهینه سازی شده باشد و نتایج بهینه سازی در آن ذخیره شده باشد ، صفحۀ جدید مربوط به نمایش “نتایج بهینه سازی” در بخش “نتایج” قابل مشاهده است .

تعریف کردن مقادیر پیشرفته واک فوروارد که می توانند در بانک دادۀ اَلگویاب یا فیلترها استفاده شوند

در بخش “نتایج” می توانید صفحات مخصوصی را برای هر یک از مواردی که باید مطابق با قوانین تعیین شده در تنظیمات بهینه سازی ارزیابی شوند را مشاهده کنید .

بررسی نتایج بهینه سازی در بخش "نتایج"

صفحه اول ، اعداد و درصد مربوط به سود و زیان بهینه سازی های اضافه شده را نشان می دهد و اولین مورد موجود در لیست قبلی بهینه سازی را بررسی می کند .

صفحه دوم ، هیستوگرام سود خالص را برای تمام بهینه سازی های اجرا شده نمایش می دهد . هر میله نشان دهندۀ سود خالصی است که در این بهینه سازی به دست آمده است و خط قرمز رنگ ، میانگین سود خالص را در تمام مدت انجام تست نشان می دهد .

در زیر این نمودار ، سه آزمون وجود دارد که موارد 2 تا 4 را در لیست نتایج قبلی ارزیابی می کند .

صفحه سوم در سمت راست ، نمودار بهینه سازی سه بعدی را به یکی از چهار سبک ممکن نشان می دهد. می توانید پارامترهایی را که در محور X و Y قرار دارند و همچنین مقادیری را که در محور Z نمایش داده می شوند را انتخاب کنید.

استفاده از در تست های همزمان

تست همزمانی با نام “مشخصات بهینه سازی” یا “جایگزینی پارامترهای سیستم معاملاتی” در اَلگویاب وجود دارد و شما می توانید آن را از بخش تنظیمات تست های همزمان فعال کنید .

این تست تنظیمات پیکربندی ساده ای دارد . کافی است که شما تنها نوع پارامترهایی را که باید بهینه سازی شوند و تعداد “حداکثر آزمون ها” ی بهینه سازی های مختلف را برای اجرا انتخاب کنید .

تصویر 2

سپس در برگۀ “فیلتر” ، می توانید شروطی را به صورت درست/نادرست تنظیم کنید . در واقع از این بخش تعیین می کنید که شرایط بهینه سازی استراتژی برای رد یا قبول شدن در این تست چگونه باید باشد .

تصویر 3

می توانید یک تست خاص را روشن یا خاموش کرده و حد مجاز را برای هر مورد تعیین کنید .

جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی

ایدۀ پشت روش ” جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی ” به زبان بسیار ساده به این شکل است که بیان می کند ما از روی نتایج آزمون بهینه سازی فعلی استراتژی ، با مقادیر و پارامترهای فعلی قادر نیستیم مشخص کنیم که آیا این استراتژی نسبت به بقیۀ استراتژی ها برتری دارد یا خیر . همان طور که می دانید در اَلگویاب از روش های داده کاوی نیز برای ایجاد استراتژی استفاده می شود بنابراین  پارامترهای آن می توانند به طور تصادفی انتخاب می شوند و کم و بیش ممکن است مقادیر آن ها خودشان را با داده های تاریخی نمودارها متناسب کنند و استراتژی را کم و بیش سودآور نشان دهند .

وظیفه ساخت استراتژی ها

در این جا در مورد روش “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” این مسئله مطرح می شود که ما باید تا حد ممکن ، همۀ ترکیبات پارامترهای مختلف استراتژی را آزمایش کنیم و به عنوان مثال استراتژی را با تمام ترکیبات ممکن بهینه کنیم و فقط در صورت داشتن تمام داده های مربوط به نتایج بهینه سازی های مختلف و مقایسۀ آن ها با هم می توانیم عملکرد استراتژی مان را واقع بینانه فرض کنیم .

اطلاعات مهمی که از روش “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” به دست می آید مانند سود خالص ، میزان اُفت ، درصد اُفت ، نسبت شارپ و … ، مقادیر آمار​ی میانه برای عملکرد استراتژی در هر تست است . بدین ترتیب حالا دیگر می توانیم سود خالص میانه ، درصد اُفت میانه ، نسبت شارپ میانه ​​و … را داشته باشیم و ببینیم .

این مقادیر میانه همان چیزی است که حالا دیگر ما می توانیم با تکیه بر آن ها عملکرد واقعی استراتژی بر مبنای داده های به دست آمده را با آن ها تخمین بزنیم و بدانیم .

استفاده از این روش ساده است و تنها به جای سود خالص در بکتست اصلی ، حالا دیگر باید سود خالص میانه را با استفاده از روش “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” محاسبه کنید و در نظر بگیرید .

نتایج روش “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی”

اگر داده های مربوط به روش “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” در فایل استراتژی ذخیره شده و موجود باشد ، یک صفحۀ جدید با نام “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی”در بخش “نتایج” قابل مشاهده است .

نتایج روش "جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی"

در سمت چپ ، جدولی وجود دارد که با استفاده از روش “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” بر روی نتایج بهینه سازی ، مقادیر میانه را برای همۀ مقادیر آماری محاسبه شده در بکتست نشان می دهد .

در سمت راست نمودارهایی وجود دارد که میزان فراوانی را نشان می دهد و در سمت راست هم نمودارهای قابل تنظیم قرار دارند که هیستوگرام های قابل شمارشی را به همراه مقادیر میانه بر اساس مقادیر تعیین شده نمایش می دهند .

استفاده از “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” در آزمون های همزمان

“جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” در آزمون های همزمان جدید با نام “مشخصات بهینه سازی” یا “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” آورده شده است.

پیکربندی این بررسی متقابل قبلاً در بخش مشخصات بهینه سازی شرح داده شده است .

قسمت فیلتر به شما امکان می دهد تا مقادیر میانۀ مواردی چون سود خالص میانه ، درصد اُفت میانه ، نسبت شارپ میانه ​​و … را در ستون هایی استاندارد و منظم بررسی کنید .

تصویر 5

برای استفاده از مقادیر میانه در بخش فیلترها ابتدا باید ستون هایی را که می خواهید مشاهده کنید را انتخاب کنید و سپس هر یک را با دو بار کلیک کردن ویرایش کرده و “مشخصات بهینه سازی” یا “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” را به مانند یک مقدار در قسمت لیست بکتست انتخاب کنید .

وظیفۀ اعلان

این مورد ستونی از آزمون های همزمان “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” ، که مقدار میانۀ ستون اصلی را محاسبه می کند را  ایجاد می کند .

تصویر 6

نمایش مقادیر میانه ​​در بانک استراتژی ها

مقادیر میانۀ ​​به دست آمده از روش “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” را به همان روشی که در بالا در مورد فیلتر توضیح داده شده می توان در بانک استراتژی نیز نمایش داد . فقط بر روی “مدیریت نمایه ها” کلیک کنید ، چند ستون جدید اضافه کنید و آن را از “بکتست” به “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” تغییر دهید و به این ترتیب “مشخصات بهینه سازی” یا “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” به همراه مقادیر میانۀ ​​آن ها را در بانک استراتژی ها مشاهده خواهید کرد.

توجه داشته باشید که این مقادیر فقط در صورت فعال بودن این تست و در صورت وجود مشخصات بهینه سازی برای استراتژی در فایل مربوط به آن قابل محاسبه و دیدن می شوند.

نکتۀ مهم در مورد حداکثر تعداد آزمایشات و ترکیبات ممکن پارامترها

هر دو روش با این فرض که همه ترکیبات احتمالی پارامترهای استراتژی آزمایش شده اند کار می کنند . این در صورتی امکان دارد که استراتژی شما تنها 2 یا 3 پارامتر قابل تنظیم داشته باشد .

توصیه می شود که تا حد ممکن استراتژی شما دارای چند پارامتر قابل تنظیم باشد و با این کار درجۀ آزادی را بالا ببرید .

در واقع ، استراتژی معاملاتی معمولاً پارامترهای بیشتری دارد و تعداد همه ترکیبات ممکن آن ها از هزاران به میلیاردها یا حتی به تریلیون هم می رسد .

اما آزمایش کردن همۀ این ترکیبات امکان پذیر نیست.

در اَلگویاب ما با محدود کردن حداکثر تعداد آزمایشات بهینه سازی این مشکل را حل کرده ایم . برای همین است که عددی را به عنوان حداکثر تعداد آزمون ها در تنظیمات بهینه سازی موجود است و شما می توانید آن را تنظیم کنید . با رسیدن به این حد ، بهینه سازی متوقف می شود .

محدود کردن تعداد آزمون ها تنها کاری است که در عمل برای حل این مشکل قابل انجام است  اما لازم است که شما از این حد و تأثیر آن آگاه باشید .

اگر تعداد تمام ترکیبات پارامترهای ممکن بسیار بیشتر از این حد باشد ، شما فقط یک زیر مجموعۀ کوچک از همه تغییرات ممکن استراتژی را ارزیابی می کنید . این امر به نوعی داده هایی را که با استفاده از “مشخصات بهینه سازی” یا “جایگزینی پارامتر های سیستم معاملاتی” به دست می آورید را محدود می کند .[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *