روش های تست های مجدد مونت کارلو

در این مطلب می خوانید(فهرست)

[restrict]

روش های تست های مجدد مونت کارلو

این روش نوع دیگری از شبیه سازی مونت کارلو است ، در این روش ، اَلگویاب به صورت تصادفی تغییراتی را در ویژگی های خاصی از استراتژی که نیاز به تست دوباره دارند مثل کارمزد  ، تغییر قیمت لحظه ای  ، پارامترهای مختلف استراتژی یا داده های تاریخی ایجاد می کند و دوباره آن ها را شبیه سازی می کند.

از آنجا که هر شبیه سازی به یک بک تست کامل نیاز دارد ، بررسی متقابل ممکن است طولانی شود .

فرض کنید مدت زمان مورد نیاز برای تست نهایی بر روی داده های اصلی 0.5 ثانیه باشد ، و شما می خواهید 100 شبیه سازی انجام دهید ،بنابراین باید انتظار داشته باشید که برای هر استراتژی که تست می شود 0.5*50=100 ثانیه زمان نیاز باشد.

برخی از روش های موجود در تست مونت کارلو عبارتند از :

شروع از یک کندل تصادفی – در این روش تست استراتژی از یک کندل متفاوت آغاز می شود . بدیهی است که یک استراتژی خوب نباید به این که از کدام کندل آزمون را شروع می کنید حساس باشد .

تصادفی کردن پارامترهای استراتژی – هر استراتژی از پارامترهایی مانند پریودی ثابت برای یک اندیکاتور استفاده می کند . این تست ، حساسیت استراتژی نسبت به ایجاد مقدار کمی تغییر در پارامترها را بررسی می کند . احتمال دارد که هر پارامتری خودش مقداری تغییر کند . حداکثر میزان تغییر یک پارامتر ، در واقع همان حداکثر درصدی است که پارامتر خودش را تغییر می دهد . به عنوان مثال ، اگر حداکثر تغییر پارامتر را روی 10٪ تنظیم کنید ، یک پارامتر با مقدار 60 می تواند به طور تصادفی در یک محدوده بین اعداد 54 تا 66 یعنی به اضافۀ 10٪ یا منهای 10٪ مقدار اصلی آن یعنی عدد 60 تغییر یابد .

تصادفی کردن داده های تاریخی – یکی از علل بسیار مهم به وجود آمدن ایرادی مانند متناسب شدن بیش از حد استراتژی زمانی اتفاق می افتد که استراتژی کاملا” به داده های تاریخی وابسته باشد . تست تصادفی کردن داده های تاریخی ، رفتار استراتژی را بر روی داده های تغییر یافته بررسی می کند .

احتمال تغییر مشخص شده در این تست تعیین می کند که قیمت open ،High  ، Low یا Close هر کندل چقدر ممکن است که تغییر کند . حداکثر تغییر قیمت ، درصدی از تغییراتATR  است .

وظیفۀ ایجاد پورتفولیو

به عنوان مثال اگر قیمت Close برای تغییر تصادفی انتخاب شود و مقدار ATR برابر با 10 پیپ و حداکثر تغییر قیمت 20٪ باشد ، بنابراین قیمت می تواند به اضافۀ 2 یا منهای 2  پیپ تغییر کند .[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *