ادغام یا تفکیک پورتفو ها

در این مطلب می خوانید(فهرست)

[restrict]

ادغام یا تفکیک پورتفو ها

ادغام یا تفکیک پورتفوها به عنوان یک قابلیت پیشرفته از قسمت بالایی بانک استراتژی ها در دسترس است :

تصویر 1

ادغام استراتژی ها

اَلگویاب با استفاده از قابلیت ادغام استراتژی ها می تواند چندین استراتژی تکی را با استفاده از یکی از روش های موجود ترکیب کند . برای استفاده از این امکان ، کافی است که چند استراتژی دلخواه را انتخاب کنید و گزینۀ “ادغام” را انتخاب کنید .
این صفحه باز می شود :

تصویر 2

شما می توانید نام استراتژی ادغام شدۀ جدید خود را انتخاب کنید . البته به طور پیش فرض اَلگویاب نام آن را Portfolio می گذارد . همچنین می توانید برای اَلگویاب مشخص کنید این پورتفولیوی جدید را مثل قبل از گزینۀ ذخیره در بانک استراتژی استفاده کند یا آن را در بانک استراتژی جدید دیگری که توسط شما ایجاد شده است ذخیره کند .

سه نوع ادغام وجود دارد :

پورتفولیوی شبیه سازی شده

این بدان معنی است که معاملات استراتژی های انتخابی شما در یک جا با هم ادغام می شوند و نتایج آماری مربوط به این پرتفو از ادغام معاملات کل استراتژی های تشکیل دهندۀ این پورتفو محاسبه و نمایش داده می شود . این شیوه ، ترکیب معاملات کل استراتژی ها را با هم شبیه سازی می کند اما هر استراتژی را در هنگام انجام معامله ، مستقل از دیگری در نظر می گیرد .
این یک پورتفولیوی مصنوعی است که از ترکیب معاملات هر استراتژی مستقل ایجاد می شود . نمی توان آن را دوباره آزمایش کرد ، اما نتایج آماری پورتفو را به خوبی نشان می دهد .

ادغام استراتژی ها در یک استراتژی (انجام معاملات موازی)

آزمایشی . این روش ادغام در واقع به نوعی یک استراتژی مرکب ایجاد می کند که در آن قوانین انجام معاملات بر اساس آنچه در هر یک از استراتژی ها وجود دارد ، به صورت جداگانه در نظر گرفته شده است .
حالا دیگر این پورتفوی ایجاد شده می تواند در متاتریدر به کار گرفته شود تا به شکل یک استراتژی ادغام شده ، برای انجام معاملات همزمان از چندین “استراتژی” منفرد به کار رود . با استفاده از این ویژگی فوق العاده شما قادر خواهید بود که به صورت جداگانه نماد و تایم فریم مورد نیاز هر استراتژی را مشخص کنید .
توجه بفرمایید که “گزینه های معاملاتی” مانند خروج در روز جمعه ، محدود کردن بازۀ زمانی انجام معاملات و … گزینه هایی عمومی و کلی و جزئی از استراتژی هستند و در هنگام ادغام باید کاملا” در نظر گرفته شوند و در پورتفوی ادغام شدۀ نهایی نیز باید تنظیمات هر یک از آن ها در نظر گرفته شود و برای هر یک از استراتژی های موجود ، باید در دسترس باشند . بنابراین اگر بخواهید استراتژی هایی که از “گزینه های معاملاتی” مختلف و گوناگون استفاده می کنند را ادغام کنید ، این نوع از ادغام دیگر به درستی کار نخواهد کرد .

اَلگویاب چگونه کار می کند؟

سیگنال های گروهی

آزمایشی . در این روش اَلگویاب از نوع خاصی از ادغام استفاده می کند که استراتژی اصلی شرایط ورود را از هر یک از استراتژی های منفرد به کار رفته در پورتفو با استفاده از منطق فازی می گیرد .
بنابراین این استراتژی فقط زمانی وارد معامله خواهد شد که درصدی مشخص از کل سیگنال های جاری به طور همزمان دستور ورود یا خروج بدهند . از نظر تئوری ، فرض بر این است که حاصل استفاده از این روش ، بهبود کیفیت و نتایج معاملات خواهد بود . البته انجام معاملات به این روش بستگی زیادی به سیگنال های فعلی استراتژی های به کار رفته در پورتفو دارد .

تفکیک استراتژی ها

روش و عملکرد اَلگویاب برای تفکیک استراتژی های به کار رفته در یک پورتفو ساده است و تنها پورتفو های موجود ایجاد شده به روش “ادغام” را به اجزای تشکیل دهندۀ آن تقسیم می کند .[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *