اَلگویاب چگونه کار می کند؟

در این مطلب می خوانید(فهرست)

اَلگویاب چگونه کار می کند؟

برای رسیدن به پاسخ این پرسش ، به موارد زیر خواهیم پرداخت :

  • شیوۀ ساخت استراتژی های معاملاتی به صورت تصادفی
  • مفاهیم تکامل ژنتیک
  • بررسی یک نمونه کد استراتژی
  • بلوک های ساختاری قابل پشتیبانی

شیوۀ ساخت استراتژی های معاملاتی به صورت تصادفی

تولید نسل های اولیۀ تصادفی ، پایۀ کار اَلگویاب است. استراتژی های تولید شده از این طریق با استفاده از تکامل ژنتیکی می توانند بیشتر بهبود و تکامل یابند .

استراتژی های معاملاتی مربوط به جمعیت اولیه ، با استفاده از ترکیبی از الگوهای قیمت ، اندیکاتورهای تکنیکال ، انواع شرایط ورود و خروج از معاملات و دیگر موارد برای شکل گیری قوانین ورود و خروج ساخته می شوند.

اَلگویاب می تواند از تمام اندیکاتور های استاندارد تکنیکال و اوسیلاتورها مانندCCI ، RSI ، استوکاستیک و … ، مقادیر زمانی مانند زمانی خاص در یک روز ، روز های هفته و الگوهای گوناگون قیمت استفاده کند . این عناصر “ساخت” اولیه ، سپس با استفاده از عملگرهای منطقی و مفاهیم ریاضی چون & ، OR ،> ، <و مانند این ها برای ایجاد یک قانون ورود یا خروج ترکیب می شوند.

علاوه بر این ، انواع مختلف سفارشات ورود و خروج مانند سفارش ورود آنی به بازار ، سفارشات معوق ، محدوده سود ، خروج پس از چند کندل و … را پشتیبانی می کند.

با ترکیب احتمالی تمام این قوانین و دستورالعمل ها ، اَلگویاب قادر است میلیاردها استراتژی معاملاتی مختلف را تولید کند.

 

خود روند ساخت استراتژی ها کاملاً تصادفی است و بخش “ساخت” ، به طور تصادفی گزینه ها و بلوک های مختلف را از لاجیک موجود انتخاب می کند و آن ها را برای ایجاد قوانین ورود ، نوع سفارشات و قوانین خروج با هم ترکیب می کند.

همواره در انجام این ترکیبات ، برخی از محدودیت ها وجود دارند که اَلگویاب از آن ها اطمینان حاصل می کند و در نهایت ، نتیجۀ کار ، تولید یک استراتژی معاملاتی کاملاً تصادفی منحصر به فرد است.

شیوۀ ساخت استراتژی های معاملاتی به صورت تصادفی

هر چند استراتژی حاصل ممکن است سودآور باشد ، اما اَلگویاب می تواند بسته به قدرت کامپیوتر شما هزاران استراتژی جدید در هر ساعت تولید و آزمایش کند و راه کارهای مختلف بسیاری هم برای اطمینان از سودآوری وجود دارد.

بانک استراتژی و فایل ها

تکامل ژنتیکی

تکامل استراتژی ها به روش “ژنتیک” ، روند یافتن استراتژی های معاملاتی مناسب را با استفاده از الگوریتم هوش مصنوعی ژنتیک با گزینشی بهتر پیش می برد.

در این حالت اَلگویاب ابتدا تعدادی استراتژی تصادفی ایجاد می کند ، که به عنوان جمعیت اولیه در پروسۀ تکامل استراتژی ها استفاده می شود.

سپس این نسل اولیۀ استراتژی ها با استفاده از فناوری هوش مصنوعی ژنتیک در نسل های متوالی “تکامل” می یابد.

این فرآیند از تئوری تکامل طبیعت تقلید می کند . الگوریتم ، مناسب ترین استراتژی ها را با توجه به  معیارهای عملکرد انتخاب شده در هر نسل انتخاب می کند ، و سپس از گروه کاندیداهای مناسب برای تولید نسل جدیدی از استراتژی های معاملاتی استفاده می شود.

همان طور که در  شیوۀ تکامل طبیعت هم وجود دارد ، این روش باید منجر به ایجاد نامزدهای بهتر و بهتر شود که البته در مورد کار ما ، استراتژی هایی که از نسل های اولیۀ سودآور و با معیارهای عملکرد بهتر انتخاب شده اند معمولا” سود آورتر ، پایدارتر یا به طور کلی بهتر هستند.

تکامل ژنتیکی

کد منبع استراتژی

در این قسمت یک نمونه کد برای مثال از یک استراتژی ایجاد شده توسط اَلگویاب آورده شده است . می بینید که استراتژی شامل دستورات ورود ، دستورات خروج و دستورات مدیریت معاملات مانند تریلینگ استاپ و … است .

استراتژی های تولید شده توسط این برنامه شبیه به نمونه زیر هستند و از آن ها می توان در قالب اکسپرت های متاتریدر خروجی گرفت.

====================================================================
== Entry conditions
==================================================================== 
LongEntryCondition = (Stoch(40, 1, 3) < 50)
ShortEntryCondition = (Stoch(40, 1, 3) > 50)

====================================================================
== Entry orders
====================================================================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
   if No position is open then Buy at Ichimoku(6, 18, 38, Kijun-sen) + (0.4 * ATR(86)) Limit;
   Stop/Limit order expires after 34 bars.

   Stop Loss = 190 pips;
   Profit Target = (0.74 * ATR(87)) pips;

   // Move SL to BE (on close)
   Move Stop Loss to Entry price when in profit at least (77 * ATR(12)) pips;

   // Profit trailing (on close)
   Profit Trailing by 222 pips;

   // Stop trailing (on close)
   Move Stop to (Close(1) + (0.5) * BBWidthRatio(20, 2.0))) on bar close;
}

-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
   if No position is open then Sell at Ichimoku(6, 18, 38, Kijun-sen) + (-0.4 * ATR(86)) Limit;
   Stop/Limit order expires after 34 bars.

   Stop Loss = 190 pips;
   Profit Target = (0.74 * ATR(87)) pips;
}

====================================================================
== Exit orders
====================================================================
-- Long exit
if MarketPosition is Long {
   if (Bars Since Entry >= 33) {
      Close position at market;
   }
}

بلوک های ساختاری

اَلگویاب بیش از 250 بلوک ساختاری را پشتیبانی می کند ، از جمله تمام اندیکاتورهای تکنیکال استاندارد مانند CCI ، RSI ، استوکاستیک ، مومنتوم و … .

نتایج - کد منبع

هم چنین از همۀ انواع سفارشات استاندارد مانند ورود آنی به بازار ، معاملات معوق و روش های پیشرفتۀ خروج مانند تریلینگ استاپ یا حرکت دادن حد ضرر به نقطه صفر (نه سود نه ضرر) پشتیبانی می کند.

ما به عنوان تیم پشتیبانی و متخصصان اَلگویاب به طور مداوم اندیکاتور های تکنیکال جدید و سایر ویژگی ها را به برنامه اضافه خواهیم کرد .

اگر اندیکاتور مورد علاقه خود را دارید و می خواهید در اَلگویاب هم آن را داشته باشید و مشاهده کنید ، فقط کافی است که با کارشناسان ما جهت ارائه قیمت و زمان انجام پروژه تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *