تعریف کردن مقادیر پیشرفته واک فوروارد که می توانند در بانک دادۀ اَلگویاب یا فیلترها استفاده شوند

در این مطلب می خوانید(فهرست)

[restrict]

تعریف کردن مقادیر پیشرفته واک فوروارد که می توانند در بانک دادۀ اَلگویاب یا فیلترها استفاده شوند

نتیجۀ محاسبات انجام شده در هنگام بهینه سازی واک فوروارد اعداد و ارقام آماری ویژه ای است که در بانک استراتژی ها در دسترس قرار می گیرند و از آن ها می توان به عنوان فیلتر هم استفاده کرد .

مقادیر استاندارد محاسبه شده برای بهینه سازی واک فوروارد

کل این اعداد و ارقام آماری استاندارد مانند سود خالص ، تعداد معاملات ، نسبت شارپ و … با توجه به نتایج بهینه سازی واک فوروارد محاسبه و نمایش داده می شوند و نه از طریق نتایج بک تست اصلی .

این مقادیر را می توانید با دو بار کلیک کردن بر روی ویرایش ستون و انتخاب ” ماتریس واک فوروارد ” یا ” بهینه سازی واک فوروارد ” با کمک گزینۀ “از بک تست” بدست آورید.

تصویر 1

این بدان معنی است که این مقادیر به دست آمده از نتیجۀ آزمون واک فوروارد گرفته شده و نمایش داده خواهند شد .

در مورد ماتریس واک فوروارد به دلیل این که به طور همزمان نتایج چندین بهینه سازی واک فوروارد با هم در بانک استراتژی وجود دارد ، مقادیر مربوطه به اولین بهینه سازی مد نظر قرار گرفته می شود .

نتایج واک فوروارد

این ها مقادیری استاندارد مثل سود خالص بهینه سازی واک فوروارد هستند .

پایداری واک فوروارد

این مقادیر ، استحکام عملکرد استراتژی را در قسمت “اجرا” و در قسمت “بهینه سازی” بر حسب درصد نشان می دهند .

این مقادیر به روشی ساده با ساختن مقادیر داده شده برای قسمت “داخل نمونه” و “خارج نمونه” و تطبیق دادن آن ها با تعداد روز ها ، به طوری که به طول هر دوره وابسته نباشد ، همچنین با توجه به درصد “خارج نمونه” در برابر درصد “داخل نمونه” محاسبه می شوند .

برای مثال سود خالص (استحکام واک فوروارد) به ما می گوید که سود خالص به جای قسمت “داخل نمونه” (بهینه سازی) در “خارج نمونه” (اجرا) چقدر است .

تصویر 2

به دست آمدن اعداد بالای 100٪ به این معنی است که استراتژی در بخش اجرا بهتر از قسمت بهینه سازی عمل می کند و مقادیر زیر 100٪ به این معنی است که استراتژی در “خارج نمونه” (اجرا) نسبت به قسمت “داخل نمونه” (بهینه سازی) عملکرد بهتری دارد . البته همین انتظار هم می رود چرا که ما بهترین استراتژی را در بخش بهینه سازی انتخاب کردیم و به همین دلیل می توانیم انتظار داشته باشیم که مقادیر پایداری واک فوروارد زیر 100٪ باشد .

بانک استراتژی و فایل ها

توجه داشته باشید که مقادیر با تقسیم سود خالص حاصل به تعداد روزها برای قسمت “داخل نمونه” یا “خارج نمونه” آن نرمال می شوند ، بنابراین دیگر مهم نیست که طول مدت هر دوره چقدر باشد .

معمولاً می توان انتظار داشت که عملکرد استراتژی در قسمت اجرا از قسمت بهینه شده بدتر باشد ، زیرا قسمت بهینه شده به هر ترتیب برای داشتن بهترین عملکرد بهینه شده است .

مثال هایی مانند شروط زیر به ما اجازه می دهند تا محدودیت هایی را با توجه به اندازۀ کاهش عملکردی که می خواهیم بپذیریم ، تعیین کنیم :

  • سود خالص (پایداری واک فوروارد) – عملکرد سود خالص در هر اجرا ، در مقابل قسمت بهینه سازی بر حسب درصد .

مقدار بالای 100٪ بای ان مورد به این معنی است که استراتژی در اجرا بهتر از قسمت بهینه سازی عمل می کند . فرض کنید که شما شرطی این چنین تعیین کرده اید :

60٪> سود خالص واک فوروارد

این بدان معنی است که نتایج عملکرد در قسمت اجرا پس از بهینه سازی ، باید حداقل 60٪ نتایج عملکرد در دورۀ بهینه سازی باشد . بنابراین برای مثال اگر استراتژی 1000 واحد پول در دورۀ بهینه سازی داشته باشد ، باید حداقل 600 واحد پول یا بیشتر از زمان بهینه سازی داشته باشد . این شرط برای ارزیابی از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا ما می خواهیم که بعد از بهینه سازی ، استراتژی ما عملکرد خوبی داشته باشد و این شروط به ما امکان می دهد این مورد را کنترل کنیم . در هنگام تعیین شروط ، فقط درصورتی که استراتژی حداقل 60٪ عملکرد بهتری داشته باشد اجازه می دهیم که به قسمت بهینه سازی منتقل شود .

  • اُفت (پایداری واک فوروارد) – اُفت در قسمت اجرا در مقابل بهینه سازی بر حسب درصد.

مقادیر بالاتر از 100٪ به این معنی هستند که استراتژی در اجرا نسبت به قسمت بهینه سازی اُفت شدیدتری دارد . بیایید فرض کنیم که مثلا” شما شرطی را به این شکل تعیین کرده اید :

<200% اُفت پایداری واک فوروارد

این بدان معنی است که اُفت در قسمت اجرا (پس از بهینه سازی) باید کمتر از 200٪ اُفت در کل دورۀ بهینه سازی داشته باشد . بنابراین به عنوان مثال با توجه به این شرط اگر استراتژی در دورۀ بهینه سازی 400 واحد پولی اُفت داشته باشد ، باید پس از دورۀ بهینه سازی کمتر از 800 دلار اُفت داشته باشد . این یک مثال مخالف کسب بیشترین سود خالص است به این دلیل ما خواسته ایم که اُفت تا حد امکان کم باشد . اما می توانیم به استراتژی اجازه دهیم تا پس از بهینه سازی ، اُفت بدتری داشته باشد .

  • نسبت متوسط بازده / اُفت (پایداری واک فوروارد) – نسبت متوسط بازده / اُفت در قسمت اجرا در مقابل بهینه سازی برحسب درصد .
  • مقادیر بالاتر از 100٪ به این معنی هستند که استراتژی نسبت به قسمت بهینه سازی نسبت متوسط بازده / اُفت بهتری دارد .
  • نسبت شارپ (پایداری واک فوروارد) – میانگین نسبت شارپ در قسمت اجرا و بهینه سازی برحسب درصد .
  • مقادیر بالای 100٪ به این معنی هستند که نسبت شارپ استراتژی در اجرا ، بهتر از قسمت بهینه سازی است .
  • فاکتور سود (پایداری واک فوروارد) – متوسط فاکتور سود در قسمت اجرا و بهینه سازی بر حسب درصد .
  • مقادیر بالای 100٪ به این معنی هستند که استراتژی در اجرا نسبت به قسمت بهینه سازی فاکتور سود بهتری دارد .
  • بازده سالانه (پایداری واک فوروارد) – سود سالیانه در قسمت اجرا در مقابل بهینه سازی بر حسب درصد .
ویژگی های اصلی اَلگویاب چیست؟

به دست آمدن مقادیر بالای 100٪ برای این مورد به این معنی است که استراتژی در اجرا بهتر از قسمت بهینه سازی عمل می کند .

رتبۀ واک فوروارد

رتبۀ واک فوروارد یکی دیگر از زمینه های خاصی است که نتیجۀ بهینه سازی واک فوروارد را با نتیجۀ بک تست استراتژی اصلی مقایسه می کند و باز هم درصد مقدار بهینه سازی در مقایسه با استراتژی اصلی را مشخص می کند .

به عنوان مثال ، اگر از سود خالص (رتبۀ واک فوروارد) استفاده می کنید ، در اینجا سود خالص بازده اصلی با سود خالص بهینه سازی مقایسه می شود و درصد بهبود یافتن نتیجۀ بهینه سازی را نسبت به استراتژی اصلی مشخص می کند.

اگر عدد 100٪ حاصل شود ، به این معنی است که سود خالص نهایی بهینه سازی واک فوروارد ، همان سود خالص استراتژی اصلی بدون بهینه سازی است . مقادیر بیش از 100٪ به این معنی هستند که ما در آزمون واک فوروارد نتایج بهتری نسبت به استراتژی اصلی کسب کرده ایم و این بدان معنی است که این استراتژی ، هر از چندگاهی نیاز به بهینه سازی مجدد دارد .

مقادیر خاص در بهینه سازی واک فوروارد

چند مقدار وجود دارد که به طور خاص برای نمایش به عنوان نتایج واک فوروارد توسط اَلگویاب محاسبه می شوند :

  • حداکثر اُفت در یک اجرا – حداکثر مقدار اُفت در کل اجراها .
  • حداکثردرصد اُفت در یک اجرا مقدار حداکثر درصد اُفت در کل اجراها .
  • حداکثر سود در یک اجرا – مقدار حداکثر سود خالص در کل اجرا ها .
  • حداکثر سود در یک اجرا به عنوان درصدی از کل – حداکثر سود خالص در کل اجرا ها به عنوان درصدی از سود کل .
  • در حالت ایده آل ، ما نمی خواهیم هر اجرا نقش زیادی را در کسب سود نهایی داشته باشد چون این به معنای موثر نبودن بقیۀ دوره های بهینه سازی است .
  • حداکثر درصد رکود – حداکثر رکود (رسیدن معاملات به سقف سود جدید) در روز .
  • حداقل معاملات در یک اجرا – کمترین تعداد معاملات در کل اجرا ها . در حالت ایده آل ، ما می خواهیم معاملاتی معقول و منطقی داشته باشیم تا نتایج معتبر باشند .
  • درصد اجرا های سودآور – چه تعداد اجرای واک فوروارد برحسب درصد سودآور بوده اند.
ادغام یا تفکیک پورتفو ها

[/restrict]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *