پیشنهاد میشود جهت آشنایی بیشتر و بهتر با مباحث معاملات الگوریتمی (الگو تریدینگ) فیلم های زیر را مشاهده نمایید.

• مبانی معاملات الگوریتمی پیشرفته : مقدمه

• مبانی معاملات الگوریتمی پیشرفته (۱) : دلایل شکست معامله‌گران

• مبانی معاملات الگوریتمی پیشرفته (۲) : آشفتگی بازار و مدیریت ریسک

• مبانی معاملات الگوریتمی پیشرفته (۳) : طراحی دستی

• مبانی معاملات الگوریتمی پیشرفته (۴) : بک تست صحیح

• مبانی معاملات الگوریتمی پیشرفته (۵) : هوش مصنوعی

• مبانی معاملات الگوریتمی پیشرفته (۶) : سبد استراتژی

• مبانی معاملات الگوریتمی پیشرفته : جمع بندی

در این نوشتار در خصوص آموزش بورس و مبانی مقدماتی آن مطالبی ارائه شد. همچنین معامله گری و مختصات آن به طور مختصر اشاره گردید. از سوی دیگر معاملات الگوریتمی که می تواند در تمامی شاخه ها مورد توجه قرار گیرد، مطرح شد.

معاملات الگوریتمی یکی از بارزترین مصادیق استفاده از هوش مصنوعی در بازار بورس است. شیوه انجام این معادلات به این گونه است که فرد بر اساس شیوه‌های معاملاتی‌اش، الگوی مختص خود را در اختیار رایانه قرار می‌دهد و به این ترتیب رایانه می‌تواند سهام مناسب را پیدا و خریداری کند.

معاملات الگوریتمی چیست؟

زمانی که وارد دنیای بورس می شویم، تنوع موضوعات را مشاهده می کنیم که برای ورود به این زیر بخشها به آموزش نیاز داریم. هر فرد برای سهامداری و کسب سود بیشتر به سمت بورس حرکت می کند. پس در گام اول باید آموزش های پایه ای برای سهامداری، تحلیل و کسب سود بیشتر فرا گرفته شود. مهمترین بخش تحلیل چگونگی انجام معاملات، انتخاب سهام و تشکیل پرتفوی و تحلیل آتی است.

شاید بسیاری از ما تنها نامی از معاملات الگوریتمی شنیده باشیم و چیز زیادی در خصوص آن ندانیم. با این همه، زمانی که بحث الگوریتم به میان می‌آید، ذهن‌مان به سمت مفاهیمی کشیده می‌شود که با کامپیوتر مرتبط هستند. درست است؛ معاملات الگوریتمی بر اساس الگوهایی انجام می‌شود که به کمک کامپیوتر تعریف می‌شوند. اما بد نیست بدانید  که این معاملات می‌توانند به صورت خودکار و یا نیمه‌خودکار انجام شوند. در هر دو حالت یک نقطه اشتراک وجود دارد و آن این است:‌ برنامه‌ای که در اختیار کامپیوتر قرار می‌گیرد، ساخته و پرداخته دست بشر است. همین امر مشخص می‌کند که معامله‌گران به صورت کاملا هدف‌مند از این معاملات استفاده می‌کنند.

اما این‌که چرا افراد به سراغ معاملات الگوریتمی می‌روند مبحث مفصلی است که می‌توان ساعت‌ها در خصوص آن صحبت کرد. تنها اشاره به همین نکته کفایت می‌کند که در روزگاری که تکنولوژی تمام ابعاد زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده است، برای عقب نماندن از جامعه دیجیتال نیازمند فراگیری مسائل روز هستیم. اگر قصد دارید به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای در بازار بورس دوام بیاورید بهتر است مفاهیم مرتبط با هوش مصنوعی و معاملات الگوریتمی را نیز فرا بگیرید. در غیر این صورت تا چند وقت دیگر حوزه فعالیت شما از یک معامله‌گر به یک نظاره‌گر تغییر پیدا می‌کند! چرا که احتمال دارد در آینده‌ای نه چندان دور استفاده از این موارد در بازارهای مالی چنان رایج شود که افرادی که با آن آشنایی ندارند به هیچ‌وجه نتوانند در این بازارها فعالیتی داشته باشند و از طریق آن کسب سود کنند.

برای رسیدن به این مقصد، تنوع روش وجود دارد. آنچه در دوران جدید بورس بسیار مورد توجه قرار گرفته است، معاملات الگوریتمی است. این نوع معامله بر مبنای علم و دانش برنامه نویسی است. با این روش خطای محاسباتی و دخالت انسانی به حداقل خواهد رسید. معاملات الگوریتمی روشهای متنوع برنامه نویسی برای انجام معاملات دقیق در بورس است.

معاملات الگوریتمی که با نام الگو تریدینگ الگو تریدینگ نیز نامیده می شود از زبان برنامه نویسی همراه با مجموعه دستورهای تعریف شده به نام الگوریتم برای معاملات استفاده می کند. آموزش بورس به این روش می تواند با سرعت سود ایجاد کند به طوریکه به وسیله انسان غیرممکن است.

در معاملات الگوریتمی مجموعه دستورالعمل های تعریف شده بر اساس زمان بندی، قیمت، کمیت یا هر مدل ریاضی می باشد. جدا از فرصت های سود برای معامله گر، الگو تریدینگ با رد کردن تاثیر احساسات انسانی بازار را بیشتر به طرف نقدینگی می برد و معاملات به روش اصولی انجام می پذیرد.

آشنایی با استراتژی معاملاتی و کاربردهای آن

زمانی که معامله ای صورت می پذیرد، این معاملات چه هدفی داشته و با چه ساختاری شکل گرفته است؟ روش معامله چگونه بوده است؟ چرا این نوع معامله انتخاب شده است؟ و سوالات متنوع دیگری که می توان در این موضوع مطرح می شود، ذهن را درگیر خواهد نمود. تمام این سوالات، در استراتژی معاملاتی پاسخ داده می شوند. استراتژی معاملاتی به معنای آن است که از الگوها و روشهایی استفاده شود که بتوان جهت پیش بینی آینده معامله تصمیم گرفت. از جمله این استراتژی ها می توان به استراتژی بهره مندی از روند یا الگوی کانال اشاره نمود. اما در حال حاضر بهترین استراتژی معاملاتی بر پایه معاملات الگوریتمی طراحی و اجرا می شود زیرا پردازش کامپیوتری در کنار پردازش مغز انسان به تصمیم دقیق منتهی خواهد شد.

تعیین استراتژی معاملاتی؛ گام نخست در طراحی معاملات الگوریتمی

اکنون می‌دانیم که معاملات الگوریتمی تا چه میزان می‌توانند در خرید و فروش سهام و سایر اوراق بهادار موثر واقع شوند. به این ترتیب ممکن است هر یک از ما به این فکر بیفتیم که به سراغ این شیوه برویم. اما نکته مهم در این میان توجه به این مطلب است که اصلی‌ترین پیش‌نیاز استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی، تعیین استراتژی معاملاتی است.

اما استراتژی معاملاتی چیست؟‌ این اصطلاح به زبان ساده به شیوه‌ها و نگرش افراد در امر سرمایه‌داری و معامله‌گری گفته می‌شود. مثلا ممکن است شما با انجام تحلیل بنیادی به این نتیجه برسید که سهم یک شرکت ارزشمند است و در بلندمدت سود دهی خوبی خواهد داشت. در این صورت شما با استراتژی بلندمدت قصد نگهداری سهام را خواهید داشت. پس شیوه کار شما مشخص است. تمام تصمیماتی که اتخاذ می‌کنید نیز بر مبنای همین امر است. با انتخاب این رویکرد مشخص، استراتژی معاملاتی شما نیز تعیین می‌شود.

پس باید به این نکته توجه کنید که تعیین استراتژی امری حساس است. اما اگر در تعیین استراتژی خود دقت کافی را به خرج نداده باشید یا موضع مشخصی در این خصوص نداشته باشید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در چنین شرایطی الگوریتم‌هایی که بر مبنای این استراتژی ناکارآمد پیاده می‌کنید می‌تواند منجر به ضررهای فراوان شود. چنین مسئله‌ای با ماهیت استفاده از معاملات الگوریتمی در تناقض است. چرا که دلیل اصلی روی‌ آوردن به این معاملات، تزریق دو عنصر سرعت و دقت به امر تجارت و خرید و فروش است که منجر به سودهای بیشتری می‌شود. پس بهره‌گیری از این معاملات همان‌قدر که می‌توانند باعث سود شما شوند، ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه‌ اصلی نیز شوند.

معاملات الگوریتمی در عمل

فرض کنید یک معامله گر از این معیار های ساده معاملاتی پیروی می کند :

• ۵۰ عدد سهم خریداری می کند وقتی متوسط میانگین ۵۰ روزه آن بالاتر از متوسط میانگین ۲۰۰ روزه باشد. (میانگین متوسط میانگین داده های گذشته است که نوسانات قیمت روزانه را هموار می کند و در نتیجه روند مشخص می شود)
• سهم ها را می فروشد وقتی میانگین متوسط ۵۰ روزه آن از میانگین متوسط ۲۰۰ روزه پایین می رود.

در معاملات الگوریتمی با استفاده از این دو دستورالعمل ساده، زبان برنامه نویسی به طور اتوماتیک قیمت سهام را مانیتور می کند و وقتی وضعیت های تعریف شده شناسایی شدند دستور خرید و فروش را اعمال می کند. معامله گر دیگر نیازی به مانیتور کردن زنده قیمت ها و گراف ها ندارد و لازم نیست به طوری دستی دستورات خرید و فروش را وارد کند. سیستم معاملات الگوریتمی این کار را با شناسایی صحیح فرصت های معاملاتی انجام می دهد.

با ربات معاملاتی بیشتر آشنا شوید

در انجام معامله هر اندازه متبحر باشیم و از استراتژی های متعدد و مختلف استفاده نماییم، باز هم خطای انسانی وجود داشته و به منظور کاهش خطای انسانی باید از روشهای علمی به نحوی استفاده نمود که به این مهم دست یافت. در این راستا محققین با استفاده از ابزار و الگوهای تفهیم ماشین و هوش مصنوعی برنامه هایی را طراحی می نمایند که تمام استراتژی ها و راه های ممکن جهت انتخاب مسیر را به دستگاه یا همان پردازنده (کامپیوتر) می دهند تا با محاسبه بتواند بهترین مسیر جهت رسیدن به بالاترین حد موفقیت را رقم بزند.

این برنامه که به صورت اتوماتیک به تصمیم گیری و انتخاب مبادرت می ورزد، ربات معاملاتی نام دارد که پایه آن یک برنامه کامپیوتری بسیار پیشرفته است. در عمل این ربات باید جایگزین عقل پیچیده و پیشرفته انسان شود. لذا این ربات بسیار با اهمیت است. با استفاده از ربات معاملاتی می توان معاملات الگوریتمی را با دقت بالایی محقق ساخت. این ربات به صورت شبانه روزی می تواند به پردازش مشغول باشد و اطلاعات شرکتها را بر مبنای برنامه داده شده به آن رصد نماید. شاید زمانی که از ربات نام برده می شود، در ذهن ربات فیزیکی تداعی شود، اما باید گفت که این عنوان یک مفهوم برای تداعی ذهنی است و فقط اشاره به برنامه پیشرفته تحلیلی نوشته شده برای معاملات است.

ورود به آموزش بورس با معاملات الگوریتمی

زمانی که از بورس سخن به میان می آید، اولین نکته ای که مهمتر از هر بخشی باید مورد توجه قرار گیرد، آموزش است. در بورس با دو نوع تحلیل علمی روبه رو هستیم. به یقین زمانی که علاقه مند هستیم تا سهامدار باشیم، باید متغیرهای با اهمیت که بر پرتفوی اثرگذار هستند، شناسایی نماییم. البته شناسایی تمام متغیرها قابل تشخیص نیست بلکه متغیرهای اصلی موثر بر پرتفوی قابل احصاء می باشد. بررسی تاثیر این متغیرها بر پرتفوی مسیر تصمیم گیری را در راستای دقیق و مطلوبی قرار خواهد داد. این قسمت از آموزش بورس به تحلیل فاندامنتال یا همان تحلیل بنیادی معروف است که در این تحلیل علوم مختلفی با هم ترکیب می شوند و مبانی نظری متغیرهای موثر بر بازار بورس را تحلیل و شناسایی می کنند.

اما در روی دیگر تحلیل بورس، روند تغییرات قیمت با استفاده از جداول و نمودارهای مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد و برای تشکیل پرتفوی و انتخاب آتی سهام و انتخاب حجم معاملاتی، از الگوهای متنوعی بهره می برند. این تحلیل به تحلیل تکنیکال معروف است که در آن با استفاده از نرم افزارهای متنوع که معروف ترین آنها متاتریدر است، به تحلیل قیمت سهام شرکتها و وضعیت بازاری آنها پرداخته می شود. اما دنیای علم و ترقی های روز به روز باعث شده است تا شاخه جدیدی نیز به این تحلیل ها افزوده شود و معاملات الگوریتمی بر مبنای برنامه نویسی های پیشرفته، روند انتخاب سهام را با الگوریتمهای هوش مصنوعی طی نماید.

در آموزش بورس فقط به علم اقتصاد، حسابداری و مالی نیاز نداریم بلکه علوم محاسباتی متنوعی مانند ریاضیات، آمار، کامپیوتر و حتی علوم جامعه شناسی و روانشناسی نیز باید آموخته شده و در نظر گرفته شوند. یکی از کاربردهای سایر علوم در روانشناسی معاملات است. زمانی که سیل جمعیت به سمت بورس هجوم می آورند، بدون آنکه حتی کوچکترین دانشی در خصوص بورس داشته باشند، نشان از متغیرهای روانشناسانه دخیل است که باعث شده تا ذهن افراد را به این سمت سوق دهد. تمام این موارد و بسیاری از مطالب متنوع دیگر در آموزش بورس مورد بحث قرار خواهند گرفت.

سود بیشتر با آموزش الگو تریدینگ

معامله گری اصولی دارد که بدون شناخت آن نمی توان به معامله پرداخت. شناخت الگوهای معاملاتی در بورس به عنوان رمز موفقیت و رسیدن به بازدهی بالاتر می باشد. الگو تریدینگ اشاره به روشهایی دارد بر اساس آنها می توان به معامله پرداخت. آموزش الگو تریدینگ شامل تمام مبانی و الگوهای شناخته شده سنتی و مدرن برای انجام معامله گری است. ساده ترین روش برای معامله و تشکیل پرتفوی، الگوی ترند یا بررسی ترند تغییرات قیمت است.

در این الگو شناسی با بررسی تغییرات قیمت در طول زمان تصمیم خواهیم گرفت تا سهامی را در پرتفوی خود جای دهیم یا از انتخاب آن صرف نظر نماییم. در بررسی روند تغییرات قیمت سهام شرکتها، نکات و ریزه کاری هایی وجود دارد که باعث خواهد تا بهتر به درک این تغییرات پی بریم. در آموزش بورس تمام این موارد مورد توجه قرار خواهد گرفت. حتی معاملات الگوریتمی نیز بر پایه بررسی انواع روند و تغییر قیمت سهام در طول زمان و برنامه نویسی در این حوزه محقق خواهد شد.

معاملات الگوریتمی در مقایسه با معاملات دستی

مزایای الگو تریدینگ

آموزش بورس به روش الگو تریدینگ مزیت های زیر را فراهم می کند :

• معاملات در بهترین قیمت ها اجرا می شوند
• دستورهای معاملاتی سریع و دقیق می باشند ( شانس بالایی در اجرای دستورات در سطح مورد مطلوب وجود دارد)
• معاملات به طور صحیح زمان بندی می شوند و از تغییرات آنی قیمت به سرعت جلوگیری می شود
• قیمت های معاملاتی کاهش می یابد
• بررسی های اتوماتیک شبیه سازی شده در چندین موقعیت بازار
• کاهش ریسک اشتباهات دستی زمان انجام معاملات
• ااز الگو تریدینگ با استفاده از داده های ریل تایم و تاریخی موجود می توان بک تست گرفت تا ببینیم آیا در استراتژی معاملاتی موفقیت آمیز است.
• بر اساس فاکتور های احساسات و روانشناسی احتمال اشتباهات انسانی را کاهش می دهد.

امروزه بیشتر معامله گران الگو تریدینگ (HFT) یا معاملات به صورت فرکانس بالا هستند یعنی (High- Frequency Trading). در این روش تریدر ها تلاش می کنند با سرعت زیاد تعداد زیادی از سفارش های موجود در چندین بازار را بر اساس پارامتر های از پیش برنامه ریزی شده معامله کنند.

معاملات الگوریتمی در شکل های زیادی از معاملات به کار میرود مانند :

• معامله گران خریدار یا شرکت های طرف خریدار-صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی، سرمایه گذاری های مشترک، شرکت های بیمه زمانی که نمی خواهند به طور مجزا بر حجم معاملاتی بزرگ تاثیر بگذارند از الگو تریدینگ برای خرید سهام در مقدار های بزرگ استفاده می کنند.
• معامله گران فروشنده یا شرکت های فروشنده-سازندگان بازار (چون کارگزاری ها)، سفته باز ها، نوسان گیرها—از معاملات اتوماتیک سود می برند. علاوه بر آن، الگو تریدینگ در ایجاد نقدینگی کافی برای فروشندگان در بازار بورس کمک می کند.
• معامله گران سیستماتیک—دنباله رو های روند، سرمایه گذاری های Hedge یا معامله گران جفت ارزها (یک استراتژی معاملاتی بازار خنثی neutral که پوزیشن های خرید با فروش منطبق هستند و کورولیشن بالایی دارند مثل دو سهم، EFT یا سرمایه گذاری های معاملات بورس یا ارزها)—معاملات الگوریتمی را برای برنامه پذیری قوانین معاملاتی خود کارآمد می دانند و به برنامه این اجازه را می دهند تا به طور اتوماتیک معامله کند.

معاملات الگوریتمی یا اکسپرت در معاملات اکتیو نسبت به روش های مبتنی بر معامله های شهودی و غریزی رویکرد های سیستماتیک بیشتری را فراهم می آورد.

استراتژی معاملات الگوریتمی

هر استراتژی در معاملات الگوریتمی نیازمند فرصت های مشخصی است که در بهبود درآمدها یا کاهش هزینه ها سود آور باشد. موارد زیر از رایج ترین استراتژی معاملاتی استفاده شده در الگو تردینگ است :

استراتژی های پیرو روند یا ترند فالویینگ

متداول ترین استراتژیهای معاملات الگوریتمی در میانگین حرکت، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و اندیکاتور های تکنیکالی مرتبط از روند پیروی می کنند. این ها ساده ترین و آسانترین استراتژی هایی می باشند که از طریق معاملات الگوریتمی اجرا می شوند زیرا در این استراتژی ها هیچ نوع پیشبینی قیمت صورت نمی گیرد. معاملات مبتنی بر وقوع روند های مطلوب می باشند که اجرای آن از طریق الگوریتم آسان بوده چون دور از پیچیدگی های آنالیز های پیشبینی شده است. استفاده از میانگین های حرکت ۵۰ و ۲۰۰ روز از پرطرفدارترین استراتژی های ترند فالویینگ است.

فرصت های آربیتراژ در معاملات الگوریتمی

خرید سهام در قیمت های پایین تر در یک بازار و همزمان فروش آن در قیمت های بالاتر در یک بازار دیگر، تغییرات قیمت به عنوان سود بدون ریسک یا آربیتراژ را فراهم می کند. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن گیری های کارا باعث ایجاد فرصت های معاملاتی سود ده سرمایه گذاری در بورس می شود.

درصد حجم (POV)

تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین شده و با توجه به حجم معامله شده سفارشات را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسیدند، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می شود.

رنج یا محدوده معاملاتی (میانگین بازگشت)

استراتژی میانگین بازگشت در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت های بالا و پایین دارایی یک پدیده موقت می باشند و به صورت دوره ای به قیمت های میانگین خود برمی گردد. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن به معامله گران این اجازه را می دهد تا در قیمت های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور اتوماتیک پوزیشن گیری کند.

الزامات فنی برای معاملات الگوریتمی

اجرای الگوریتم با استفاده از زبان برنامه نویسی یک مولفه نهایی در معاملات اکسپرت است. چالش در اینجا تبدیل استراتژی مشخص شده به فرآیند یکپارچه کامپیوتری است که به حساب معاملاتی دسترسی دارد. موارد زیر الزاماتی برای معاملات الگوریتمی است :

• علم برنامه نویسی برای اجرای استراتژی های معاملاتی، استخدام برنامه نویس یا نرم افزار های معاملاتی از پیش ساخته شده.
• اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم های معاملاتی برای پوزیشن گیری
• دسترسی به داده های بازار که توسط الگوریتم مورد نظارت قرار می گیرد تا سفارشات معاملاتی را انجام دهد.
• توانایی بک تست گرفتن از سیستم قبل از شروع کار در بازار های واقعی.
• بسته به پیچیدگی های قوانین اجرا شده در الگوریتم، داده های تاریخی جهت بک تست گرفتن فراهم باشد.

چند پرسش و پاسخ در خصوص معاملات الگوریتمی

لینک منبع : investopedia

---

 

مقالات زیر میتواند برای شما مفید باشد :

• هوش مصنوعی در طراحی استراتژی معاملاتی
• مفهوم استحکام استراتژی معاملاتی چیست؟
• اکسپرت ادوایزر یا ربات معاملاتی چیست؟
• ۵ باور نادرست درباره ربات معاملاتی
• آشنایی با نرم افزار استراتژی تستر (بورس تستر)