پس از طراحی هر استراتژی معاملاتی ضرورت دارد که آن استراتژی را روی گذشته بازار مورد آزمون یا بک تست قرار دهیم. اولین انتظار ما از یک استراتژی معاملاتی سودده، کسب سود مناسب توسط آن استراتژی در گذشته بازار است.

اما مساله اینجاست که سودده بودن یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار به معنای سودده بودن آن در آینده نخواهد بود. اینجاست که دانش و تخصص انجام بک تست و تست استحکام اهمیت پیدا می‌کند.

 

دلایل عدم کارایی استراتژی‌های معاملاتی

• ایراد در طراحی استراتژی معاملاتی

ایراد در طراحی استراتژی معاملاتی می‌تواند در سطوح مختلف و به دلایل مختلف رخ دهد. به عنوان مثلا، اگر کسی بر اساس اعداد رند بخواهد روی نمودارهای تعدیل‌شده برای نمادهای بورس اوراق بهادار تهران استراتژی معاملاتی پیدا کند، دچار خطا در طراحی استراتژی شده است.

زیرا قیمت‌های واقعی در گذشته، با آنچه در نمودار تعدیل شده دیده می‌شود تفاوت دارد. خطای دیگر می‌تواند شناسایی نادرست سیگنال‌های معاملاتی باشد. به عنوان مثلا در جایی که هنوز میانگین‌های متحرک از هم عبور نکرده‌اند، بر اثر خطای دید، سیگنال معاملاتی استنباط شود.

• ایراد در استحکام استراتژی

اساسا به استناد سودده بودن یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار نمی‌توان حکم به سودده بودن آن در آینده داد. برای بررسی این مساله، نیازمند انجام تست استحکام هستیم.

در تست استحکام، با اعمال تغییرات در پارامترهای استراتژی و در قیمت و مشخصات گذشته بازار، استراتژی را پیش از مواجه شدن با شرایط دشوار، با شرایط مشابه آن مواجه می‌کنیم تا از سودده ماندن آن اطمینان بیشتری حاصل کنیم.

• ایراد در بک‌تست استراتژی معاملاتی

پارامترهایی در انجام بک تست وجود دارند که عدم توجه به آن‌ها، نتایج غیر کاربردی برای ما به ارمغان خواهد آورد. به عنوان مثال، آن گونه که در ویدئو مورد بحث قرار گرفته است، تست‌های بسیاری در متاتریدر وجود دارند که در مدلینگ با کیفیت ۹۰ درصد، یک نمودار سوددهی عالی را به نمایش می‌گذارند در حالی که در تست با مدلینگ دقیق کاملا زیان‌ده ظاهر می‌شوند.