مهد سرمایه - محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

فرمول محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

فهرست مطالب

محاسبه ریسک ورشکستگی یکی از مهمترین بحث های مدیریت سرمایه است و هر معامله گر حرفه ای باید با آن آشنا باشد. در واقع از طریق مدیریت سرمایه و کنترل ریسک به مدت طولانی می توانیم در بازار سرمایه پوزیشن های خوب را شناسایی کرده و کسب سود کنیم.

تریدرهای حرفه ای ریسک معاملاتی را در هر روز و هر ماه محاسبه می کنند. البته بیشتر معامله گرها اطلاعی از ریسک ورشکستگی ندارند و محاسبه آن از مهمترین فاکتور های مدیریت سرمایه است. Risk of ruin یعنی در اثر ضرر در معاملات سرمایه خود را از دست بدهید و دیگر نتوانید معامله کنید. کمتر دیده می شود که میزان این ریسک ۱۰۰ درصد باشد زیرا دیده نشده است تریدری منتظر بماند تا آخرین دینار را هم از دست بدهد.

مهد سرمایه - محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

ریسک ورشکستگی چیست؟

محاسبه ریسک ورشکستگی یا Risk of ruin یکی از مهمترین فاکتور ها برای جلوگیری از دست دادن سرمایه است. معامله گری کار پر ریسکی است. بیشتر افرادی که به این کار روی می آورند با شکست مواجه می شوند و مقدار زیادی پول از دست می دهند.

معامله گران موفق معتقد هستند علت شکست بیشتر تریدر ها به خاطر عدم اطلاع از این موضوع کلیدی یعنی ریسک ورشکستگی است. یک معامله گر بعد از از دست دادن درصدی از سرمایه اش دیگر دست به معامله نمی زند و شروع به تصحیح استراتژی معاملاتی می کند. به این درصد از سرمایه ریسک ورشکستگی می گوییم.

در واقع اگر طبق استراتژی معاملاتی و با استفاده از مدیریت سرمایه معامله می کنید و با شکست مواجه می شوید، بنابراین لازم است تا Risk of ruin را محاسبه کنید.

مطلب مرتبط:

راه های جلوگیری از رسیدن به ریسک ورشکستگی

مهد سرمایه - محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

معامله گران حرفه ای اجازه نمی دهند مقدار ریسک ورشکستگی از ۲۵ تا ۳۰ درصد بیشتر شود. کم کردن ریسک معاملاتی روزانه تا ۱ الی ۲ درصد روشی برای کاهش میزان Risk of ruin می باشد. دقت داشته باشید ریسک معاملاتی روزانه را کاهش دهید نه میزان ریسک در هر معامله را.

توصیه می شود معامله گرهای حرفه ای ریسک معاملاتی روزانه شان ۲ درصد و مبتدی ها ۱ درصد و حتی کمتر از آن باشد.

میزان Risk of ruin خود را محاسبه کنید

فرمول ریسک ورشکستگی توسط Perry Kaufman منتشر شده است. میزان Risk of ruin باید بین ۰ تا ۰٫۵ درصد باشد. از نظر علم ریاضی ممکن است درصد Risk of ruin عدد صفر هم باشد. اما هدف ما رسیدن به مقدار ریسک کمتر از ۰٫۵ درصد است.

بنابراین حتما توصیه می شود ابتدا ریسک ورشکستگی را محاسبه کنید و بعد از آنکه مطمئن شدید میزان آن از ۰٫۵ درصد کمتر است شروع به معامله کنید. Risk of ruin با علامت ROR نمایش داده می شود.

به فرمول زیر توجه کنید.

مهد سرمایه - محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

محاسبه ROR در ریسک ورشکستگی

  • ROR = Risk of Ruin یا همان ریسک ورشکستگی
  • W = درصد موفقیت یا Win
  • L = درصد شکست یا Loss
  • U = تعداد معاملاتی که پشت سر هم ضرر ده بوده اند و منجر به Max Drow Down شده است

به مثال زیر دقت کنید :

فرض کنید در یک حساب مقدار $Max Drow Down = 30 باشد و درصد موفقیت ۶۰% است. می خواهیم محاسبه کنیم آیا یک درصد ریسک در هر معامله مناسب است یا نه؟

مهد سرمایه - محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

محاسبه ریسک ورشکستگی با فرض Max Drow Down = دلار ۳۰

اگر در مثال بالا مقدار ریسک معاملاتی را به ۱۰% افزایش دهیم، Risk of ruin برابر است با:

مهد سرمایه - محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

محاسبه ریسک ورشکستگی با افزایش ریسک معاملاتی

چنانچه در فرمول بالا می بینید با افزایش ۱۰ درصد ریسک، احتمال ریسک ورشکستگی ۳۰ درصد افزایش یافته است.

برای اینکه احتمال ورشکستگی به صفر برسد باید کارهای زیر را انجام دهید :

  1. اصلاح کردن استراتژی با هدف بیشتر شدن احتمال موفقیت و دقیق شدن سیستم
  2. افزایش نسبت سود به ضرر بنابراین تعداد معاملات سود ده بیشتر از معاملات ضرر ده است
  3. کاهش ریسک معاملاتی در هر ترید

سیستم مدیریت ریسک و سرمایه چه مزایایی دارد؟

مهد سرمایه - محاسبه ریسک ورشکستگی در بورس

آموزش مدیریت ریسک و سرمایه از مهمترین دوره های آموزش بورس است. آموزش محاسبه ریسک معاملاتی و ریسک ورشکستگی می تواند درصد موفقیت معامله گران را افزایش دهد. برای یادگیری مدیریت سرمایه نیازی به دانستن تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی نمی باشد.

هر معامله گری که تجربه خرید و فروش در بازار بورس و سرمایه را داشته باشد می تواند در دوره های آموزشی مدیریت ریسک شرکت کند. داشتن یک سیستم مدیریت سرمایه به شما کمک می کند تا کیفیت استراتژی معاملاتی و عملکردتان را بررسی کنید. این سیستم بسته به روحیات هر شخص، حجم معاملات مجاز را تعیین می کند و در اختیار تریدر ها قرارمی دهد.

یک سیستم مدیریت ریسک شرایط ورود به معامله را بررسی می کند و اگر معامله مورد نظر خارج از اصول از پیش تعیین شده باشد اجازه معامله کردن را به تریدر نمی دهد. بنابراین سیستم مدیریت سرمایه کاملا بر اساس عملکرد واقعی و روحیات تریدر طراحی شده است و هدف آن کنترل سرمایه موجود در معاملات به صورت علمی و اصولی است.

به یاد داشته باشید با رعایت اصول ساده مدیریت ریسک، استراتژی معاملاتی خود را بهبود بخشید تا به طور مداوم در بازار بورس و فارکس فعالیت کنید.

مقالات زیر میتواند برای شما مفید باشد :

اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.