بک تست یا تست استراتژی معاملاتی و اهمیت آن

شاید برای برخی از افراد سرمایه گذاری در بازار بورس امری پر ریسک به شمار رود. اما افرادی که سالهای زیادی در این بازار به سرمایه گذاری پرداخته اند، این مسئله را می دانند که با راهکار های خاص می توان از این بازار سود بالایی به دست آورد. بک تست یکی از نرم افزار های عالی معاملاتی است، که به معامله گران کمک می کند تا استراتژی معاملاتی را پیش از انجام آن بررسی کنند.

تمامی معامله گرانی که موفق به کسب سود بالا در بازار بورس می شوند، استراتژی معاملاتی مخصوص به خود را دارند. اما برخی دیگر برای این که این استراتژی را به صورت دستی انجام ندهند، از یک ربات برنامه نویسی شده استفاده می کنند. که اکسپرت یکی از این ربات های استراتژی به شمار می رود.

با تمام این تفاسیر افرادی که در بازار بورس سرمایه گذاری می کنند، به روش های مختلفی می توانند اقدام به بک تست گیری نموده و پس از آن سرمایه گذاری کنند. بک تست ها به دسته های مختلفی تقسیم می شوند که یکی از آنها تست استراتژی معاملاتی است و دیگری بک تست اکسپرت.

برخی از این بک تستها به صورت اتوماتیک هستند و برخی دیگر به صورت دستی بررسی می شوند. که ما قصد داریم در این مطلب به انها اشاره نماییم. تا به معامله گران کمک کنیم به راحتی طراحی استراتژی معاملاتی را انجام دهند.

بک تست یا تست استراتژی معاملاتی چیست؟

پس از طراحی هر استراتژی معاملاتی ضرورت دارد که آن استراتژی را روی گذشته بازار مورد آزمون یا بک تست قرار دهیم. اولین انتظار ما از یک استراتژی معاملاتی سودده، کسب سود مناسب توسط آن استراتژی در گذشته بازار است.

اما مساله اینجاست که سودده بودن یک استراتژی معاملاتی در گذشته بازار به معنای سودده بودن آن در آینده نخواهد بود. اینجاست که دانش و تخصص انجام تست استراتژی معاملاتی و تست استحکام اهمیت پیدا می‌کند.

انواع روش های بک تست در بازار

تقریبا بیشتر معامله گران اتوماتیک همیشه به دنبال آن هستند، که پیش از استفاده از یک اکسپرت ، به بررسی عملکرد داده های تاریخی بازار بورس بپردازند. در حالی که دیگر تریدرها و معامله گران تمایل دارند تا بیشتر با استفاده از این روش به آزمایش استراتژی های معاملاتی خود بپردازند.

حتی باید بگوییم این دسته از معامله گران که از سیستم اتوماتیک استفاده می کنند، قادر هستند از تمامی استراتژی های معاملاتی خود بک تست گرفته و نتایج آن را مشاهده نمایند. اما آیا می دانید بک تستها به چند صورت گرفته می شوند؟ زمانی که صحبت از بک تستهای دستی می شود، چندین روش پیش روی معامله گر قرار دارد.

یکی از ساده ترین روش ها، استفاده از نرم افزار های تست استراتژی معاملاتی است. که در این روش نرم افزار به معامله گر اجازه می دهد تا عملکرد استراتژی خود را به خوبی دنبال کند. علاوه بر آن نرم افزار تست دارای این امکان است که بتواند تمامی فاکتور ها، قوانین بروکر و اسپرد ها را در نظر بگیرد.

اما به طور کلی برای این که قادر به استفاده از این نرم افزار باشید، باید هزینه بالایی بپردازید. اما یک روش کم هزینه تر نیز وجود دارد که از آن با نام بک تست دستی یاد می شود. این تست به دلیل کم هزینه بودن بیشتر توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.

نحوه گرفتن بک تست صحیح

پارامترهایی در انجام تست استراتژی معاملاتی وجود دارند که عدم توجه به آن‌ها، نتایج غیر کاربردی برای ما به ارمغان خواهد آورد. به عنوان مثال، آن گونه که در ویدئو مورد بحث قرار گرفته است، تست‌های بسیاری در متاتریدر وجود دارند که در مدلینگ با کیفیت ۹۰ درصد، یک نمودار سوددهی عالی را به نمایش می‌گذارند در حالی که در تست با مدلینگ دقیق کاملا زیان‌ده ظاهر می‌شوند.

نحوه بک تست گیری دستی از یک استراتژی معاملاتی

در الگو تریدینگ تست گیری از استراتژی می تواند حائز اهمیت باشد. زیرا با استفاده از این روش معامله گر قادر است تصمیم درستی برای سرمایه گذاری در شرکت مورد نظر خود بگیرد. در روش بک تست از استراتژی معاملاتی، بهتر است روش دستی را انتخاب کنید.

نیازی نیست در این روش تمامی فضای هارد خود را پر کنید. می توانید تنها اطلاعاتی را دانلود کنید که مورد نیاز شما است. مثلا اگر قصد دارید تنها از استراتژی معاملاتی خود در یک تایم روزانه بک تست بگیرید، دانلود اطلاعات تایم فریم به مدت یک دقیقه بی فایده است.

باید از کامل و کافی بودن اطلاعات خود پس از بک تست اطمینان حاصل نمایید. پس از بررسی اطلاعات کامل، بهتر است ابتدا قیمت را از نقطه شروع آن به عقب بازگردانید. حتما به یاد داشته باشید که بک تست دستی نیاز به استفاده از کلید های میانبر زیادی دارد.

حتما این نکته را در نظر داشته باشید که برای هر یک از استراتژی های خود بیش از ۱۰۰ بک تست بگیرید. حتی می توانید اقدام به بک تست از معاملات الگوریتمی خود نیز نمایید. برای این که بخواهید عملکرد استراتژی را به خوبی و با دقت بیشتر مشخص کنید، لازم است حتما یک حساب فرضی برای خود اعمال نمایید.

شاید بسیاری از این روش ها ساده و خسته کننده به نظر بیایند، اما انجام هر یک از این روش های بک تست تا انتها، می تواند به معامله گر کمک کند تا استراتژی که مثبت و سود آور است را از استراتژی منفی و مضر جدا کند. پس از آن نیز معامله گر قادر خواهد بود با انتخاب استراتژی مناسب اقدام به سرمایه گذاری در بازار مورد نظر خود نماید.

نحوه بک تست از یک اکسپرت

در تمامی پلتفرم های مختلف گزینه های بسیاری وجود دارند که می توان از آنها اقدام به بک تست نمود. تنها پس از انجام این عمل می توان به راحتی اقدام به بک تست از استراتژی مورد نظر نمود. تا از مناسب بودن عملکرد آن اطمینان حاصل کرد.

برای بک تست از اکسپرت لازم است ابتدا آن را باز کنید. حال باید دوره زمانی و ارز مورد نظری که قصد دارید از آن بک تست بگیرید را تعیین کنید. می توانید وارد پنجره اکسپرت شده و از آنجا گزینه های دلخواه خود را انتخاب نمایید. پس از آن نیز در قسمت چک باکس بازه زمانی مد نظر را انتخاب کنید.

شما حتی در بک تست گیری از اکسپرت قادر هستید از جفت ارزهای دیجیتال همچون یورو و دلار در یک بازه زمانی ۱۵ دقیقه ای بک بگیرید. حتما به خاطر داشته باشید که در این روش کسب اطلاع در مورد کامل بودن تاریخچه قیمتی اهمیت بالایی دارد. تا بکی که از ان میگیرید کیفیتی بالای ۹۰ درصد داشته باشد.

برای این که نتیجه تست استراتژی معاملاتی شما دقیقا تر باشد، بهتر است داده های یکی دقیقه ای را اعمال نموده و از ان ها بک بگیرید. البته بدون شک این کار می تواند فضای زیادی را از هارد به خود اختصاص دهد، که این مسئله هم خود منجر به بروز اختلال در عملکرد دیگر نرم افزارهای سیستم شما خواهد بود.

پس برای این که بخواهید از استراتژی های مختلف خود بک گیری نمایید، لازم است حتما به سراغ یک روش عالی باشید.