مهد سرمایه | اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI در تحلیل تکنیکال چیست و چگونه کار میکند؟

فهرست مطالب

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور MFI و RSI دو اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال هستند که اندیکاتور RSI مخفف Relative strength index به معنی شاخص قدرت نسبی است. RSI یک اندیکاتور تکنیکالی است و در آنالیز بازار های مالی استفاده می شود. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند اما اندیکاتور RSI از پرطرفدارترین اندیکاتور هاست و توسط Welles Wilder در سال ۱۹۷۸ اختراع شده است و نشان دهنده قدرت و ضعف فعلی و گذشته چارت بر اساس معاملات انجام شده در یک دوره اخیر است.

دقت کنید، اندیکاتور RSI را با (RS (Relative strength اشتباه نگیرید. به عبارت دیگر RSI به عنوان شاخص مومنتوم (مقدار حرکت) شناخته می شود و تغییرات قیمت اخیر را جهت ارزیابی اشباع فروش یا اشباع خرید در بازار سهام، اندازه گیری می کند. در واقع اندیکاتور، سرعت و تغییر حرکات قیمت را اندازه گیری می کند.

عدد بدست آمده از اندازه گیری، مابین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می کند. اگر RSI بالاتر از ۷۰ باشد، می گوییم اشباع خرید و اگر پایین تر از عدد ۳۰ نوسان کند میگوییم اشباع فروش رخ داده است.

بازه زمانی اندیکاتور RSI

بازه زمانی اندیکاتور RSI

 

اندیکاتور RSI معمولا در یک بازه زمانی ۱۴ روزه مورد استفاده قرار می گیرد. اندیکاتور در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ اندازه گیری شده و معمولا بالاترین سطح آن عدد ۷۰ و پایین ترین سطح آن عدد ۳۰ می باشد. البته یادآور باشیم از بازه های زمانی بیشتر از ۱۴ یا کمتر از آن هم برای چشم انداز های طولانی تر یا کوتاه تر استفاده می گردد.

حداکثر و مینیمم ترین سطح نوسان مابین ۸۰ و ۲۰ یا هم ۹۰ و ۱۰ می باشد. اما نوسان در این بازه ها کمتر اتفاق می افتد و در صورت رخ دادن، نشان دهنده شتاب قوی تری است. RSI به معامله گر ها سیگنال خرید و فروش می دهد. اندیکاتور RSI با دیگر استراتژی های موجود در بازار مورد آزمایش و مقایسه قرار گرفته است. این آزمایش در شرکت هایی چون اپل، مایکروسافت، IBM، موبایل Exxon انجام شد و نشان داد RSI هنوز هم می تواند نتایج خوبی را بدست آورد.

تنظیمات اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بر روی یک گراف در بالا یا پایین چارت قیمت ها دیده می شود. اندیکاتور دارای یک خط بالایی (معمولا روی ۷۰) و یک خط پایینی (معمولا بر روی ۳۰) می باشد. همچنین یک خط مرکزی بر روی عدد ۵۰ قرار می گیرد. وایلدر مخترع RSI بازه زمانی ۱۴ روزه را توصیه کرده است. برای اضافه کردن RSI بر روی چارت قیمت بایستی از قسمت insert در متاتریدر خود مطابق شکل زیر عمل کنید.

 

تنظیمات اندیکاتور RSI

فعال کردن اندیکاتور RSI در متاتریدر

سپس می توانید پارامتر های مربوط به بازه زمانی و غیره را تنظیم کنید. که معمولا به صورت پیش فرض بر روی ۱۴ تنظیم شده است.

تنظیمات اندیکاتور ار اس ای

تنظیمات پارامتر های اندیکاتور RSI

 

بعد از این مراحل اندیکاتور بر روی چارت شما دیده می شود که با کلیک راست کردن بر روی اندیکاتور می توانید تنظیمات را دوباره تغییر داده یا آن را از روی چارت خود حذف کنید.

به شکل زیر دقت کنید:

 

بهترین تنظیمات اندیکاتور RSI

کلیک راست روی اندیکاتور RSI جهت ایجاد تغییرات

بعد از کلیک راست کردن روی اندیکاتور، در جدول نمایش داده شده با انتخاب گزینه اول پارامتر های RSI را می توانید دوباره تغییر دهید. گزینه دوم هم اندیکاتور را از چارت شما حذف می کند.

مطلب پیشنهادی : اندیکاتورهای تکنیکال

اشباع خرید و اشباع فروش به کمک اندیکاتور RSI

اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) در اندیکاتور RSI

اشباع خرید (overbought) و اشباع فروش (oversold) در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI وقتی بالای ۷۰ و پایین ۳۰ نوسان می کند، نشان دهنده علایم قوی و محکم از معکوس شدن بازار است. به طوری که اگر عدد RSI بالاتر از ۷۰ باشد به معنی اشباع خرید است. به این معنی که خرید های افراطی در بازار انجام می شود و هر لحظه امکان دارد خرید ها به پایان رسیده و قیمت ها نزول کند.

اگر RSI پایین تر از عدد ۳۰ باشد، نشان دهنده اشباع فروش در بازار است. اشباع فروش در صورت فروش های افراطی ایجاد می شود و ممکن است بعد از کاهش فشار فروش، شاهد صعودی شدن قیمت ها شویم.

برای مثال فرض کنید RSI بعد از برخورد با عدد ۷۶ به عدد ۷۲ برگردد. سپس دوباره به عدد ۷۷ صعود کند. اگر RSI به کمتر از عدد ۷۲ برسد، وایلدر آن را نشانه ای برای معکوس شدن بازار، بالای عدد ۷۰ می دانست. سرانجام وایلدر به این نتیجه رسید که خطوط مقاومت و ساپورت بر روی RSI درست برخلاف چارت قیمت می باشد.

خط مرکزی برای اندیکاتور RSI عدد ۵۰ است و نشان دهنده هر دو خطوط مقاومت و ساپورت برای اندیکاتور است. اگر RSI پایین تر از خط مرکزی ۵۰ باشد، یعنی ضرر بازار سهام بیشتر از سود آن است. اگر RSI بالاتر از ۵۰ باشد نشان دهنده بالاتر بودن سود نسبت به ضرر می باشد.

روند صعودی و نزولی در اندیکاتور RSI

واگرایی صعودی در اندیکاتور RSI

واگرایی صعودی

 

اندیکاتور RSI علاوه بر وایلدر، توسط اندرو کارول هم به چندین روش تفسیر شده است. تفسیر جدید وی برای تعیین و تایید روند بازار موثر بوده است. کارول ابتدا متوجه شد روند صعودی ما بین RSI 40 و ۸۰ نوسان می کند. در حالیکه روند نزولی معمولا بین RSI 60 و ۲۰ در حال نوسان است. کارول مشاهده کرد وقتی بازار از روند صعودی به نزولی و برعکس تغییر می کند، RSI تحت تاثیر این تغییر دامنه قرار می گیرد.

در مرحله بعد کارل واگرایی نزولی را تشخیص داد که فقط در روند های صعودی اتفاق می افتد. و معمولا به جای معکوس کردن روند، منجر به یک اصلاح جزئی می شود. بنابراین واگرایی نزولی نشانه ای است که صعودی بودن بازار را تایید می کند. به همین ترتیب، واگرایی صعودی نشانه ای برای تایید نزولی بودن بازار است.

 

واگرایی نزولی در اندیکاتور RSI

واگرایی نزولی

وارونگی مثبت و منفی در اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI جزء پرکاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل بازار است. کارول بعد از بررسی های زیاد وارونگی مثبت و منفی را کشف کرد. وارونگی درست مخالف واگرایی است.

برای مثال، یک وارونگی مثبت هنگامی اتفاق می افتد که در آخرین اصلاح قیمت ها در روند صعودی شاهد Higher low هستیم، در حالی که در RSI یک Lower low به وجود آمده است. وارونگی منفی هم وقتی اتفاق می افتد، که در روند نزولی قیمت ها شاهد Lower High هستیم، اما در اندیکاتور RSI یک Higher High دیده می شود.

به عبارت دیگر، برخلاف مومنتوم های قوی تر که به صورت Higher High و Lower Low در RSI دیده می شوند، شاید روند بازار نتواند Higher High یا Lower Low را ایجاد کند. کارول همچنان تشخیص داد، وارونگی مثبت تنها در روند های صعودی اتفاق می افتد. و وارونگی منفی هم در روندهای نزولی مشاهده می شود. بنابراین هر دوی آنها، روند بازار را تایید می کنند.

 

وارونگی مثبت اندیکاتور RSI

وارونگی مثبت

 

وارونگی منفی در اندیکاتور RSI

وارونگی منفی

فرمول اندیکاتور RSI

شاخص مقاومت نسبی یا همان اندیکاتور RSI با یک فرمول دو بخشی ایجاد می‌شود که بخش اول آن به شرح زیر است:

 

فرمول اندیکاتور RSIبخش اول فرمول

 

در فرمول فوق، دو بخشی که با عناوین (Average Gain) و (Average Loss) به میانگین درصد سود و زیان در طی یک دوره پیشین(گذشته) رجوع می‌کند. این فرمول از یک مقدار مثبت برای میانگین زبان استفاده کرده و در عمل (Average Loss) نیز مثبت در نظر گرفته می‌شود. شیوه استاندارد و معمول استفاده از اندیکاتور RSI ، استفاده ۱۴ دوره‌ای از آن است.

به عنوان مثال تصور کنید که بازار از ۱۴ روز گذشته، ۷ روز بالاتر از میانگین بسته شده و متوسط سود آن ۱ درصد است. ۷ روز باقی‌مانده بازار در پایین بسته شده و درصد زیان (۰٫۸-) درصد است. محاسبات مربوط به این موقعیت فرضی در بخش اول به شرح زیر خواهد بود:

 

فرمول اندیکاتور RSIمحاسبه حالت مذکور

 

به محض اینکه ۱۴ دوره اطلاعات در دسترس قرار بگیرد، بخش دوم فرمول اندیکاتور RSI قابل محاسبه خواهد شد. گام دوم و بخش دوم محاسبات، جواب‌های به مراتب ساده‌تری را در بر می‌گیرد. بخش دوم به شرح زیر است:

فرمول اندیکاتور RSIبخش دوم فرمول

اندیکاتور RSI به شما چه می‌گوید؟

جریان اصلی سهام یا ثروت، یک ابزار مهم در اطمینان از درک صحیح سیگنال‌ها و قرائت‌های شاخص است. به عنوان مثال ، تکنسین خوش‌آوازه و فعال در بازارهای مالی، کنستانس براون، این ایده را که یک قرائت اشباع فروش از اندیکاتور RSI در روند صعودی بسیار بالاتر از ۳۰ درصد و قرائت اشباع خرید در اندیکاتور RSI در طی روند نزولی، بسیار کمتر از ۷۰ درصد است، مورد تأکید قرار می‌دهد.

همانطور که در گراف پایین می‌بینید، در طول یک روند نزولی، اندیکاتور RSI در نزدیک به سطح ۵۰ درصد، به جای ۷۰ درصد به اوج خود می‌رسد که از این موضوع می‌توان برای حصول اطمینان نسبت به درستی سیگنال و خرسی بودن بازار استفاده کرد. بسیاری از سرمایه‌گذاران و صاحبان سرمایه، یک خط روند یا همان (Tradeline) افقی اعمال می‌کنند.

شرایط این خط روند افقی به طوری است که بین ۳۰ درصد تا ۷۰ درصد، یک ساختار مثمر ثمر در شناخت بهتر روندهای افراطی بازار است. تعدیل سطوح اشباع خرید و اشباع فروش ، در هنگامی که قیمت یک سهم یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت قرار دارد، معمولاً الزامی نیست.

نمودار اندیکاتور RSIگراف موردی که در این بخش به آن اشاره شد

 

یک ایده مرتبط با استفاده از سطوح اشباع خرید و اشباع فروش در تناسب با روند بازار، تمرکز بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی است که منطبق با روند هستند. به بیانی دیگر، استفاده از سیگنال‌های گاوی در هنگامی که جریان اصلی(ترند) بازای گاوی است و استفاده از سیگنال‌های خرسی در هنگامی که سهم در جریان خرسی قرار گرفته، کمک می‌کند تا از بسیاری خطاها در قرائت و درک سیگنال‌های اندیکاتور RSI اجتناب کنید.

تفاوت‌های موجود بین اندیکاتور RSI و اندیکاتور MACD (مک‌دی)

همگرایی و واگرایی میانگین متحرک که از آن به عنوان اندیکاتور MACD یا همان مک‌دی یاد می‌شود، یکی دیگر از اندیکاتورهای تکانه‌ای دنبال‌کننده جریان بازار(ترند) است. این اندیکاتور به شما رابطه بین دو میانگین متحرک از قیمت یک اوراق بهادار را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD به کمک کسر میانگین نمایی ۲۶ دوره (EMA) از ۱۲ دوره (EMA) محاسبه می‌شود.

نتیجه این محاسبه در قالب یک خط MACD پدیدار خواهد شد. یک (EMA) نه روزه از اندیکاتور MACD که خط سیگنال نامیده می‌شود، در بخش فوقانی خط MACD ترسیم می‌شود. این چیدمان می‌تواند در نقش یک ماشه برای خرید و فروش ظاهر شود.

معامله‌گران، ممکن است اوراق بهادار را هنگامی بخرند که MACD بالاتر از خط سیگنال را می‌پیماید و هنگامی بفروشند که عکس این اتفاق رخ دهد. اما اندیکاتور RSI به این منظور ابداع شده تا اشباع خرید یا اشباع فروش را در ارتباط با سطوح اخیر قیمت‌ها نشان دهد.

این اندیکاتور همانطور که نشان داده شد، به کمک سود یا زیان میانگین که در یک دوره خاص زمانی محاسبه شده است، محاسبه می‌شود. همچنین بازه زمانی پیش‌فرض، ۱۴ دوره با مقادیر محدود بین ۰ تا ۱۰۰ است. مک‌دی یا همان MACD رابطه بین دو (EMA) را محاسبه می‌کند، در حالی که اندیکاتور RSI تغییرات قیمت را در رابطه با فراز و فرود قیمت‌های اخیر محاسبه می‌کند.

این دو اندیکاتور معمولاً با هم استفاده می‌شوند تا بتوان به تصویر دقیق و حرفه‌ای‌تری از وضع تکنیکال بازار رسید. هرچند هر دوی آن‌ها تکانه و حرکات قیمت یک دارایی را محاسبه می‌کنند اما این کار را بر اساس فاکتورهای مختلفی انجام می‌دهند. این مسئله گاهاً منجر به اراده نشانه‌های متناقضی از موقعیت خواهد شد.

به عنوان مثال اندیکاتور RSI ممکن است برای مدت زمان پایداری، بالای هفتاد را نشان داده و اشاره به این موضوع داشته باشد که اوراق بهادار، به طرز افراطی به سمت خرید غش رفته و در حال توقف پیشروی به آن است. اما در همان حین اندیکاتور MACD نشان دهد که تکانه خرید همچنان صعودی بوده و میل به خرید اوراق بهادار فزاینده‌تر خواهد شد.

جهت سفارش برنامه نویسی اندیکاتور از طریق فرم مربوط به سفارش اندیکاتور اقدام نمایید.

برخی پرسش‌های کلیدی در مورد اندیکاتور RSI

به زبان ساده، اندیکاتور RSI چگونه عمل می‌کند؟

به شکل سطحی و کاملاً ساده می‌توان گفت که این یک شاخص متغیر از ۰ تا ۱۰۰ است. قرار گرفتن شاخص در بازه‎های مختلفی معانی مختلفی دارد و به طور مثال بودن آن در بالاتر از ۷۰ به معنی شرایط اشباع خرید و در پایین‌تر از ۳۰ به معنی شرایط اشباع فروش است. البته این تنها معنای قابل استنباط از این اندیکاتور نیست و رفتارهای دیگری مانند واگرایی می‌توانند حامل پیام‌های بیشتری باشند.

هرچند این اندیکاتور قابل اعمال بر بازه‌های زمانی مختلفی است اما به صورت سنتی، بر ۱۴ دوره زمانه اعمال خواهد شد. به همین علت گاهاً از آن به عنوان RSI14 نیز یاد می‌شود.

همانطور که گفته شد اغلب معامله‌گران در شرایط معمول اندیکاتور RSI را بر یک پنجره زمانی ۱۴ روزه اعمال کرده و بسته به عددی مابین ۰ تا ۱۰۰ در مورد معاملات تصمیم می‌گیرند.معامله‌گرانی که به معاملات یک‌روزه و کوتاه‌مدت عادت دارند، به طور معمول از ۹ تا ۱۱ دوره استفاده می‌کنند.

معامله‌گرانی که اهداف میان‌مدت دارند به طور معمول از شرایط سنتی آن، یعنی ۱۴ دوره استفاده می‌کنند و علاقمندان به معاملات بلندمدت، مقادیری بین ۲۰ تا ۳۰ را ترجیح می‌دهند ممکن است بدون نگاهی تیزبینانه و موشکافانه، این دو شاخص، مشابه یکدیگر فرض شوند اما تفاوت‌های جدی با یکدیگر دارند. در این مورد به تفصیل توضیحاتی ارائه شده که در متن و به عنوان یک بخش مجزا قابل مطالعه است.

آیا RSI برای معاملات روزانه و معامله‌گرانی با این ذائقه کاربردی دارد؟

یک ابزار قابل اعتماد و کاربردی برای تمام معامله‌گران است؛ مخصوصاً آن دسته که علاقه به معاملات روزانه و بسیار کوتاه‌مدت دارند. با اجرای صحیح و اشراف کافی نسبت به آن، معامله‌گران می‌توانند سیگنال‌های دقیق و خوبی برای ورود یا خروج دریافت کنند. در یکی از سؤالات اخیر توضیحاتی در مورد تنظیمات صحیح RSI در این شرایط ارائه شده است.

 


مقالات زیر میتواند برای شما مفید باشد :

مطالب مرتبط

برای مطالعه آخرین مقالات مهد سرمایه به صفحه مقالات مراجعه فرمایید.


اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.