نکات کلیدی پیش از خرید اکسپرت معاملاتی

بسیاری از فعالان بازار سرمایه چه در داخل و چه در خارج، به دنبال یافتن استراتژی‌های معاملاتی و یا خرید اکسپرت معاملاتی سودده در بازار مورد نظرشان هستند. هر جا تقاضا وجود داشته باشد، عرضه نیز ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی، نداشتن دانش کافی برای ارزیابی کیفیت خدمات عرضه شده در چنین بازاری می‌تواند به سادگی معامله‌گران را دچار زیان‌های شدید بکند.

متاسفانه در میان عرضه‌کنندگان خدمات مورد نیاز فعالان بازار، دو گروه هستند که می‌توانند چنین زیان‌هایی را به متقاضیان وارد کنند: کسانی دانش کافی ندارند و کسانی که تعمدا به دنبال کلاه‌برداری هستند. در این مقاله تلاش می‌کنیم به امید ارتقای دانش فعالان بازار، این موضوع را بیشتر بشکافیم.

اکسپرت معاملاتی چیست

پیش از ورود به بحث بگذارید یک موضوع را روشن کنیم:

• استفاده از یک استراتژی معاملاتی بدون توجه به عملکرد گذشته آن، نوعی خودکشی مالی است.
• یک معامله‌گر هرگز نباید سرمایه خود را در اختیار یک سیستم معاملاتی قرار دهد که حداقل از رفتار دقیق آن سیستم در گذشته اطلاع ندارد.
• اگر تاکنون در زمان انتخاب و استفاده از یک استراتژی یا سیستم معاملاتی، نتایج بک‌تست دقیق آن را مورد واکاوی قرار نداده‌اید، بدون فوت وقت در روش خود تجدید نظر کنید. این موضوع می‌تواند شامل خرید سیگنال معاملاتی باشد. چرا که در این حالت، اوضاع حتی بدتر است و شما هیچ ایده‌ای از خود استراتژی معاملاتی ندارید.
• ارزیابی و اعتبارسنجی هر ادعایی در خصوص سودآوری گذشته این سیگنال‌ها نیز تقریبا غیرممکن است.

در این مقاله، روی صحبت ما با کسانی است که به اهمیت بک‌تست آگاه هستند اما در عمل به جزئیات آن توجه کافی ندارند.

به بحث اصلی که خرید اکسپرت معاملاتی است باز گردیم. یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در گزینش استراتژی‌های معاملاتی سودآور، بررسی نتایج بک‌تست آن استراتژی در گذشته بازار است. طبیعی است که هیچ عقل سلیمی، خرید اکسپرت زیان‌ده را توصیه نمی‌کند.
اما مساله اینجاست که صرف سودده بودن یک اکسپرت معاملاتی یا استراتژی در گذشته، تضمین کننده سودده ماندن آن در آینده نیست. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که ما، با ادعای سودده بودن یک استراتژی در گذشته مواجه شویم.
در ادامه، به برخی روش‌های معمول در سودده نشان دادن استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم. (این روش‌ها می‌تواند ناشی از ناآگاهی طراح و یا ناشی از انگیزه‌های کلاه‌بردارانه او باشد.)

کدام اکسپرت معاملاتی خوب است؟

بک تست با کیفیت مدلینگ پایین

از سال ۲۰۰۸ به بعد که ارائه اکسپرت‌ معاملاتی باب شد، موجی از استراتژی‌های معاملاتی پا به بازار گذاشتند که قادر بودند به طور خودکار و بدون نیاز به درج سفارش توسط معامله‌گر، اقدام به باز و بسته کردن موقعیت‌های معاملاتی کنند.

بسیاری افراد اکسپرت‌هایی را نوشته در سایت‌های مختلف قرار می‌دادند. این اکسپرت‌ها با قیمت‌های بالا به فروش می‌رفتند. این اکسپرت‌ها که به ادعای طراح اسراتژی، سودآوری خوبی را نشان می‌دادند، در عمل و در بسیاری از موارد عملکردی کاملا متفاوت از بک‌تست نشان می‌داند.

پس از بالاگرفتن موج اعتراض‌ها بررسی‌هایی روی این استراتژی‌ها برای درک دلیل وقوع چنین رویدادی صورت گرفت. این بررسی‌ها نشان می‌داد که انجام بک‌تست با کیفیت مدلینگ ۹۰ درصد در متاتریدر پتانسیل بسیار بالایی برای نمایش نتایج غیر واقعی از عملکرد استراتژی در بازار دارد.

نیازی به توضیح بیشتر نیست که خرید اکسپرت و سیستمی که با مدلینگ غیر دقیق تست شده باشد، یک انتظار غلط از رفتار آتی آن سیستم ایجاد می‌کند. بنابراین اگر جایی دیدید که بک‌تست یک استراتژی با کیفیت مدلینگ ۹۰درصد، نمودار سوددهی خوبی نشان می‌دهد، به نتایج آن اعتماد نکنید. برای جزئیات بیشتر می‌توانید مقاله اهمیت مدلینگ دقیق در بک‌تست استراتژی را ببینید.

طول مدت بک‌تست

یکی از ویژگی‌های مهم در بررسی قابل اتکا بودن بک‌تست، طول مدت آن است. با توجه به تغییرات مداوم در رفتار بازار، به ندرت می توان استراتژی‌هایی یافت که در یک بازه زمانی طولانی مدت، سودآوری پایداری داشته باشند. بنابر این استناد به یک بک‌تست شش ماهه یا یک ساله یا حتی سه ساله، چندان قابل اعتماد نیست.

یکی از ترفندهای رایج برای فریب خریداران استراتژی، نمایش عملکرد آن در یک بازه زمانی کوتاه است. برای این منظور، فروشنده استراتژی از قبل دو حساب دمو و یا حتی حساب واقعی یا سرمایه اولیه پایین را جهت انجام معاملات باز می‌کند. فروشنده، دو استراتژی معاملاتی معکوس را روی این حساب‌ها اجرا می‌کند. ی

عنی در زمانی که استراتژی روی حساب اول در حال گرفتن موقعیت خرید است، استراتژی روی حساب دوم موقعیت فروش باز می‌کند و بالعکس. پس از گذشت چند هفته، یا چند ماه، به احتمال زیاد،‌بازار به سمتی حرکت کرده است که یکی از حساب‌ها در سود و دیگری در زیان قرار دارد. حال، با مراجعه خریدار، تنها حسابی به او نمایش داده می‌شود که در سود قرار دارد.

حتی بعضا دیده شده است که برخی فروشندگان، به طور روزانه نتایج عملکرد سودآور معاملاتی‌شان را به مشتریان ارائه می‌کنند و این در حالی است که این نتایج، مربوط به حساب‌های متفاوتی است. لذا هرگز در زمان خرید اکسپرت، فریب عملکرد خارق‌العاده آن را در یک بازه کوتاه نخورید.

طول مدت معاملات

یکی از مواردی که به ندرت مورد توجه خریداران ربات‌های معاملاتی و اکسپرت‌ها قرار می‌گیرد، مدت زمان باز بودن موقعیت‌های معاملاتی است. بسیار دیده شده است استراتژی‌هایی که به لحاظ آماری و نموداری، تمام شرایط یک استراتژی ایده‌آل را دارا هستند. اما با مراجعه به تاریخچه معاملاتی‌شان به آسانی می‌توان موقعیت‌های معاملاتی‌ای را یافت که ماه‌ها و یا حتی سال‌ها باز بوده‌اند.

وجود چنین معاملاتی در یک استراتژی نشان می‌دهد که سبک معاملاتی آن استراتژی به این شکل است که به جای محدود کردن زیان با حدضرر، معاملات زیان‌ده را تا زمانی که سودده شوند باز نگاه می‌دارد.

هر چند ممکن است این کار در گذشته، نتایج فاجعه‌باری را در آن استراتژی به همراه نداشته باشد، چنین روی‌کردی در یک استراتژی می‌تواند به راحتی با تغییر رفتار بازار و باز شدن معاملات متوالی زیان‌ده، به نابودی حساب منجر شود. پس در زمان خرید اکسپرت، حتما به طول مدت باز بودن معاملات آن توجه ویژه داشته باشید!

حجم‌های بالا و نامتعارف

یکی دیگر از نکات کلیدی که باید حین خرید اکسپرت مورد توجه باشد، بررسی حجم معاملات در ریز معاملات گذشته آن است. در بازارهای جهانی و در استراتژی‌هایی که برای این بازارهای نوشته می‌شوند، داشتن حجم معاملاتی ۱ لات یا پایین‌تر بسیار معمول است. اما در بعضی استراتژی‌های معاملاتی سودآور دیده می‌شود که حجم‌هایی نظیر ۲۰۰ لات یا بالاتر وجود دارد.

جدا از اینکه باز کردن یک موقعیت معاملاتی با حجم بیش از 100 لات غیر ممکن است، وجود چنین حجم‌هایی یک نشانه خطرناک از روش معاملاتی چنین استراتژی‌هایی است. در حقیقت استراتژی‌هایی به چنین حجم‌های عجیبی می‌رسند که از روش‌های مارتینگل در منطق معاملاتی‌شان استفاده می‌کنند. جدای از بحث خطرات استفاده از مارتینگل در معاملات، این استراتژی‌ها فاقد محدودیت دفعات استفاده از این روش هستند. چنین استراتژی‌هایی در حقیقت مانند بمب‌های ساعتی عمل می‌کنند و هر زمان می‌توانند به سرعت حساب شما را نابود کنند.

ارائه نتایج ساختگی

فراتر و البته به مراتب ساده‌تر از تمام روش‌های فوق، ادعاهای جعلی است. به لطف ابزارهای متعدد موجود در بازار، جعل نتایج معاملات و یا بک‌تست استراتژی بسیار ساده و امکان‌پذیر است. تمام اجزای یک بک‌تست، از نمودار سودآوری گرفته تا ریز معاملات و داده‌های آماری بک‌تست، قابل جعل هستند.

جمع‌بندی نکات خرید اکسپرت

همان‌طور که در این مقابله به اختصار بیان شد، روش‌های بسیاری برای سوء استفاده از کسی که به قصد خرید اکسپرت به فروشندگان آن مراجعه می‌کند وجود دارد. هرگز نباید به ادعاها اعتماد کنید. راهکار پیشنهادی مهدسرمایه در چنین مواقعی، کسب مهارت در تولید و تست حرفه‌ای استراتژی‌های معاملاتی است. اما اگر زمان و توان چنین کاری را ندارید، پیشنهاد می‌کنیم علاوه بر نکات بالا، این موارد را نیز مورد توجه قرار دهید:

• در ابتدا پیشنهاد ما این است که اکسپرت نخرید!!! بلکه اکسپرت معاملاتی خودتان را سفارش دهید که مهد سرمایه با یک تیم حرفه ای و با تجربه آماده ارائه خدمات به شما میباشد.
• به سابقه فروشنده و دانش و تخصص او، نه تنها در زمینه برنامه‌نویسی بلکه در زمینه معامله‌گری در بازار توجه کنید. حتما بررسی کنید که شخص فروشنده، با جزئیات و پیچیدگی‌های بازار و معامله‌گری آشنا بوده و این مسائل را در اکسپرت لحاظ کرده باشد.
• اگر به دنبال خرید اکسپرت یا ربات معاملاتی هستید، حتما اطمینان حاصل کنید که کدهای اکسپرت (با پسوند mq4 یا mq5) به شما داده شود نه نسخه کامپایل شده آن (با پسوند ex4 یا ex5). به این شکل تا حدود زیادی می‌توانید مطمئن باشد کدهای مخربی در اکسپرت خریداری شده وجود ندارد. لااقل می‌توانید آن را به یک متخصص دیگر نشان دهید.
• اگر نتایج بک‌تست (از جمله ریز معاملات) با لحاظ کردن موارد مطرح شده فوق قابل قبول است، حتما پیش از استفاده از اکسپرت، آن را مورد بک‌تست دقیق قرار دهید تا از صحت ادعای فروشنده در خصوص عملکرد استراتژی اطمینان یابید. این بک‌تست‌ها باید درست و با مدلینگ دقیق صورت بپذیرند تا قابل اتکا باشند.
• هر استراتژی سودآوری را می‌توان با «بهینه‌سازی» تبدیل میزان سودآوری آن را در گذشته به سطحی خیره کننده رساند. فریب چنین چیزی را نخورید. بهینه‌سازی استراتژی‌های معاملاتی، باعث شکنندگی بیشتر آن‌ها نسبت به تغییرات بازار می‌شوند. برای اجتناب از این امر، حتما استحکام استراتژی را بررسی کنید. یکی از ساده‌ترین راه‌های بررسی استحکام استراتژی، انجام بک‌تست در دو قاب زمانی نزدیک به قاب زمانی هدف و اطمینان از سودده‌ماندن (ولو با سود کم‌تر) استراتژی در آن دو قاب زمانی است.

فراموش نکنید، سرنوشت خرید و فروش‌های آتی شما، به کیفیت استراتژی و اکسپرت شما گره خورده است. اگر در زمان خرید اکسپرت، به این نکات ساده توجه کافی نداشته باشید، دست به یک قمار بزرگ زده‌اید. در این خرید خود، بیش از دیگر خریدها دقت و احتیاط کنید.