روش دستی طراحی استراتژی معاملاتی
طراحی استراتژی معاملاتی – تا قبل از پیدا شدن روشهای علمی الگوتریدینگ تنها راه ممکن برای طراحی استراتژی معاملاتی، بررسی دقیق عملکرد گذشته بازار به جهت یافتن الگویی که بتوان توسط آن به معاملات سوددهی رسید، بود.
این کار ضمن اینکه وقت زیادی از معامله‌گر می‌گرفت در حین انجام آن امکان اشتباهات متعددی وجود داشت. یکی از مهلک‌ترین اشتباهات آن است که در واقع معامله‌گر بر روی مسئله حل شده تحقیق می‌کرد.
به عنوان مثال معامله‌گر از اندیکاتورها و اسیلاتورهای مختلفی بر روی چارت استفاده می‌کرد و به دنبال پیدا کردن روابط منطقی برای ورود و خروج از معاملات در آنها بود. این در حالی است که خیلی از این شاخص‌ها در لحظه‌ای که بازار نوسان‌های خود را انجام می‌دهد شکل دیگری خواهند داشت و در واقع آنچه که معامله‌گر بر روی گذشته بازار به دست می‌آورد چیزی نیست که در لحظه تغییر قیمت‌ها در واقعیت بازار توسط آن شاخص‌ها قابل اجرا باشد.
این در حالیست که فرض کنید معامله‌گر دچار اشتباه دیگر از قبیل طراحی بد مدیریت سرمایه و احساسات در هنگام معامله نشود. برای حل این مورد یکی از بهترین ابزارهایی که در بازارهای بورس ارائه شد، نرم افزار بورس تستر بود که با قابلیت ورود داده‌های هر نوع بازاری توانایی سیمولیت کردن گذشته بازار را به صورت واقعی در اختیار معامله‌گر قرار می‌داد. و معامله‌گر می‌توانست با استفاده از شاخص‌های مختلف عملاً در لحظه بازسازی شده در بازار اقدام به معاملات مجازی کند و نتایج معاملات خود را ببیند.
با توجه به اینکه پلتفرم‌های مختلف معاملاتی به هیچ وجه چنین قابلیتی را نداشتند، این نرم افزار به نوبه خود در طراحی دستی یک ابزار معاملاتی بسیار بزرگ به نظر می‌رسد. محیط کاربری این نرم افزار بسیار شبیه به محیط کاربری نرم افزار متاتریدر می‌باشد و برای افراد آشنا با متاتریدر کار کردن با این نرم افزار بسیار راحت خواهد بود.
معامله‌گر بدین روش بدون اینکه دچار زیان‌های مختلف در بازارهای مالی شود روش معاملاتی خود را به درستی توسط این ابزار تست می‌کند در صورتی که بتواند راه‌حلی سودآور در بازار مورد نظر پیدا کند می‌تواند تا حدود زیادی بر روی نتیجه آن حساب کند.
ولی مهمترین نکته که در این رابطه وجود دارد اکثر قریب به اتفاق معامله‌گران آن را رعایت نمی‌کنند آن است که طراحی استراتژی معاملاتی مورد نظر باید بر روی دو سوم داده‌های بازار مربوطه جستجو شود و هر نوع طراحی استراتژی پیدا شده که در آن مقطع سودآور باشد باید بدون این که از قبل یک سوم بعدی بازار را مشاهده کرده باشد، بر روی بازار تست شود.
این مانند این است که فرض کنیم استراتژی به دست آمده ما از شروع همان مقطع قرار است که بر روی بازار قرار گیرد و با داشتن اطلاعات ما می‌توانیم عملکرد واقعی استراتژیمان را قبل از اینکه آن را در بازارهای واقعی تست کنیم به دست آوریم.
روش مبتنی بر الگوتریدینگ در طراحی استراتژی معاملاتی
در این روش قواعد ورود و خروج از معاملات در سیستم معاملاتی مورد نظر توسط زبان برنامه نویسی در پلتفرم معاملاتی معامله‌گر قابل اجرا باشد، کد نویسی می‌شود.
هر پلتفرم معاملاتی پیشرفته قاعدتاً دارای یک زبان برنامه نویسی مربوط به خود می‌باشد که توسط طراحان آن پلتفرم معاملاتی در طول زمان توسعه داده شده و با فراگیری قواعد آن می‌توان شرایط معاملاتی را به صورت کد برای پلتفرم مربوطه تعریف کرد که این کار به دو جهت به معامله‌گر کمک خواهد کرد.
اول اینکه معامله‌گر می‌تواند با استفاده از قسمت یک تست پلتفرم معاملاتی سیستم معاملاتی خود را در بازار مربوطه در زمان‌های گذشته چک کند، و نتایج آن را بررسی کرده و صحت و سقم کارائی آن مطمئن شود.
دوم اینکه با توجه به امکان انجام اتوماتیک معاملات می‌تواند بدون درگیر شدن در احساسات و مسائل روانشناسی معاملات بی نقصی را در این زمینه به صورت اتوماتیک در ۲۴ ساعت شبانه روز با وصل بودن به اینترنت انجام دهد.
ولی انجام این کار نیز مشکلات مربوط به خود را دارد. مشکل اصلی این است که فراگیری زبان‌های برنامه نویسی برای اکثر افراد بسیار مشکل است و در واقع هر معامله‌گری نمی‌تواند به راحتی یک برنامه نویس باشد.
نوشتن این برنامه‌ها که به اکسپرت معروفند کاری بسیار وقت گیر و نیازمند دقت و فهم درست از برنامه نویسی است. به نحوی که گاهی نوشتن یک اکسپرت هفته‌ها تا ماه‌ها زمان می‌برد.
حال در نظر بگیرید پس از صرف این همه زمان نتیجه بک تست اکسپرت قابل قبول نباشد. این باعث خستگی معامله‌گر و کاهش صبوری او در گرفتن تصمیمی نادرست در ورود به مارکت بدون طراحی استراتژی معاملاتی خوب و کارا خواهد شد.
با وجود این تا چندین سال پیش بهترین راه ممکن برای طراحی استراتژی معاملاتی همین روش بود معامله‌گران مجبور بودند با هر مشقتی که هست به دنبال چنین روش‌هایی برای طراحی استراتژی‌های شان باشند.
همزمان با شروع طراحی این اکسپرت‌ها به نوعی تب طراحی اکسپرت و سیستم معاملاتی در سراسر جهان بالا گرفت، هنوز هم در سایت‌های مختلف می‌توان فروشندگان ربات‌های معاملاتی با سیستم‌های معاملاتی مختلف را پیدا کرد که آنها را حتی به مبالغ تا چند هزار دلار به خریداران ارائه می‌کند.
با بررسی فروم‌ها و سایت‌هایی که این ربات‌های معامله‌گر را ارائه می‌کنند متوجه خواهید شد که اکثر خریداران آنها با روشهای مختلف اظهار می‌کنند که آن سیستم معاملاتی عموماً زیان‌ده بوده است. و واقعیت این است که طراحان سیستم‌های معاملاتی بیشتر به دنبال سو استفاده از خریداران به روشهای مختلف هستند آنچه که باید در این رابطه بدانید به شرح زیر است:
فروشنده در این سایت‌ها تا قبل از خرید قطعی شما ممکن است سیستم معاملاتی را برای تست در اختیار شما قرار ندهد، بنابراین امکان دارد نتایج سودآوری که در منحنی سودآوری این استراتژی‌ها نمایش داده می‌شود کاملا دروغ و طراحی شده توسط فتوشاپ و یا نرم افزارهای مشابه باشد.
فروشنده نتایج تست را در محدوده سال‌های مشخصی ارائه می‌کند. پرواضح است که دلیل آن این است که آن سیستم معاملاتی در سال‌های دیگر سودآور نبوده است.
فروشنده قبل از خرید اجازه تست سیستم معاملاتی را به شما می‌دهد و نتایج نیز بسیار عملکرد خوبی را نشان می‌دهد ولی اگر به لیست معاملات آنها مراجعه کنید حالت عمده در آنها مشخص است اینکه امکان دارد بر اساس روش مارتینگل و آنتی مارتینگل و مشابه آن سیستم طراحی شده باشد این سیستم کاملا پر خطر است. و به هر حال در روزی کل سرمایه شما را از بین خواهد برد.
حالت دیگر این است که معاملاتی که باز می‌شوند تا موقعی که به سود مشخص نرسند بسته نخواهد شد این حالت نیز امکان دارد در دوره‌های سودمند باشد ولی در نظر بگیرید که خیلی از مواقع سهم مورد نظر قیمتی را رد کرده و دیگر به هیچ وجه به آن قیمت حتی پس از سال‌ها نمی‌رسد.
در لیست معاملات این نوع سیستم‌های معاملاتی با زمان‌های بسیار طولانی مدت و چند ساله که هنوز باز مانده‌اند قابل مشاهده است بنابراین این سیستم‌ها نیز ریسک بسیار بالایی دارند و روزی به هرحال حساب معامله‌گر را صفر خواهد کرد.
در واقع باید بدانید که خرید اکسپرت یا ربات معامله‌گر از شخصی که توانایی کاری او را در بازارهای مالی نمی‌دانید همانند جعبه سیاه یا مطابق ضرب المثل فارسی هندوانه دربسته است به هیچ وجه نمی‌توان آینده کاری آن را تخمین زد.
طراحی استراتژی معاملاتی با الگوتریدینگ و هوش مصنوعی
آنچه که در دنیای امروز و در سالیان فعلی می‌بینید استفاده از هوش مصنوعی در ربات‌ها و وسایل نقلیه و حتی موبایل و انواع و اقسام دیگر لوازم در جهت کمک به رفع مشکلات مختلف شروع شده است.
با توجه به اینکه بازارهای مالی در بورس در واقع بر اساس مقادیر کمی یا عددی بررسی می‌شوند و کامپیوتر توانایی خوبی در بررسی اعداد دارد، استفاده از هوش مصنوعی در این بازارها به راحتی امکان پذیر است.
مقاله مرتبط:
