اسکالپینگ چیست؟ معرفی استراتژی معاملاتی Scalping

فهرست مطالب

اسکالپینگ یک نوع استراتژی معاملاتی است که از طریق تغییرات اندک قیمت جهت ایجاد سود طراحی شده است و پس از اجرای معاملات، سود مورد نظر به سرعت اعمال خواهد شد. به بیان دیگر هدف این نوع استراتژی درواقع کسب سودهایی هرچند جزئی در طی معاملات است که در روند آن کلیه ضوابط و اصول لازم جهت رسیدن به یک نسبت سود به زیان متعادل رعایت می شود.

همان طور که می دانید کلیه معاملات نیاز به یک انسجام و نظم دارند، اما با توجه به آن که تعداد معاملات بسیار زیاد است و سود حاصل از هر یک معمولاً مقداری اندک است، احتمال دارد این حالت قدری دلسرد کننده باشد اما باید یک تریدر متبحر، با قدرت به کار خود ادامه دهد و از ضررهایی که می تواند سد راه رسیدن به موفقیت های عظیم باشد، جلوگیری کند.

از آنجایی که اسکالپرها ممکن است سودهای بسیار اندکی را دریافت کنند اما به عنوان یک نکته ی طلایی این موضوع را مد نظر داشته باشید که یک استراتژی معاملاتی زمانی سود آور خواهد بود که تعداد بسیار بالایی از معاملات موفق را در پیش روی خود داشته باشد.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ به گونه ای عمل می کند تا شما در معرض خطر کمتری قرار گیرید، زیرا معمولاً زمانی که برای اجرای معاملات در بازار در نظر گرفته شده است مقداری اندک است و مزیت این حالت به این صورت است که ریسک عملیات های نامطلوب که می توانند مانعی برای حرکت های بزرگ باشد را در این بازه ی زمانی کم، کاملاً از بین می برد و یا کاهش می دهد. به عنوان یک قاعده ی کلی می توان این موضوع را اینگونه بازگو کرد که حرکت های کوچک تر منجر به بروز حرکت های بزرگ تر در آینده خواهند شد بنابراین سودهای اندکی که بدست می آیند شروع یک حرکت بزرگ می باشند.

آنچه که باید قبل اجرای عملیات های مرتبط با اسکالپینگ بدانید

فرآیند اسکالپینگ نیاز به یک تریدری دارد که از نظم و انضباط فوق‌العاده پولادین و سخت برخوردار باشد و از لحاظ زمانی نیز در یک چارچوب تعیین شده حرکت کنند. از آنجایی که دوره های زمانی بیش تر و همچنین  اندازه و سایزهای معاملاتی کم تر به تریدرها این اجاز را می دهند تا مقداری از سیستم های خود فاصله بگیرند. اما با توجه به آن که مقادیر ورودی معمولاً کم هستند، می توان آن ها را از فواصل دورتر نیز کنترل کرد. لذا این فرآیند اسکالپینگ توجه و دقت بسیار زیادی را از تریدر طلب می کند.

نقاط ورودی، این قابلیت را دارند که به سرعت پدیدار و بلافاصله ناپدید شوند در نتیجه لازم است که یک تریدر با سیستمی که پشت آن می نشیند گره بخورد یعنی توجه فوق‌العاده بالایی به سیستم عامل خود داشته باشد تا معاملات را از دست ندهد. اسکالپینگ برای افرادی که به نوعی با مشاغل روزانه ی خود درگیر هستند چندان مناسب و ایده آل نیست. لذا برای افراد پر مشغله معاملات طولانی مدت با هدف کسب سود بیش تر مناسب تر خواهد بود.

تحقیقات نشان داده است که داشتن یک روند مثبت و موفقیت آمیز در فرآیند اسکالپینگ امری دشوار است، و از دلایل آن درواقع معاملات زیادی است که باید اجرا شوند. ممکن است تریدرها این موضوع را عنوان کنند که در این فرآیند تنها با سرعت بیش تر ضرر می کنند که این اتفاق بیش تر به نداشتن ممارست در نحوه ی اجرای عملیات اسکالپینگ بر می گردد.

از طرف دیگر برخی از تریدرها نیز معاملات با دوره ی زمانی طولانی را ترجیح می دهند زیرا اعتقاد دارند که در این روش تعهدات زمانی خاصی مانند برای اسکالپینگ آن ها وجود ندارد و می توانند کلیه فشارهای روانی را نیز از بین ببرند. اما به طور کلی هر نوع استراتژی در جایگاه خود اهمیت دارد و هر کدام دارای مزایا و معایب خاص خود هستند و نمی توان کلیه ی استراتژی های موجود را از یک منظر نگاه کرد.

معاملات اسکالپینگ با استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

از طریق اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) می توان فرآیند اسکالپینگ را اجرا کرد. استوکاستیک در اصل به قیمت فعلی در ارتباط با رنج و محدوده آن در آخرین بازه ی زمانی اشاره دارد. به بیان دیگر آن ها ابزارهایی هستند که به تریدرها امکان می دهند تا از طریق مقایسه قیمت فعلی و تغییرات آن در دوره اخیر، حرکت قیمت را پیش بینی کنند. از طریق قیاس قیمت یک اوراق با آخرین محدوده و رنج آن ، می توان نقاط عطفی را در روند مورد نظر ایجاد کرد.

اسکالپینگ از طریق چنین اسیلاتورهایی تمایل دارند  حرکت هایی را که در برخی بازارهای های پرطرفدار وجود دارد را به خود جلب کنند. یعنی حرکتی هایی که با یک متد ثابت در جهت بالا و پایین در نوسان هستند. اما قبل از آنکه یک نوع تغییر جهت در روند رخ دهد همه ی قیمت ها در نزدیکی آخرین محدوده بسته خواهند شد. به مثال زیر توجه کنید.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

در نمودار فوق می توانید ببینید که در یک دوره ی زمانی سه دقیقه، قیمت ها بالاتر می روند و در زمان پایین آمدن، زمانی که لاین سیاه k% از بالای لاین قرمز D% عبور میکند، نقاط ورودی را برای اجرای  معاملات طولانی مدت فراهم می کند. زمانی که اسیلاتور به آخرین رنج خود یعنی بالاتر از ۸۰ رسید و k% نیز به زیر D%  عبور کرد  و همچنین زمانی که حالت رو به پایین یا نزولی کراس اوور پدیدار شد، دقیقاً موقع آن است که از ادامه ی معامله منصرف شود.

از طرفی دیگر، پوزیشن های کوتاه مدت، در یک بازار با روند نزولی، استفاده می شود تا اسیلاتورها روند قابل قبولی را در اجرای معاملات مبتنی بر اسکالپینگ ارائه دهند. به عنوان مثال، این بار بجای “خرید پس از افت قیمت” ما “فروش پس از افزایش قیمت” را پیشنهاد می کنیم. بنابراین ما کراس اوورهایی(crossover) را دنبال می کنیم که در جهت روند باشند. در شکل زیر این موضوع به وضوح نشان داده شده است.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

معاملات اسکالپینگ با استفاده از میانگین متحرک

متد دیگر استفاده از میانگین متحرک است که دارای دو نسبت کوتاه مدت و بلند مدت هستند تا بتوانند روند را به بهترین شکل در جهت انجام معاملات اسکالپینگ پیش ببرند. در مثال های زیر، در نمودار EUR / USD سه دقیقه ای، ما از میانگین متحرک های دوره های ۵ و ۲۰ برای روند کوتاه مدت، و از یک میانگین متحرک با دوره ی ۲۰۰ برای روند بلند مدت استفاده می کنیم. در نمودار اول، میانگین متحرک بلند مدت در حال افزایش است، بنابراین ما به دنبال یک MA با دوره ی ۵ هستیم که از بالای دوره ی ۲۰ عبورکند. و در جهت روند قرار بگیرند. همه ی این موارد با پیکان مشخص شده اند.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

در مثال دوم MA طولانی مدت روند کاهشی دارد، و از طرفی ما به دنبال پوزیشن های کوتاه مدت هستیم، درست زمانی که قیمت به زیر MA دوره ۵ برود (قبلاً هم قیمت از زیر MA دوره ۲۰ عبور کرده است).

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

معاملات اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI

تریدرها می توانند با استفاده از RSI، معاملات را بر مبنای اسکالپینگ انجام دهند و نقاط ورودی که در تناسب با روند هستند را بیابند. در مثال اول قیمت مدام در حال افزایش است به طوریکه سه میانگین متحرک در بالا قرار دارند. زمانی که قیمت کاهش یابد، فرآیند خرید آغاز می شود. لذا هنگاهی که RSI به مقدار ۳۰ کاهش می یابد و سپس بالاتر این لاین حرکت می کند، باعث خواهد شد یک نقطه ورودی تشکیل شود.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

هنگامی که اندیکاتور RSI به سمت ۷۰ در حرکت است، بلافاصله یک روند کاهشی را در پیش می گیرند. لذا در این حالت فرصتی برای”فروش پس از افزایش قیمت” ایجاد خواهد شد. همان طور که در مثل زیر مشاهده می کنید.

استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping) چیست؟

مطالب مرتبط

برای مطالعه آخرین مقالات مهد سرمایه به صفحه مقالات مراجعه فرمایید.


اشتراک گذاری

با نظر سنجی به ما کمک کنید تا بهترین محتوا را برای شما آماده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.